Торговая Система

Именно так.... 
✪FullCup: НефтеСкромность
.

.
а если отбросить эмоции, то что дает анализ данного подхода?
За апрель вероятность получить сразу плановый профит 40 %%.
То есть в двух входах из пяти плановый профит берется с первого трейда.
А в трех входах из пяти — НЕ с первого. Но вот тут засада: плановый профит может быть взят со второго трейда, а может быть длительная «выторговка» в плюс. В апреле максимальная «выторговка» длилась 9 торговых дней!
И ещё вывод: лучше НЕ торговать на экспиру опционов брент. В 9 из 10 случаев распиливает в этот день...
Ну и вывод «напосошок»: в принципе, можно увеличить доходность этого подхода, если НЕ входить на окончании фазы «Движняк» — ведь сразу попадаем на фазу «ЗапИл». Но об этом в отчете за май…

.
Апрельский запас нефти под котлом Торговой Системы (ТС) сожжен - и настала пора разливать по банкам сваренное вишнево-сливовое варенье-ТС-творенье. Как говорится, почти нечего разливать! 
.
Два «распильных» периода испортили в апреле всю картину. Кстати, видно не зря, тактики СрСр и ЗТ на стопосьъёмных распилах торгуют лучше тактики МодТС. Вишенок меньше, стопосъёмных распилов больше. А вот интересные цифры:

105 сделок за 22 торговых дней, получается 4-5 сделок в день… (терпимо...)
Откровенных стопосъёмов 12 раз… (больше обычного...)
Прошло не более 10 шагов дальше стопа МодТС 23 (предыдущие стопосъёмы входят в это число, опять больше обычного — потому и «распилило» доходность...)

( Читать дальше )

Основой торговой системы является паттерн 1-2-3. Странно, но тесты показывают положительные результаты за последние несколько лет. Надеюсь, коллеги подскажут, почему я не прав. Полное описание доступно со ссылкам в профиле. Здесь лог сделок.

Все знают, что я торгую только нефтью.
Все знают, что в моей ТС нет тейков. Только стоплоссы (стоп-заявки типа стоп-лимит). Но «глумление на стопосъёмной пиле» всё таки сподвигло меня сформулировать три подхода по взятию профита ТС.

И один из них — это Взятие ежедневного планового профита в нефти.
На одном из счетов я решил проверить свои теоретические изыскания.
Прошел почти месяц, пока глубокие и всеобъемлющие  выводы делать рано.
Но как это выглядит на практике на реальном счете?
.
вот пример вчерашнего дня: (немного корявый вход)

1. Определил величину планового профита в размере +40 пунктов (шагов, центов).
    Как ни странно, но это один из важнейших этапов такого подхода! Как понятно, размер планового профита определяется НЕ ПО Вашему           ЖЕЛАНИЮ.  Должна быть, как минимум, статистическая аргументация.

( Читать дальше )

▶ НЕФТЬ. BR-6.21 (BRM1). 
 
26.04.2021 г. перед закрытием ФОРТС после 23.45 мин. рыночным ордером 
в рамках основной торговой системы был взят ШОРТ по цене 65.15 п.п. 

Без ордеров тейк-профит и стоп-лосс.

Чтобы увидеть информацию о моей торговле и статистике, 
зайдите в мой профиль и нажмите на ссылку моего сайта,
★«Dark Trading — русскоязычное сообщество трейдеров»★ 

❤  БЛАГОДАРЕН И ПРИЗНАТЕЛЕН МОИМ ЧИТАТЕЛЯМ!
Пусть в Вашем доме будет Мир, Здоровье и Благополучие !!!
.

Благополучного дня! 

ТС в нефти  BRK1 (BR-5.21) в шортах  от 65,74; стоплосс на куплю на 65,42

Нефть … климатический саммит призвал к отказу от ископаемого топлива. Неужели именно это заметно в цене нефти?!

.

это Доходность робота ТС в шагах (пунктах, центах) с начала апреля:  (По абсциссе — номер сделки по сигналу ТС, по ординате — результат в шагах (пунктах, центах) на один контракт.)

( Читать дальше )

Всем привет, 

Не смотря на то, что многие люди довольно скептически отнеслись к китайской идее напрямую оптимизировать значение шарпа и подберать веса для активов используя LSTM сеть (А что так можно было?), я решил все же этот метод протестировать. 

Я не люблю всякого рода сложные подходы, поэтому я пошел в лоб, написал простую стратегию для динамической ребалансировки портфеля (только лонг) и протестировал на ней различные методы.

Для тестов были взяты следующие методы оптимизации финасового портфеля:

Классические:

• Mean-Variance
• Hierarchical Risk Parity (созданный Маркусом Лопезом де Прадо)
• Critical Line Algorithm (говаривают метод специально для оптимизации портфелей придуман)
• Efficient Frontier with nonconvex optimizer (нашел в примерах питоновского пакета, добавил для кучи)

Экзотические:

• LSTM (модель предложенная китайцами, из предыдущего поста)
• Trained LSTM (обученная модель на истории, предсказывает распределение на следующие 22 дня)

( Читать дальше )

Все знают, что я торгую только нефтью.
Все знают, что в моей ТС нет тейков. Только стоплоссы (стоп-заявки типа стоп-лимит). Но «глумление на стопосъёмной пиле» всё таки сподвигло меня сформулировать три подхода по взятию профита ТС.

И один из них — это Взятие ежедневного планового профита в нефти.
На одном из счетов я решил проверить свои теоретические изыскания.
Прошел почти месяц, пока глубокие и всеобъемлющие  выводы делать рано.
Но как это выглядит на практике на реальном счете?
.
вот пример вчерашнего дня: «распильной» пятницы

1. Определил величину планового профита в размере +40 пунктов (шагов, центов).
    Как ни странно, но это один из важнейших этапов такого подхода! Как понятно, размер планового профита определяется НЕ ПО Вашему           ЖЕЛАНИЮ.  Должна быть, как минимум, статистическая аргументация.

( Читать дальше )

▶ НЕФТЬ. BR-5.21 (BRK1). 

22.04.2021 г. на последней минуте вечерней сессии в 23.49 мин. 
в рамках основной торговой системы рыночным ордером
был взят ЛОНГ по цене 65.60 п.п. (точка входа не постфактум 
была опубликована здесь 22 апреля 2021 г. в 23:55 по мск.).

23.04.2021 г. прибыль была зафиксирована на открытии 
ФОРТС рыночным ордером по цене 65.74 п.п.
Профит от трейда составляет 0.14 п.п. (+1,3%). 

ОБЩАЯ СТАТИСТИКА ПО ТРЕЙДАМ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ:
— 2018 г. в плюс закрыто 99,91% трейдов;
— 2019 г. в плюс закрыто 100,0% трейдов;
— 2020 г. в плюс закрыто 97,03% трейдов.

Чтобы увидеть информацию о моей торговле и статистике, 
зайдите в мой профиль и нажмите на ссылку моего сайта,
★«Dark Trading — русскоязычное сообщество трейдеров»★

( Читать дальше )