убыток


Рекорд за рекордом


Правда на этот раз — антирекорд. Самое большое снижение стоимости портфеля с 2014 г.
Корона прервала 9-месячную прибыльную серию:

Рекорд за рекордом
Зато сегодня, наконец, закачал в бумаги запланированную часть кэша.

Всем успехов в торгах.


Как потерять 440 млн долларов на бирже за 40 минут.

Для того чтобы стать «монстром рынка», компании Knight Capital потребовалось 17 лет. Ежедневный оборот торгов с ее участием к моменту «компьютерного инцидента» превышал $20 млрд в сутки, за это же время проводилось 3,3 млрд операций с ценными бумагами. Таким образом, в 2012 году Knight Capital считалась крупнейшим трейдером в США с долей 17—20% на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) и бирже NASDAQ.

Все изменилось 1 августа, когда NYSE запланировала запуск Retail Liquidity Program.



( Читать дальше )

Неудачная позиция 2019 года - Frontier Communications

Друзья, всем привет. :) Рад всех приветствовать!

Это скучный пост о моих неудачах в 2019 года.

Обычно на любом инструменте финансового рынка — я остаюсь в плюсе. Однако в этом году моё вложение во Frontier Communications не оправдало ожидания и моих надежд. Многие меня спрашивали в личку, зачем я вообще вложил и т.д. На каких уровнях и т.д. Сегодня я хочу подвести итог и ответить на все вопросы, которые мне задавали в личку.

Главный аргумент за покупку в моей голове была — очень дешевая стоимость акций по сравнению с окологодовой стоимостью. Акции Frontier Communications опустились до уровня песовых. Это была крайне рискованная, но очень прибыльная сделка. Кроме того рассуждая, что 1 млн руб не такая уж и большая стоимость. А в случае роста акций, её можно утроить… учетверить и т.д.

Я пока отложил совсем в сторону этот инструмент. И пусть он либо отрастёт за 2-3 года, либо нет — тогда увы. По большому счёту, другого выбора у меня нет, так как я заперт в своей же позиции. Возможно, я ещё небольшими порциями буду докупаться, но скорее всего нет. Цель взять либо очень много, либо ничего. Так что ждемс… :)

( Читать дальше )

Один плохой трейд.

Xyf. Эта бумага попала в мой рисковый портфель. Там и осталась. Чуда не случилось и разворот не произошел, полетели вниз.
Отчёты неплохие. С балансом все в порядке. П.е низкий.
Но компания совсем крошечная. 
Один плохой трейд.
Один плохой трейд.

( Читать дальше )

Экономически оправданный убыток

Какой принять примерно экономически оправданный убыток, чтоб акционеры не слишком криво смотрели (пока, точнее, кредиторы)

Например у меня есть $1000, сколько из них пустить в оборот, чтоб в случае обвала рубля не слишком пострадать ( в смысле рубль-товар-доллар).

Я имею ввиду, что рубли из долларов пущу в оборот, но вдруг рубль обваливается, и товар уже по справедливому у.е. не продать в течении какого-то срока

Tax-Loss Harvesting: влияние на рынок

Tax-Loss Harvesting: влияние на рынок

Что это такое?

Tax-Loss Harvesting это продажа ценных бумаг с убытком для компенсации налоговых обязательств на прирост капитала. Краткосрочный прирост капитала облагается налогом по более высокой ставке федерального подоходного налога, чем долгосрочный прирост капитала. Обычно эта стратегия реализуется ближе к концу календарного года, но может произойти в любое время в налоговом году.

Tax-Loss Harvesting: влияние на рынок

( Читать дальше )

★Магия соотношения прибыль/риск. Право на ошибку. Беллетристика...

    • 03 ноября 2019, 12:05
    • |
    • FullCup
  • Еще

Если трейдер следует правилам управления капиталом и рисками, и отношение прибыль риск превышает два к одному, он может позволить себе ошибаться чаще, чем быть правым.

Если же отношение прибыль/риск равно или ниже, чем 1:1, трейдер принимает на себя обязательство торговать чаще прибыльно, чем убыточно. При торговле с отношением прибыль/риск 1:1, после получения убыточной сделки необходимо совершить две прибыльные, чтобы вывести торговый счет в плюс. При отношении 3:1 достаточно всего одной прибыльной сделки, чтобы вывести капитал в плюс, даже если до этого были закрыты две убыточные сделки.

