Блог им. FullCup |Может ли быть стабильный приемлемый итоговый профит в трейдинге, если убыточных сделок более 50 %% ?

    • 05 января 2021, 12:40
    • |
    • FullCup
  • Еще

Может ли быть стабильный приемлемый итоговый профит в трейдинге, если убыточных сделок более 50 %% ?

ДА
НЕТ
Всего проголосовало: 42
Во многих статьях про трейдинг пишут, что число прибыльных сделок обязательно должно быть значительно более 50 %%. 
Для меня эти статьи кажутся «сомнительными». Логика авторов хромает ИЛИ надо правильно формулировать свои гипотетические утверждения.

А Вы как думаете:
Может ли быть итоговый профит в трейдинге, если убыточных сделок более 50 %% ?

Блог им. FullCup |★Трейдер и Надя.

    • 21 августа 2020, 14:40
    • |
    • FullCup
  • Еще
«Трейдер» — представился он. И скромно добавил: «Начинающий...»
«А я — Надя» — ответила она, очаровав его своей улыбкой.
Так в жизни Трейдера появилась Надежда!
Она была с ним всегда: и в радости, и в горе. В профите и в убытках. Он ласково называл её «Моя Надя». Да, она была действительно его! Она вдохновляла его держать прибыльную позицию и пересиживать убыточную. И всё бы хорошо, но однажды у Трейдера начал расти живот убыток. И, вроде, и раньше были убытки, но как-то, при ободряющем шёпоте Нади, всё обходилось, и цена шла в правильную сторону. Но тут всё пошло не так. Убыток рос, счет таял. Но Надя успокаивала: «Всё наладится. Всё будет хорошо!»
«Надя! Не может быть?! Убыток растет! Может стоп поставить?» — бормотал седеющий Трейдер.
«Растет живот убыток? Дорогой, приседания »пересиживание" помогает. А стопы — для трУсов! Ты же не трус?!" — спросила Надежда, отрешенно просматривая гардероб.

( Читать дальше )

Блог им. FullCup |★Баян про эксперимент Базермана

    • 20 августа 2020, 09:06
    • |
    • FullCup
  • Еще
Про один из его экспериментов:
Профессор HBS Макс Базерман брал купюру в 20 долларов и предлагал аудитории сыграть в игру, в которой были достаточно специфические условия — участники предлагали свою цену за эту Двадцатку, начиная с 1 доллара с шагом 1 доллар, и участник, предложивший наивысшую цену забирал купюру, однако «второе место» должен был отдать свою ставку безвозмездно.

Т.е. если последняя ставка была, скажем, 15 долларов, то участник платил эти 15 долларов и получал 20 долларовую купюру, а участник, которого перебили последней ставкой, предположим делал ставку 14 долларов, эти 14 долларов должен был просто отдать.

Математика достаточно проста. Если в игру вступили хотя бы 2 человека, то до уровня 20 долларов один из них потеряет некую сумму, а второй заработает, но кому охота терять? И второй участник называет сумму в 21 доллар, ведь так он потеряет не 19 долларов, а всего 1. По той же логике первый участник называет цифру 22 доллара. И т.д.



( Читать дальше )

Блог им. FullCup |★Причины страха в трейдинге

    • 17 августа 2020, 09:40
    • |
    • FullCup
  • Еще
Вообще-то у страха два корня: неустойчивость и неизвестность (новизна) — как факторы повышения вероятности реализации негативного сценария!
.
Но если немного утилитарно для трейдинга, то причины страха такие:

1. Завышенные ожидания от трейдинга. Думал, что всё легко...

2. Завышенные требования к себе. (перекликается п.1). Типа, могу избежать убыточных сделок. Смогу только прибыльно «трейдить»...

3.  Отсутствие прибыльной Торговой стратегии (ТС), или, хотя бы, элементарного РискМенджмента и разумной системности в торговле. На самом деле — это самый главный пункт. Иначе именно отсюда растут ноги у страха открыть — держать-закрыть сделку...

4. Иллюзорная попытка контролировать в трейдинге НЕконтролируемое. Отсюда тоже страх, мистика, расстройство психики...

5. Плохо держишь удар. Да, просадки в трейдинге бывают...

6. Трейдинг разбудил ростки комплекса неполноценности. Ладно, если это конструктивно и ненадолго (типа, как сигнал внутреннего я). Но иначе эти сорняки погубят всю твою трейдерскую грядку…

( Читать дальше )

Блог им. FullCup |★Антитезисы к посту про 1M_Dollars

Сами тезисы постов 1M_Dollars Вы можете посмотреть ( благодаря систематизации Yan_Vas ) по этой ссылке. 
1M_Dollars был скальпером, может поэтому 90 %% изложенного с позиций системного дейтрейдинга смотрится очень мутно и сомнительно. Повторюсь: он был скальпером: интуитивный ручной скальпинг… Но для внутридневной торговли в пику его тезисам это звучит так:

1. стоплоссный РискМенеджмент (РМ) научит тебя НЕ терять деньги на бирже

2. никакой МаниМенеджмент (ММ) не поможет, если у Вашей торговой системы (ТС) НЕположительное математическое ожидание (МО)

3. а вот если у Вашей ТС МО >0, то для каждой такой ТС есть ОПТИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ПОЗИЦИИ («загрузка счета»), который МАКСИМИЗИРУЕТ ПРИБЫЛЬ ТС 

4. в общем случае величина стоплосса по РМ не есть величина постоянная! Постоянная величина стоплосса — это частный случай лишь в самых простых ТС 

( Читать дальше )

Блог им. FullCup |★Известные трейдеры про управление рисками

«Не думаю, что можно быть стабильно зарабатывающим трейдером, если полагаться на выигрыш больше чем в 50 процентах случаев. Вам стоит научиться зарабатывать в ситуациях, когда выигрыш возможен только в 20-30 процентах».

