Докажу, что твоя система - говно.

$100, да шутка это была, шутка )))

Я просто думал, ты знаешь, что такое WTF )))

С уважением

$100, «попробуйте подобрать параметры под многоповторный (100+ циклов) рандомный (случайный выбор дат внутри N-летнего периода) WFT…»

Не понял что это такое, поэтому пас. Я к сжл практик, могу решать практические задачи. Например как ни оптимизируй по годам стратегию тренда от открытия/первого часа а получается первый час.

«а впрочем… кули тут спорить?.. тестируйте стратегии на реальном рынке… годами))»

Первая стратегия с которой пришел торговать на реальные бабки на рынок (2005) до сих пор работает, конечно реализации менялись но неэффективность все еще актуальна, хотя ее даже озвучивали публично.

Если у Вас стратегии на реальном рынке все ломаются то это персонально Ваши торговые стратегии (а скорее всего подходы к их проектированию) говно :)

Хотя конечно для аудитории тех кто считает что можно просто индикатор по макс профит оптимизировать Ваши советы ценны, да.

quant_trader, думаю, что это неверно (IMHO)

Я работаю только на минутках (с работой на тиках не справляется текущий терминал, но мы его переписываем сами).

Так вот
Оказалось, что на малом таймфрейме
1. Неверно, что последние приращения цен наиболее важны
2. Наибольший вклад в оптимальные индикаторы вносят приращения цен, которые отстоят (в прошлое) на 200-300 баров от текущего момента

Я сам был удивлен, если честно

С уважением

P.S. Часовки не тестировал — там доходность сильно хуже

Мальчик Buybuy, это не верно или неверно а частные случаи в рамках рынка, среднего времени удержания позиций, стратегий, слипаджа, емкости итд. У Вас на Ваших вводных так. У кого то на других вводных иначе.

Да, читал Ваши комменты про 200-300 баров, это интересно. Т е положительные приращения 200-300 баров назад дают лонговое ожидание? Или наоборот шортовое?

$100, «суть реальной торговли — нудная эмуляция WFT на живом рынке»

Нет. Вот тут ошибка. Попробую еще раз донести. WFT ищет оптимальный параметр за период (длина и критерий по нашему выбору) и торгует следующий кусок с этим оптимальным параметром.

Практически выбор оптимального параметра экспертом часто не формализуется до таких критериев которые можно задать в WFT как целевые.

Простой пример. Акции, контртренд, лонг. WFT выберет оптимум за недавний период, эксперт может выбрать оптимум в 2008 хотя он потом в топ не попадает.

Sereqaz, опять спился)

$100, харе врать, то самому себе и нам

$100, может я и бедный в твоем понимание. Но и у меня трейдинг для удовольствия. Большими деньгами не рискую. На фьючасах за десять лет просрал 12т. р.
Это же копейки.
Поэтому я не расстроился. получаю удовольствие.

$100, так и есть, эффект подгонки под известные данные всегда есть. Теперь осталось разобраться что такое «непредсказуемый результат». Процесс случайный, в этом смысле он всегда непредсказуемый.
Что если матожидание прибыли с учётом комиссии будет положительное, это тогда говно или другое? Но и это пока ещё теория, далекая от реальности.
Дальше надо смотреть как эту положительность доказать. Тут проблема что нужно много новых данных => много времени. Более того, за долгое время любая стратегия превратится в говно. Ничего не вечно.
Но тот, кто долго создавал стратегии одним подходом и торговал ими в реале на свои деньги, вряд ли согласится с термином «говно» (у кото отрицательное матожидание, тот долго не протянет).

Сергеич, надо добавлять с 2099го