ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ

Каких роботов я покупал и где, до того, как начал создавать своих


Когда я только начинал интересоваться автоматической торговлей, у меня не было ни знаний, ни опыта, чтобы самому написать робота. Поэтому я, как и многие, пошёл по самому простому пути, начал покупать готовых советников. 

Где я искал роботов?

 

• Форумы трейдеров (Smart-Lab, ForexSystemRu, InvestSocial)
  Там часто продавали «чудо-советников» с красивыми скринами доходности.
• Маркет MetaTrader (MQL5 Market)
  Тут я впервые столкнулся с огромным выбором роботов, от бесплатных до платных.
• Telegram и закрытые чаты
  Иногда попадались «эксклюзивные» предложения. Чаще всего это был обман, но я тоже на это клюнул.

Что я покупал?

 

1. Сеточные советники (Grid)
   Они показывали быстрый рост баланса… пока не приходил сильный тренд. Тогда депозит улетал в ноль.
2. Мартингейлы
   Красивые графики, но всегда с тем же концом — слив.
3. Простые индикаторные боты (MA, RSI, MACD)
   Работали стабильно, но очень скромно. Иногда даже дешевле было торговать руками.

( Читать дальше )

Начнем с традиционной таблицы

 

Мой убыток в сентябре дали три дня: 12, 18 и 29. Почему? Потому что в предыдущие рабочие дни мы росли в ожидании чего-либо: 11-го ждали ставку ЦБ 16%, 17-го перед погашением квартальных фьючерсов, 26-го, наверное, перед окончанием месяца. И все эти росты вогнали меня в лонги и эти лонги отстопились с убытками на следующий день. И убыток счета этих трех дней и был на 15.7% больше минуса месяца, если последний взять за 100%. Увы, ростов на 2 и более дней сентябрь не показал нигде, кроме валют, а такой рынок «не мой». Поэтому RI-тренд и Спот у меня в минусе, а в плюсе смогли закончить месяц только фьючерс на юань и RI-контртренд. А так как Спот у меня 75% портфеля, то и максимум просадки года я обновил.

Трудно зарабатывать на такой «пиле», которую мы видим на нашем рынке с 18 марта (+13.4% на графике) 

( Читать дальше )

В сегодняшнем видео обсуждаем вопросы подключения поддержки открытого интереса в коннекторах на примере отличного api Т-Инвест.

VK Видео:

RuTube:


( Читать дальше )

Всем, Добрый день!

Меня зовут Андрей Счастливый. Пишу на Python. Месяц назад разбираясь с одним пакетом для бэктестинга торговых стратегий на C был очень разочарован в низкой скорости. А ведь в пакете для бэктестинга самое главное скорость и вообще возможность массово пакетами тестировать торговые стратегии. Решил написать на Python свой бэктестер с GPU.

За месяц написал пакет и вот ближе к делу, хочу рассказать о нём. Тянуть не буду сразу в лоб, цифры в факты.

WarpTrade — высокопроизводительный GPU-бэктестинг торговых стратегий, написанный на Python с использованием Taichi. Проект построен на модульной архитектуре с универсальным движком, способным запускать любые торговые стратегии через систему регистрации ядер. В основе лежит алгоритм собственной разработки.

Писал и тестировал пакет на следующем железе, цифры будут относиться к тестам на данном железе: рабочая станция Lenovo P15, процессор Xeon W-10885M 8/16 ядер, 64 Gb ram, видео Nvidia Quadro RTX5000 с 16 Gb видеопамяти.

( Читать дальше )

Как я уже писал, правильно считать доход фьючерса, прибавляя к начальной сумме вариационную маржу ближайшего фьючерса. При этом в дату исполнения ближайшего фьючерса к доходу надо начинать прибавлять  вариационную маржу следующего фьючерса. Ну а доходность этой денежной последовательности можно получить в процентах к начальной сумме. Если в качестве начальной суммы взять номинал фьючерса в начальную дату, то с даты максимума минуса  «доходов» в 2025-м году 21.07 получим следующий график 



Как видите, к номиналу 21.07 фьючерс с +2% 29.08 упал до +1.8% 30.09. Что это значит? Да только то, что весь рост с 11.08 был в расчете ставки 16%. Ее нет и потому мы «вернулись назад». Как я уже писал, рассчитывать на рост валют без уверенности снижения ставки 24.10 на 2% или более процентов бессмысленно.

Как верно и обратное: ЦБ не снижает ставку на 2%, если курс растет в ожидании ее снижения.

