Я собрал генератор рынков и прогнал «золотой крест»: что делает цена между сигналами

Периодически на смарте проскакивают споры про «золотой крест» — стоит ли торговать пересечение 50/200 или это пережиток бумажных графиков. Решил не философствовать, а посмотреть своими глазами. Проблема в том, что на исторических данных любой сигнал выглядит отлично: ты знаешь, что было после. Знать будущее — читерство, которое делает любой тест красивым.

Поэтому я написал генератор синтетических рынков: дневные цены со случайно меняющимися режимами (тренд вверх, тренд вниз, флэт), нормальный шум, детерминированный генератор случайных чисел, чтобы рынок можно было прокрутить заново. Поверх него — честные SMA 50 и 200 с автоматической разметкой перекрестьев и подсчётом доходности цены от одного креста до следующего. Никаких стопов, комиссий и объёмов — грубая модель, но она честно отвечает на вопрос «что делала цена после сигнала».

Что я увидел, прокрутив несколько десятков таких рынков (и что совпадает с моим живым опытом):

1. Крест — это про режим, а не про вход. На трендовых участках картина учебниковая: серия золотых кирпичей вверх, крест подтверждает то, что уже ползёт, и цена продолжает идти в сторону сигнала неделями. Лаг есть и он огромный (200-дневная средняя запаздывает примерно на сто баров — это её устройство, а не дефект), но на сильном тренде крест никогда не выгоняет тебя из позиции раньше времени.

2. Во флэте начинается цирк. Средние переплетаются, кресты сыплются сериями — вверх, вниз, снова вверх. Каждый по отдельности «выглядит правильно», суммарно это конвейер мелких стопов. Самое противное: рынок знает, где стоят стопы купивших по кресту, и ложные пересечения — излюбленный способ их собирать. По моим прогонам доля флэтовых участков в синтетике даже занижена против реального рынка — так что в жизни ещё веселее.

3. Положение цены относительно средней важнее самого креста. Если закрытия держатся выше 200-й после золотого креста — тренд жив. Одиночный шип за среднюю с возвратом — ничего не значит. Это, в общем, видно и без лаборатории, но на синтетике видишь ЧАСТОТУ: сколько раз цена «прокалывала» уровень, прежде чем тренд реально ломался.

4. Один сигнал не доказывает ничего. Крестов на бумаге — единицы в год. Судить систему по двум-трём сделкам — гадание на кофейной гуще; оценка живёт в матожидании на серии. Для тех, кто торгует кресты напрямую, это должно быть красным флагом: статистики не будет ещё долго.

Собрал всё это в интерактивную лабораторию — можно самому двигать периоды средних (20/50 для свинга, классика 50/200), менять рынок и смотреть журналы сигналов: tradinglabpro.ru/blog/zolotoj-krest-krest-smerti/. Это часть бесплатного интерактивного учебника по теханализу, который я делаю: лаборатории по Вайкоффу, Ренко, пивотам, лента сделок менеджеров МосБиржи — всё бесплатно, без регистрации, прогресс хранится локально.

Критика, тыканье в ошибки и «а ты пробовал вот так» — welcome в комментариях. Особенно интересно, кто торгует кресты на российском рынке и как фильтруете флэт.

Не ИИР, материал образовательный. Синтетические рынки — модель, а не прогноз.