Чем больше соотношение прибыль/риск, тем больше трейдер может ошибиться без уничтожения результатов своих предыдущих сделок.

Это аксиома риск-менеджмента крайне проста, но трейдеры, как правило, инвестируют массу времени и капитала в процесс торговли с низкими отношениями прибыль/риск прежде, чем принимают ее. Простота этого правила на порах изучения трейдинга может отталкивать, в этот период трейдеры склонны усложнять — искать запутанные торговые системы, наносить на график десятки индикаторов. Это специфика данного периода.



( Читать дальше )

Важно !!! ЛЧИ 2020

Важно!!! ЛЧИ 2020
Ищу Гуру для участия в ЛЧИ 2020.
Депозит с меня--прибыль пополам, убыток с Гуру.
Пост по поиску ТС  ( smart-lab.ru/blog/570818.php ) дал мне понять, что без Гуру не обойтись, да и  ТС пока толковой нет.
О себе — ответственный, исполнительный, толковый. Депозит имею.

★Скучный Мани-менеджмент. Ооочень скучный...

    • 20 октября 2019, 11:48
    • |
    • FullCup
  • Еще

У опытных трейдеров не вызывает сомнений утверждение, что правильный выбор размера позиции способен значительно повлиять на прибыльность торговли, а открытие слишком больших позиций может стать причиной существенной просадки депозита.  Многие же начинающие не осознают важности контроля рисков.

Что будем понимать под риском? Риском в трейдинге называется выраженная либо в абсолютном, либо в процентном к размеру депозита отношении величина максимального убытка, который трейдер может получить в случае неблагоприятного развития событий. Следует отличать риск по позиции и риск по бумаге. Риск по бумаге обычно определяется по графику и представляет собой расстояние от уровня открытия позиции до уровня стоп-заявки. Риск по позиции относит эту величину к размеру депозита трейдера и показывает, какая часть депозита будет потеряна в случае, если позиция закроется с убытком.

А теперь поговорим о том, откуда трейдер знает, какой размер риска на одну позицию нужно закладывать в расчет. Есть такая скучная наука – мани-менеджмент. Скучная, потому что она базируется на статистической обработке большого количества данных. Например, книгу Ральфа Винса «Математика управления капитала» удается осилить далеко не каждому. Но это и не является обязательным. Главное – понять идею. А идея состоит в следующем: если мы будем открывать позиции очень маленьким объемом, то в результате у нас будет довольно скромная прибыль, но зато просадки депозита будут очень незначительные. Пока все логично и возражений не вызывает. Если мы будем увеличивать размер открываемой позиции, то до некоторого времени прибыльность будет увеличиваться – тоже логично. Но большинство торгующих не знают, что при превышении размером позиции некоторой критической величины, прибыль начинает уменьшаться, и даже может превратиться в убыток.

Серьезная наука мани-менеджмент как раз и изучает способы определения оптимального размера открываемой позиции, дающего максимальную прибыль, так называемого оптимального f. Оптимальный размер открываемой позиции будет различным для разных торговых систем и торгуемых инструментов. Вычислить его можно только путем статистической обработки результатов своей торговли, и десяти сделок, как в примере выше, будет точно недостаточно. В статистике достоверной считается выборка, состоящая минимум из 30-ти результатов, и чем больше выборка, тем достовернее результат. Поэтому большинство опытных трейдеров перед началом торговли по новой торговой системе или до внесения поправок в существующую торговую систему всегда проводят так называемое «бумажное тестирование», скрупулезно изучая работу системы на прошлых данных. Некоторые ограничиваются интуитивным определением размера позиции, постепенно увеличивая размер позиции, пока не почувствуют ухудшения результатов. В любом случае трейдер, желающий получать стабильные результаты на рынке, в обязательном порядке ведет журнал своих сделок и анализирует их после накопления достаточного количества записей, внося по необходимости изменения в размер открываемой позиции и в систему принятия решений.

★Скучный Мани-менеджмент. Ооочень скучный...


Биржевое клиринговое свинство

Свинство. Устроили какой-то внеплановый клиринг, никого не предупредив. Внезапно торговля остановилась, сделку закрыть невозможно. Через 15 мин рынок открылся, пофиксил сделку. В итоге из-за этого — убыток около 400р. Именно 13 числа у меня каждый раз подобная история — то свет отключат во время торговли, то вот подобные приколы.



( Читать дальше )

....все тэги
2010-2020
UPDONW