Ждем-с 24.10. 

P. S. А с начала года к номиналу 30.12.24 все вот так



( Читать дальше )

Сегодня разговор пойдёт про то, как ускорить работу коннектора в момент его перезапуска, если пользователь держит в рынке несколько десятков (или даже сотню) ордеров. Для этого надо модернизировать работу одного метода в коннекторе и сделать там КЭШ ордеров, запрошенных с рынка. Это позволяет в десятки раз быстрее вернуть роботов в строй и обеспечить им актуализацию данных по ордерам быстрее.

*серия постов «Коннекторы к OsEngine» — для программистов. Если Вы пользуетесь OsEngine как пользователь, можете дальше не читать.

1. Зачем это нужно?

Внутри дня происходят штатные переподключения коннекторов, после которых OsEngine перезапрашивает статус лимитных ордеров, которые у него стоят в рынке. Ведь ордер может исполниться в момент, когда не было связи. Пока ордеров до 10 штук, проблем никаких, и это довольно быстро. Однако ситуация поменялась, и у некоторых пользователей теперь может быть под сотню лимиток, стоящих в стаканах.

После того, как мы создали и внедрили в стандартную сборку маркет-мейкерские алгоритмы, обычным поведением роботов клиентов стало то, что они держат десятки лимитных ордеров в рынке.

( Читать дальше )

Создал достаточно прозрачный дашборд на основе #BI #Yandex #DataLens + #ClickhouseDB + #Python о том, как работает автоматизированная стратегия (алготрейдинг) покупки или продажи облигаций на MOEX —

https://kimkarus.ru/2025/09/30/publichnyj-portfel-proekta-avtomatizirovannoj-algotrejding-pokupki-ili-prodazhi-obligacij-na-moex/

( Читать дальше )

Всем привет, как вы знаете я активно стою графики и анализирую и собирают данные и в этом мне помогает одноплатный компьютер Rock5 Model B в качестве выделенного сервера-песочницы.
Но в нем есть один недостаток, это CPU на чипе arm и как я не пытался мне не получилось заставить работать TRANSAQ Connector на ARM.
А так как от фирмы Radxa вышел новый однопланый компьютер Palmshell SLiM X4L 16GB RAM + 32GB eMMC+ 512GB SSD на Intel чипе N100 да еще с увеличенной памятью до 32 GB, который не бывает лишней для базы данных ClickHouse.

Поэтому буду заказывать версию на 16Гб RAM за 1544 CNY примерно 18 тыс. руб. (1544*11,5) без доставки одноплатник в корпуске и с блоком питания на 30W в ближайшее время напрямую через ТауБау или через глобальный сайт, если кто то еще заинтересоваться пишите в комментах могу закупить под вас и продать/отправить через Авито. Раньше до СВО можно было оплатить картой Visa и получить через DHL, сейчас и с оплатой проблема, что решается и с доставкой проблема в РФ не отправляют.

( Читать дальше )

Какая пара лучше всего подходит для торговли на роботе? Мой опыт

Один из главных вопросов «А на какой валютной паре лучше запускать робота?» Кажется, что есть какая-то «золотая пара», на которой всё работает идеально. Но на практике всё не так просто.

 

Мой график: риск против доходности

На графике  видно:

( Читать дальше )

На рынке у нас есть покупатель и продавец. Представим стакан.

По цене 10 у нас стоит аск с объемом 1 контракт. Т.е. это ПАССИВНЫЙ ПРОДАВЕЦ, желающий продать.
По цене 9 у нас стоит бид с объемом 1 контракт. Это ПАССИВНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ, желающий купить.

Как должна произойти сделка? Участники в стакане у нас «пассивные». Они выставили свои лимитные заявки и ждут их исполнения. И так бы рыночек и стоял, если бы не появились АКТИВНЫЕ участники рынка. Те, кто будут целенаправленно выкупать или продавать из/в стоящие в стаканах лимитные заявки. Как это любят называть — оперировать рыночными заявками. Хотя это и не совсем верный термин, но тем не менее.

То есть, если кто-то направит в систему заявку «купить 1 контракт по цене 10», то данный участник ИНИЦИИРУЕТ сделку, ударив в стоящую в стакане заявку. Поскольку инициатором выступил покупатель, то сделка в системе пройдет с направлением «ПОКУПКА». Да, это снова не совсем верно, ибо определение направления будет проходить через очередность выставления заявок, но этак мы уйдем совсем глубоко, и для глобального понимания версия с инициатором будет лучше.

( Читать дальше )