— Билл Липшуц

«За свою карьеру финансиста я постоянно встречал людей, потерявших все из-за неумения обращаться с риском. Если вы не интересуетесь риском, он заинтересуется вами».

— Ларри Хайт

«Забросить контроль над убытками — самая серьезная ошибка, которую совершает большинство инвесторов».

— Уильям О’Нил


Блог им. FullCup |★ОБЫЧНЫЙ ВОЛАТИЛЬНЫЙ ДЕНЬ!

★ОБЫЧНЫЙ ВОЛАТИЛЬНЫЙ ДЕНЬ!
.
Прошу прошенЬя,
                   что ситемно я торгую
Что МаниМенеджмент во мне!
И я нисколько не лютую,
Коль критики слились...
                 … теперь от рынка в стороне.

Ценнее критик, кто не слился,
На этих «славных» выходных!
и Фениксом пытаясь возродится
Последними деньгами бьёт себе поддых!

Тогда он оппонент бесценный!
Про Риск, про Профит
                         мы поспорим-«потрещим».
Да, он другой, но он «системный»!
И депозитом крутит он большим.

И нам таким ГЭПухи не страшнЫ
ОБЫЧНЫЙ ВОЛАТИЛЬНЫЙ ДЕНЬ!
хоть нет — он ссудный! Ведь видны
Торгует кто, а кто наводит тень!

Тень на плетень — про это я.
Ведь гэпы разные бывают.
И я с ТС ловил их супротив себя
Но всё равно, системы нас спасают.

Ты можешь выиграть партию одну
Но мастер виден на дистанции!



( Читать дальше )

Блог им. FullCup |★Простое спасение для инвестора.

У Вас наконец-то собран великолепный портфель растущих и (или) дивидендных акций! Всё прекрасно! Наслаждаемся ростом всего!!!
НО!!!!!!!
Расслабляться нельзя! Инвестор должен всегда быть готовым к возможным рискам, а главное — к рискам падения! Про это писал тут: Способы управления рисками в трейдинге.
Хотя бы, если ПРОСТО ПОКАЗАЛОСЬ, что есть риск падения («пардон», коррекции к росту!), хеджируйте риски продажей фьючерсов RI или (и) покупкой опционов Put RI.
Сразу отметаю в сторону инвесторов, чурающихся маржинальности и торгующих только НА СВОИ. Хеджирование и Вам не помешает для увеличения исторической доходности. Но если Вы готовы, как в 2008 году, «сбер» держать и докупаться  со 100 рублей до 16 рублей — хвала Вашей медитации и ещё кое-чему, ну очень стальным! Кстати, и ведь отрос «сбер» — аж до недавних высот! Но «хедж» ещё бы значительно повысил Вашу доходность за этот период!
Так что, дело за Вами: хотите бОльшего спокойствия и бОльшей доходности — хеджируйтесь фьючерсами и опционами!
★Простое спасение для инвестора.
Искренне желающий Вам Благополучия, Ваш FullCup


Блог им. FullCup |★Принципы Манименеджмента FullCup.

    • 26 января 2020, 12:43
    • |
    • FullCup
  • Еще
Иногда Мани-и РискМенеджмент отождествляют. Я считаю РискМенеджмент — важной составляющей МаниМенеджмента. Отсюда мои принципы МаниМенеджмента такие:

1. Соблюдай РискМенеджмент. Про это я на Смартлабе написал кучу статей! Повторяться не буду (хоть и полезно!): прочтите сами.

2. «НЕ торгуй на всю котлету»! Было, по-моему, опубликовано исследование, по которому использование плеча боле трех без стоплоссов ОБЯЗАТЕЛЬНО, рано или поздно, на длинной дистанции ведет к потере денег («сливу депозита»).

3. Для каждой стратегии существует оптимальный размер позиции! Тот, который в итоге принесет максимум профита на длинной дистанции. Существуют разные методы вычисления оптимального размера позиции по стратегии. Но можно «тупо в лоб» методом перебора найти этот оптимальный размер. Кстати, если этот перебор не дает экстремума ( да ещё говорит, чем меньше позиция — тем лучше), то выбросьте эту «сливную стратегию»! И ещё, размер позиции должен динамически интерактивно изменяться в зависимости от размера депо (а в идеале, и от рыночной ситуации! Вплоть до «посижу на заборе»!)

( Читать дальше )

Блог им. FullCup |★Мани- и РискМенеджмент. Вопросы.

    • 24 января 2020, 18:25
    • |
    • FullCup
  • Еще
Если Вы знаете ответы на нижеприведённые вопросы, то Вы знакомы с РискМенеджментом!
1. Есть ли у Вашего брокера услуга типа «РискМенеджмент»?
У некоторых брокеров существует такая услуга, она называется «Риск менеджмент». Вы можете обратиться к специалисту и узнать, если у Вашего брокера такая услуга. Ее суть в том, что вы можете установить некую планку, лимит потерь от Вашего депозита, при достижении которого доступ к торгам будет остановлен. Потеряли 10% депозита – торговля запрещена. Захотите торговать дальше – придется зайти в личный кабинет и нажать на кнопку. Лимит потерь Вы сможете подобрать лично под себя, как удобно.

2. Знаете ли Вы, что в своем торговом терминале ( QUIK) Вы можете сами установить лимиты?
При чем, они устанавливаются Вами по разным параметрам (сумма, бумага и т.д.)

3. Знаете ли Вы, что в своем торговом терминале ( QUIK) Вы можете сами установить в настройках галочку, чтоб торговать только на собственные средства, без всякого плеча?

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW