Блог им. FullCup

★МаниМенеджмент: выбор оптимального размера позиции

    • 24 февраля 2020, 19:27
    • |
    • FullCup
  • Еще
Уважаемые коллеги!

Не хочу перечислять весь «банальный набор» про Манименеджмент, который можно найти на просторах интернета.
80%% из этого  мало имеет отношение к успешному трейдингу.
Но одним из столпов  МаниМенеджмента в трейдинге — это определение оптимальной позиции для максимизации прибыли!
.
Пример с монеткой призван наглядно продемонстрировать некоторые элементы риска, и их взаимосвязи. Параметры тестирования: соотношение риск к прибыли 2:1 (ставите: проиграли-теряете, выиграли — возврат в двойном размере), вероятность выпадения орла равна вероятности выпадения решки и равна 50%. Вы это можете реализовать этот пример «в лоб» в Excel или более красиво в формулах. И что мы получим? Примерно такую диаграмму:
★МаниМенеджмент: выбор оптимального размера позиции
Вывод: У КАЖДОЙ Профитной Торговой Стратегии (ТС) существует свой оптимальный размер позиции (% доля от всего депо), который обеспечивает максимум прибыли!!!
Замечание: Если тест Вашей ТС не дает пика такого размера, а кривая просто падает гиперболой, то «туфта» эта Ваша ТС и Форекс-советы, типа торгуйте 1% (2%, 3%...) депо, Вам не помогут!
Ещё одно ВАЖНОЕ замечание: Если Оптимальный относительный (в %%) размер позиции есть, то, как Вы понимаете, абсолютный размер позиции должен интерактивно динамически изменяться с изменение Вашего депо! Правильное — коррекция после каждого трейда!!!
.
В заключение несколько книг по МаниМенеджменту:
  • Эд Сейкота. Управление рисками в трейдинге ,
  • Винс Ральф – “Математика управления капиталом”,
  • Джонс Райан – “Управление капиталом”,
  • Лев Слуцкин – “Активный и пассивный мани менеджмент”.
                                                                                       Ваш FullCup

★14
6 комментариев
Есть, кстати, готовая утилита, любезно предоставленная Кирилл Браулов на этой странице  novationz.ru/html/optimalF/index.htm
avatar
Ага, готовы ли Вы сами рисковать 25% капитала в сделке?  Это только по методу «смешинки» — 10% капитала на один счет, и на нем на 25% рисковать. Убило счет за 3 неудачные сделки подряд — осталось еще 9 счетов.
avatar
tim tim, странно, но выше же всё написано:
Ещё одно ВАЖНОЕ замечание: Если Оптимальный относительный (в %%) размер позиции есть, то, как Вы понимаете, абсолютный размер позиции должен интерактивно динамически изменяться с изменение Вашего депо! Правильное — коррекция после каждого трейда!!!

И данный пример с монеткой больше подходит для опционов. Риск во фьючерсах меньше, хоть в статье и НЕ ПРО РИСК, а про оптимальный размер позы с целью максимизации прибыли ТС.
avatar
FullCup, Ахилл не догонит черепаху? Но, на самом деле, суть кривой именно РИСК. Т.е. в каждой сделке вы рискуете 25% оставшегося капитала. И после его ПОТЕРИ, снова входите 25% оставшегося капитала. Те для фьючей это именно стоп 25%. И эти 25% оптимальны с точки зрения восстановления счета. нО на большом счете после третьего стопа подряд вы не выдержите психологически, зная, что можете получить еще 2-3 стопа. Поэтому такое можно делать только разбив на десять маленьких счетов. И получается уже не 25% а 2,5% риска, в пересчете на весь капитал. Что тоже очень много психологически. Иначе никак на фьючах это применить не возможно. Или как?
avatar
tim tim, надо отдать всё роботу, пусть он сам считает и «нервничает»! ))))
avatar
Значит, для фьючей все это не работает.  Это стоп для акций без плечей (потеря 25% стоимости конкретной акции), если в портфеле их штук 20, а индексы растут (не падают)?..
avatar

теги блога FullCup

....все тэги



UPDONW