Блог им. FullCup |★МаниМенеджмент: выбор оптимального размера позиции

    • 24 февраля 2020, 19:27
    • |
    • FullCup
  • Еще
Уважаемые коллеги!

Не хочу перечислять весь «банальный набор» про Манименеджмент, который можно найти на просторах интернета.
80%% из этого  мало имеет отношение к успешному трейдингу.
Но одним из столпов  МаниМенеджмента в трейдинге — это определение оптимальной позиции для максимизации прибыли!
.
Пример с монеткой призван наглядно продемонстрировать некоторые элементы риска, и их взаимосвязи. Параметры тестирования: соотношение риск к прибыли 2:1 (ставите: проиграли-теряете, выиграли — возврат в двойном размере), вероятность выпадения орла равна вероятности выпадения решки и равна 50%. Вы это можете реализовать этот пример «в лоб» в Excel или более красиво в формулах. И что мы получим? Примерно такую диаграмму:
★МаниМенеджмент: выбор оптимального размера позиции
Вывод: У КАЖДОЙ Профитной Торговой Стратегии (ТС) существует свой оптимальный размер позиции (% доля от всего депо), который обеспечивает максимум прибыли!!!
Замечание:

( Читать дальше )

Блог им. FullCup |★"Дейтрейдинг" ( торговля внутри дня) подходит ли для Вас?

    • 16 февраля 2020, 21:53
    • |
    • FullCup
  • Еще
Если Вы во время торгов (торговой сессии) НЕ можете быстро и точно ответить на нижеследующие вопросы, то «дейтрейдинг» (торговля внутри дня) НЕ для Вас:
  • Где будет моя точка входа?
  • Где будет размещен мой стоплосс?
  • Какая моя норма прибыли за день (Куда я поставлю тейк-профит?)?
  • Каким лотом я буду входить в сделку?

Или Вам самим придется принимать эти решения в условиях стресса «на лету»,
или ответы на эти вопросы Вам даст Ваша Торговая Система (ТС)!
ИЛИ «ДЕЙТРЕЙДИНГ» (торговля внутри дня) НЕ для Вас!!!
★"Дейтрейдинг" ( торговля внутри дня) подходит ли для Вас?


Блог им. FullCup |★Кое-какие правила трейдера.

    • 24 ноября 2019, 18:33
    • |
    • FullCup
  • Еще
                  
  • Быть дисциплинированным нужно каждый день. Если вы не дисциплинированны 100% времени в торговле – вы не дисциплинированны вообще. Время для экстремальности, азарта и других эмоций находите в нерабочее время.
  • Рынок платит вам за дисциплину. Любая адекватная стратегия может приносить деньги, если вы дисциплинированны. И даже самая    лучшая не принесет вам денег, если вы не владеете собой.
  • Всегда понижайте риски при плохой торговле. Объем в сделке необходимо уменьшать, если у вас пошла серия убыточных сделок, а не увеличивать. Антимартингейл !
  • Самая большая потеря не должна превышать самую высокую прибыль. 
  • Разработайте систему и работайте по ней. Не прыгайте от системы к системе.
  • Всегда есть следующий день для торговли.


( Читать дальше )

Блог им. FullCup |★Скучный Мани-менеджмент. Ооочень скучный...

    • 20 октября 2019, 11:48
    • |
    • FullCup
  • Еще

У опытных трейдеров не вызывает сомнений утверждение, что правильный выбор размера позиции способен значительно повлиять на прибыльность торговли, а открытие слишком больших позиций может стать причиной существенной просадки депозита.  Многие же начинающие не осознают важности контроля рисков.

Что будем понимать под риском? Риском в трейдинге называется выраженная либо в абсолютном, либо в процентном к размеру депозита отношении величина максимального убытка, который трейдер может получить в случае неблагоприятного развития событий. Следует отличать риск по позиции и риск по бумаге. Риск по бумаге обычно определяется по графику и представляет собой расстояние от уровня открытия позиции до уровня стоп-заявки. Риск по позиции относит эту величину к размеру депозита трейдера и показывает, какая часть депозита будет потеряна в случае, если позиция закроется с убытком.

А теперь поговорим о том, откуда трейдер знает, какой размер риска на одну позицию нужно закладывать в расчет. Есть такая скучная наука – мани-менеджмент. Скучная, потому что она базируется на статистической обработке большого количества данных. Например, книгу Ральфа Винса «Математика управления капитала» удается осилить далеко не каждому. Но это и не является обязательным. Главное – понять идею. А идея состоит в следующем: если мы будем открывать позиции очень маленьким объемом, то в результате у нас будет довольно скромная прибыль, но зато просадки депозита будут очень незначительные. Пока все логично и возражений не вызывает. Если мы будем увеличивать размер открываемой позиции, то до некоторого времени прибыльность будет увеличиваться – тоже логично. Но большинство торгующих не знают, что при превышении размером позиции некоторой критической величины, прибыль начинает уменьшаться, и даже может превратиться в убыток.

