Мои итоги сентября

Начнем с традиционной таблицы

Мой убыток в сентябре дали три дня: 12, 18 и 29. Почему? Потому что в предыдущие рабочие дни мы росли в ожидании чего-либо: 11-го ждали ставку ЦБ 16%, 17-го перед погашением квартальных фьючерсов, 26-го, наверное, перед окончанием месяца. И все эти росты вогнали меня в лонги и эти лонги отстопились с убытками на следующий день. И убыток счета этих трех дней и был на 15.7% больше минуса месяца, если последний взять за 100%. Увы, ростов на 2 и более дней сентябрь не показал нигде, кроме валют, а такой рынок «не мой». Поэтому RI-тренд и Спот у меня в минусе, а в плюсе смогли закончить месяц только фьючерс на юань и RI-контртренд. А так как Спот у меня 75% портфеля, то и максимум просадки года я обновил.

Трудно зарабатывать на такой «пиле», которую мы видим на нашем рынке с 18 марта (+13.4% на графике) 

Традиционное для моих обзоров сравнение с другими бенчмарками с начала года:  

Отрыв  индекса Gorchakoff Micex Index от «Купил и держи» снова увеличился, несмотря на его минус сентября, но его доходность в 2025-м году пока по прежнему  меньше облигационных индексов Мосбиржи.

Доходность стратегии Самые ликвидные (Сбербанк и Газпром)  в сентябре  составила  -3.24%. Собственно причины этого  уже описал выше. 

Для моих индексов комона сентябрь получился  разнородным  месяцем, Global Index вырос за счет стратегий на американском рынке с акциями компаний, работающих с криптовалютами, а Micex Index упал на 0.4% из-за стратегий «купил и держи» нашего сервиса

Их результат 2025-го года составил:

Gorchakoff Micex Index   + 13.31%

Gorchakoff Global Index  + 12.33% 

Более подробно итоги отдельных компонент этих индексов мы  обсудим на традиционном вебинаре 2 октября.