Теханализ

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Еще один разрыв вверх (уровень 227.7) и белая сеча. Как результат, котировки превысили июльские максимумы. При этом недельная свеча снова вышла белой. В такой ситуации потенциальное «медвежье» расхождение исчезло. Более того, котировки выше скользящей средней ЕМА-55, которая только две недели назад начала смотреть наверх, а в прошлый раз в подобной конфигурации рост продолжался около месяца. Что касается фундаментальных показателей, то российские акции относительно Нефти Брент сейчас недооценены (примерно на 5.1%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 71,15*18,5=1316.3 пункта, а биржевое значение — около 1249.7 пункта.

Газпром. Рост продолжился, и котировки остались выше уровня скользящей средней ЕМА-55 и пробитой линии двухмесячного нисходящего тренда. При этом недельная свеча белая. В такой ситуации растут шансы на зарождение растущего тренда.

ГМК НорНикель. Крестообразная свеча, и котировки продолжают скользить вдоль пробитой линии трехмесячного восходящего тренда, оставаясь выше уровня ЕМА-89. При этом белая недельная свеча нивелировала негативный сигнал предыдущей черной. Таким образом, уменьшается вероятность новых попыток пробить ЕМА-89 вниз.

( Читать дальше )

Недавно наткнулся на описание феномена: 
" Феномен Баадера — Майнхоф (англ. the Baader-Meinhof phenomenon), также иллюзия частотности (англ. frequency illusion) — это когнитивное искажение, при котором недавно узнанная информация, появляющаяся вновь спустя непродолжительный период времени, воспринимается как необычайно часто повторяющаяся. "  взято вот тут .
Иллюзия частотности является результатом совместного действия двух когнитивных искажений: селективного внимания (selective attention) и склонности к подтверждению своей точки зрения (

( Читать дальше )

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Разрыв вверх (уровень 221.9) и белая сеча. Как результат, котировки на максимальных уровнях с июля месяца. При этом недельная свеча снова вышла белой. В такой ситуации потенциальное «медвежье» расхождение практически исчезло. Более того, котировки выше скользящей средней ЕМА-55, которая только две недели назад начала смотреть наверх, а в прошлый раз в подобной конфигурации рост продолжался около месяца. Что касается фундаментальных показателей, то российские акции относительно Нефти Брент сейчас недооценены (примерно на 5.6%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 70,55*18,5=1305.2 пункта, а биржевое значение — около 1222.6 пункта.

Газпром. Минимальные изменения, и котировки остались выше уровня скользящей средней ЕМА-55 и пробитой линии двухмесячного нисходящего тренда. При этом недельная свеча белая. В такой ситуации шансы на реализацию падающего сценария становятся минимальными.

( Читать дальше )

Разбираем перспективы роста битка.

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Низкое открытие и выход в положительную область. В такой ситуации мы закрыли короткую позицию по первому варианту (купили 20 000 акций по 220.07 рубля). День закрылся белой свечой, и цена закрытия максимальна с июля месяца. При этом без значительного падения сегодня недельная свеча снова выйдет белой. В такой ситуации потенциальное «медвежье» расхождения воспринимаются не так опасно. При этом котировки выше скользящей средней ЕМА-55, которая только начала смотреть наверх, а в прошлый раз в подобной конфигурации рост продолжался около месяца. Что касается фундаментальных показателей, то российские акции относительно Нефти Брент сейчас недооценены (примерно на 4.3%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 69,05*18,5=1277.4 пункта, а биржевое значение — около 1222.6 пункта. В такой ситуации сегодня постараемся закрыть «шорт».

Газпром. Рост продолжился, и котировки закрепились выше уровня скользящей средней ЕМА-55. При этом пробита линия двухмесячного нисходящего тренда. В такой ситуации шансы на реализацию падающего сценария становятся минимальными.

( Читать дальше )

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Вчера на разрыве вверх (второй вариант) мы открыли короткую позицию (продали 20 000 акций по 223.4 рубля). День закрылся черной свечой в виде перевернутого молота, и позиция перенесена на сегодня. Все это происходит в районе годового максимума, что не самый хороший знак. Однако недельная свеча белая. В такой ситуации потенциальные «медвежьи» сигналы в виде «двойного верха» и потенциального «медвежьего» расхождения воспринимаются менее опасно. При этом котировки выше скользящей средней ЕМА-55, которая только начала смотреть наверх, а в прошлый раз в подобной конфигурации рост продолжался около месяца. Что касается фундаментальных показателей, то российские акции относительно Нефти Брент сейчас недооценены (примерно на 4.5%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 69,25*18,5=1281.1 пункта, а биржевое значение — около 1223.2 пункта. В такой ситуации сегодня постараемся закрыть «шорт».