Серьезная наука мани-менеджмент как раз и изучает способы определения оптимального размера открываемой позиции, дающего максимальную прибыль, так называемого оптимального f. Оптимальный размер открываемой позиции будет различным для разных торговых систем и торгуемых инструментов. Вычислить его можно только путем статистической обработки результатов своей торговли, и десяти сделок, как в примере выше, будет точно недостаточно. В статистике достоверной считается выборка, состоящая минимум из 30-ти результатов, и чем больше выборка, тем достовернее результат. Поэтому большинство опытных трейдеров перед началом торговли по новой торговой системе или до внесения поправок в существующую торговую систему всегда проводят так называемое «бумажное тестирование», скрупулезно изучая работу системы на прошлых данных. Некоторые ограничиваются интуитивным определением размера позиции, постепенно увеличивая размер позиции, пока не почувствуют ухудшения результатов. В любом случае трейдер, желающий получать стабильные результаты на рынке, в обязательном порядке ведет журнал своих сделок и анализирует их после накопления достаточного количества записей, внося по необходимости изменения в размер открываемой позиции и в систему принятия решений.

★Скучный Мани-менеджмент. Ооочень скучный...


Блог им. FullCup |★Как трейдеру преодолеть страх убытков. Тезисно!

    • 29 сентября 2019, 11:52
    • |
    • FullCup
  • Еще
►1. Убытки — это расходы Вашего дела (business)!
.
►2. Убытки — это, возможно, НЕОБХОДИМЫЕ расходы, как расходы на топливо для Вашего автомобиля!
.
►3. Убытки — это жертва в Вашем трейдерском гамбите на пути к победе и благополучию!
.
►4. Убытки не страшны, если прибыль БОЛЬШЕ их!
.
►5. Зациклился на убытках — потерял перспективу и цель! (Позитивистский пессимизм: «Хочешь мира-готовься к войне»)
.
►6. Системность освобождает от страха убытков! И останавливает (вплоть, от зацикливания и тильта)!
.
►7. РискМенеджмент держит Вас в зоне комфортного риска, освобождая Вас от разрушительного страха ожидания убытков!
.
►8. НЕ рискуйте последними деньгами!
.
►9. Убытки — это плата за опыт!
.
►10. «НЕ пилите опилки»! (Ну были убытки — и были!)
.
►11. Самобичевание из-за убытков — НЕ конструктивно!
.
►12. Исключайте факторы, работающие на убытки! (НЕ торгуйте, если Вы больны или расстроены...)
.
►13. Вы — не исключение, убытки бывают у всех трейдеров!
.
►14. Loss aversion — goodbye! Losses inspire!!!
.
★Как трейдеру преодолеть страх убытков. Тезисно!



Торговые сигналы! |Торгуем нефтью вместе с FullCup 04.09.2019

    • 04 сентября 2019, 09:10
    • |
    • FullCup
  • Еще
.
❤  БЛАГОДАРЕН И ПРИЗНАТЕЛЕН МОИМ ЧИТАТЕЛЯМ ЗА ПЛЮСЫ!
Пусть они вернутся Вам Удачей, Успехом и Благополучием !!!
.
Благополучного дня!  
ТС со вчера в лонгах  по 57,59; стоплосс на продажу  на  58,04
.
Вишенка отбила две сентябрьские  убыточные сделки и вывела ТС в профит !
.
это Эквити робота ТС в шагах (пунктах, центах) с начала сентября:
(По абсциссе — номер срабатывания сигнала ТС,
по ординате — результат в шагах (пунктах, центах) на один контракт.)
.
Торгуем нефтью вместе с FullCup 04.09.2019
.
Можете это итоговое значение (в шагах на один контракт) умножить на стоимость шага (сейчас  6,69 рубля) и умножить на количество торгуемых Вами контрактов. Получите Вашу сумму профита в случае Вашей торговли по сигналам ТС с начала сентября.
.
Для справки: «личка» на Смартлабе — это такой конвертик вверху справа страницы, слева от настроек профиля. И когда в нём есть сообщения, он становится желтым. Жмем по нему — и есть контакт!!! Прошу знающих ПРОСТО УЛЫБНУТЬСЯ!!! ))

Блог им. FullCup |"ПервоосЕнняя" вишенка на торт нефтяного профита ТС !

