Блог им. FullCup

★МаниМенеджмент: выбор оптимального размера позиции

    • 24 февраля 2020, 19:27
    • |
    • FullCup
  • Еще
Уважаемые коллеги!

Не хочу перечислять весь «банальный набор» про Манименеджмент, который можно найти на просторах интернета.
80%% из этого  мало имеет отношение к успешному трейдингу.
Но одним из столпов  МаниМенеджмента в трейдинге — это определение оптимальной позиции для максимизации прибыли!
.
Пример с монеткой призван наглядно продемонстрировать некоторые элементы риска, и их взаимосвязи. Параметры тестирования: соотношение риск к прибыли 2:1 (ставите: проиграли-теряете, выиграли — возврат в двойном размере), вероятность выпадения орла равна вероятности выпадения решки и равна 50%. Вы это можете реализовать этот пример «в лоб» в Excel или более красиво в формулах. И что мы получим? Примерно такую диаграмму:
★МаниМенеджмент: выбор оптимального размера позиции
Вывод: У КАЖДОЙ Профитной Торговой Стратегии (ТС) существует свой оптимальный размер позиции (% доля от всего депо), который обеспечивает максимум прибыли!!!
Замечание: Если тест Вашей ТС не дает пика такого размера, а кривая просто падает гиперболой, то «туфта» эта Ваша ТС и Форекс-советы, типа торгуйте 1% (2%, 3%...) депо, Вам не помогут!
Ещё одно ВАЖНОЕ замечание: Если Оптимальный относительный (в %%) размер позиции есть, то, как Вы понимаете, абсолютный размер позиции должен интерактивно динамически изменяться с изменение Вашего депо! Правильное — коррекция после каждого трейда!!!
.
В заключение несколько книг по МаниМенеджменту:
  • Эд Сейкота. Управление рисками в трейдинге ,
  • Винс Ральф – “Математика управления капиталом”,
  • Джонс Райан – “Управление капиталом”,
  • Лев Слуцкин – “Активный и пассивный мани менеджмент”.
                                                                                       Ваш FullCup

★17
Есть, кстати, готовая утилита, любезно предоставленная Кирилл Браулов на этой странице  novationz.ru/html/optimalF/index.htm
avatar

Friendly Deep Space

Ага, готовы ли Вы сами рисковать 25% капитала в сделке?  Это только по методу «смешинки» — 10% капитала на один счет, и на нем на 25% рисковать. Убило счет за 3 неудачные сделки подряд — осталось еще 9 счетов.
avatar

tim tim

tim tim, странно, но выше же всё написано:
Ещё одно ВАЖНОЕ замечание: Если Оптимальный относительный (в %%) размер позиции есть, то, как Вы понимаете, абсолютный размер позиции должен интерактивно динамически изменяться с изменение Вашего депо! Правильное — коррекция после каждого трейда!!!

И данный пример с монеткой больше подходит для опционов. Риск во фьючерсах меньше, хоть в статье и НЕ ПРО РИСК, а про оптимальный размер позы с целью максимизации прибыли ТС.
avatar

FullCup

FullCup, Ахилл не догонит черепаху? Но, на самом деле, суть кривой именно РИСК. Т.е. в каждой сделке вы рискуете 25% оставшегося капитала. И после его ПОТЕРИ, снова входите 25% оставшегося капитала. Те для фьючей это именно стоп 25%. И эти 25% оптимальны с точки зрения восстановления счета. нО на большом счете после третьего стопа подряд вы не выдержите психологически, зная, что можете получить еще 2-3 стопа. Поэтому такое можно делать только разбив на десять маленьких счетов. И получается уже не 25% а 2,5% риска, в пересчете на весь капитал. Что тоже очень много психологически. Иначе никак на фьючах это применить не возможно. Или как?
avatar

tim tim

tim tim, надо отдать всё роботу, пусть он сам считает и «нервничает»! ))))
avatar

FullCup

Значит, для фьючей все это не работает.  Это стоп для акций без плечей (потеря 25% стоимости конкретной акции), если в портфеле их штук 20, а индексы растут (не падают)?..
avatar

tim tim


....все тэги
2010-2020
UPDONW