Основные показатели торгового алгоритма

Наличие стабильной прибыли в среднем за период.
Пожалуй, все. Остальные не оч важны.
Период выбираете сами — день, неделя, месяц. Большой лучше не брать.

Я когда к друзьям обращаюсь, всегда говорю «пожалуйста».

стохастик!

Альфа
Шарп
Годовая доходность
Максимальная просадка
Средняя сделка в процентах

Максимальная просадка
Средняя сделка в процентах

Отношение среднегодовой прибыли к максимальной просадке.
Величина средней сделки.
Количество сделок.

Результаты полного перестановочного теста, если сделок мало, теста Уилкоксона при среднем числе сделок или t-теста, если сделок много.

1 средняя сделка если она мала то торговать нельзя никак
2 ликвидность… примерно равен обьему текущего спреда в стакане… если ставить больший обьем то от твоей заявки будут играть и качество исполнения ухудшится в разы
3 соотношение застойных боковиков и трендов… боковик не более года… чисто психологически не сможешь торговать длительный боковик
4 проблема стабильности… т.е алгоритм должен торговать все подряд в профит с текущими настройками и как минимум не сливать… т е если вместо ри ставить роснефть то профит должен сохраняться...
5 проблема просадок решается элементарно и заморачиваться с просадками смысла нет
5 проблема доходности решается за счет плеч

На мой взгляд основной показатель такой: Если алгоритм запустить на случайных данных (напр. искусственно сгенерированный ряд цен с похожим на реальное распределением), то «правильный алгоритм» не будет делать сделок вообще. В реальности может несколько случайных и проскочит. Если Ваш алгоритм усердно торгует на случайных данных — безжалостно стереть. И в очередной раз перечитать Талеба «Одураченные случайностью». Видимо в предыдущий раз смысл не был понят.

Минимальный риск.

Коэффициент вариации на форвардный тесте

1) Период за который собрана статистика и кол-во сделок: чтобы понимать адекватность собранной статистики
2) Профит фактор
3) Максимальная просадка за весь период
4) Доходность и отношение доходности к максимальной просадке
5) Доходность в % на использованный капитал

Это минимум которого будет достаточно для анализа любой ТС