    • 03 сентября 2019, 17:58
    • |
    • FullCup
  • Еще
Предисловие: Если нравится читать про сливы, а успехи раздражают — занесите меня в ЧС. Но сегодня случилась очередная вишенка
.    
  ❤  БЛАГОДАРЕН И ПРИЗНАТЕЛЕН МОИМ ЧИТАТЕЛЯМ ЗА ПЛЮСЫ!
Пусть они вернутся Вам Удачей, Успехом и Благополучием!!!
.
Моя Торговая Система (ТС) – это «интрадейная» реверсивная система алгоритмической торговли на МБ фьючерсом нефти Brent. ТС – это не Грааль, но позволяет избегать больших убытков («лосей») и брать большие прибыли, т.к. ТС хорошо держит растущий профит от взятого «движняка».

Но особенно приятно, когда ТС удается взять большой профит внутри дня более 100 шагов (пунктов, центов).
И поэтому очередной вишенкой ( Сентябрь начался с двух убыточных трейдов… ) на торт нефтяного профита 



( Читать дальше )

Торговые сигналы! |Торгуем нефтью вместе с FullCup 03.09.2019

    • 03 сентября 2019, 09:19
    • |
    • FullCup
  • Еще
.
❤  БЛАГОДАРЕН И ПРИЗНАТЕЛЕН МОИМ ЧИТАТЕЛЯМ ЗА ПЛЮСЫ!
Пусть они вернутся Вам Удачей, Успехом и Благополучием !!!
.
Благополучного дня!  
ТС со вчера в шортах  по 58,80; стоплосс на куплю  на  58,84
.
Мда… Сентябрь начался с убытков… Две убыточные сделки...
 .
это Эквити робота ТС в шагах (пунктах, центах) с начала сентября:
(По абсциссе — номер срабатывания сигнала ТС,
по ординате — результат в шагах (пунктах, центах) на один контракт.)
.
Торгуем нефтью вместе с FullCup 03.09.2019
.
Можете это итоговое значение (в шагах на один контракт) умножить на стоимость шага (сейчас  6,61 рубля) и умножить на количество торгуемых Вами контрактов. Получите Вашу сумму профита в случае Вашей торговли по сигналам ТС с начала сентября.
.
Для справки: «личка» на Смартлабе — это такой конвертик вверху справа страницы, слева от настроек профиля. И когда в нём есть сообщения, он становится желтым. Жмем по нему — и есть контакт!!! Прошу знающих ПРОСТО УЛЫБНУТЬСЯ!!! ))

Блог им. FullCup |Трейдинг и Семья! (Кое-что...)

    • 02 сентября 2019, 12:33
    • |
    • FullCup
  • Еще
Семья — один из важнейших факторов психологического комфорта трейдера.
.
Семья как общественный институт будет крепкА ТОЛЬКО при наличии синергетического эффекта (1+1= ни два, ни, тем более, полтора, а три, четыре, а иногда и пять!) !
.
У семейного человека есть определенная ответственность перед близкими, в том числе и финансовая. Поэтому, появление рисков в случае если один член семьи ушёл в трейдинг (с основной работы) — очень существенны. Уж сколько постов на Смартлабе (и не только) было, про то, как трейдер скрывал от своей второй половинки свои неудачи.
Решение у этой проблемы одно — откровенный разговор-договор и полная открытость.
.
Вторым важным условием для семейного трейдера является наличие комфортного и неприкосновенного рабочего пространства. На время торговли ( а точнее, при поиске входа-выхода и если уже в сделке-позиции) ничто не должно отвлекать Вас от процесса. Здесь решение такое же, как и выше (+стоплоссы со звуковым исполнением). Если вторая половина говорит: «Ты всё равно сидишь дома, то сделай домашние дела, позанимайся детьми, сходи в магазин, пока я на работе», то поговорите с ней и расскажите и покажите невидимые для неё особенности Вашей «работы»!

( Читать дальше )

Торговые сигналы! |★Итоги робота ТС за август 2019 г.

    • 01 сентября 2019, 12:44
    • |
    • FullCup
  • Еще
.
❤  БЛАГОДАРЕН И ПРИЗНАТЕЛЕН МОИМ ЧИТАТЕЛЯМ ЗА ПЛЮСЫ!
Пусть они вернутся Вам Удачей, Успехом и Благополучием !!!
.
Не месяц, а зебра какая-то!
Поймано 12 «движняков» ( из них 6
"вишенок" ),
3 раза распилено (третий раз сильно и второй раз особенно «изощренно»!)!!!
Вторая половина месяца просто ОТСТОЙ! Хоть не торгуй на экспирацию фьючей лайта и брента... Две серии по 8 убыточных сделок подряд...

.
это Эквити робота ТС в шагах (пунктах, центах) за август:
(По абсциссе — номер срабатывания сигнала ТС,
по ординате — результат в шагах (пунктах, центах) на один контракт.)
.
★Итоги робота ТС за август 2019 г.
.
А это Эквити по тактике СрСр:
★Итоги робота ТС за август 2019 г.

( Читать дальше )

....все тэги
2010-2020
UPDONW