( Читать дальше )

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Крестообразная свеча в районе годового максимума не самый хороший знак. Однако недельная свеча белая. В такой ситуации потенциальные «медвежьи» сигналы в виде «двойного верха» и потенциального «медвежьего» расхождения воспринимаются менее опасно. При этом котировки выше скользящей средней ЕМА-55, которая только начала смотреть наверх, а в прошлый раз в подобной конфигурации рост продолжался около месяца. Что касается фундаментальных показателей, то российские акции относительно Нефти Брент сейчас недооценены (примерно на 4.7%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 69,75*18,5=1290.4 пункта, а биржевое значение — около 1229.5 пункта.

Газпром. Крестообразная свеча около уровня ЕМА-55. Пока цены на акции не закрепятся выше этого уровня сохраняются шансы на реализацию падающего сценария, в котором осеннее снижение разложилось на пять волн, а сейчас, идет волна 3 новой пятиволновки вниз. В такой ситуации не исключаем «шорт» при чередовании вариантов 1-3.

( Читать дальше )

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. После белой недельной свечи и текущая неделя началась с роста. В такой ситуации потенциальные «медвежьи» сигналы в виде «двойного верха» и потенциального «медвежьего» расхождения воспринимаются менее опасно. При этом котировки выше скользящей средней ЕМА-55 (примерно 206.9 рублей), которая только начала смотреть наверх, а в прошлый раз в подобной конфигурации рост продолжался около месяца. Что касается фундаментальных показателей, то российские акции относительно Нефти Брент сейчас недооценены (примерно на 4.7%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 69,10*18,5=1278.4 пункта, а биржевое значение — около 1217.8 пункта.

Газпром. Солидная белая свеча при полуторном увеличении объема торгов привела котировки к уровню ЕМА-55, которая направлена вниз. Пока цены на акции не закрепятся выше этого уровня сохраняются шансы на реализацию падающего сценария, в котором осеннее снижение разложилось на пять волн, а сейчас, идет волна 3 новой пятиволновки вниз.

( Читать дальше )

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Небольшое падение, и недельная свеча вышла нормальной белой. В такой ситуации потенциальные «медвежьи» сигналы в виде «двойного верха» будут восприниматься менее опасно. При этом котировки выше скользящей средней ЕМА-55 (примерно 206.5 рублей), которая только начала смотреть наверх, а в прошлый раз в подобной конфигурации рост продолжался около месяца. Что касается фундаментальных показателей, то российские акции относительно Нефти Брент сейчас недооценены (примерно на 4.3%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 68,15*18,5=1260.8 пункта, а биржевое значение — около 1206.9 пункта.

Газпром. Мы не смогли удержать короткую позицию, которую закрыли на Стоп-лоссе (купили 25 000 акций по 151.4 рубля). При этом день закрылся черной свечой, и котировки остались ниже уровня ЕМА-55, которая направлена вниз. Таким образом, сохраняются шансы на реализацию падающего сценария, в котором осеннее снижение разложилось на пять волн, а сейчас, идет волна 3 новой пятиволновки вниз.

( Читать дальше )

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Умеренный рост несколько улучшил картину. Так, увеличились шансы, что недельная свеча выйдет нормальной белой. В такой ситуации потенциальные «медвежьи» сигналы в виде «двойного верха» будут восприниматься менее опасно. При этом котировки выше скользящей средней ЕМА-55 (примерно 206.2 рублей), которая только начала смотреть наверх, а в прошлый раз в подобной конфигурации рост продолжался около месяца. Что касается фундаментальных показателей, то российские акции относительно Нефти Брент сейчас недооценены (примерно на 3.3%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 67,85*18,5=1255.2 пункта, а биржевое значение — около 1213.8 пункта.

Газпром. Небольшой рост, и мы продолжаем держать короткую позицию. При этом котировки ниже уровня ЕМА-55, которая направлена вниз. Более того, закрыт «бычий» разрыв 27 декабря на уровне 149.7 рублей. Таким образом, сохраняются шансы на реализацию падающего сценария, в котором осеннее снижение разложилось на пять волн, а сейчас, идет волна 3 новой пятиволновки вниз. В такой ситуации попытаемся и дальше удержать «шорт».

( Читать дальше )