Дельта для МТ5

По цене 10 у нас стоит аск с объемом 1 контракт. Т.е. это ПАССИВНЫЙ ПРОДАВЕЦ, желающий продать.
По цене 9 у нас стоит бид с объемом 1 контракт. Это ПАССИВНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ, желающий купить.

Как должна произойти сделка? Участники в стакане у нас «пассивные». Они выставили свои лимитные заявки и ждут их исполнения. И так бы рыночек и стоял, если бы не появились АКТИВНЫЕ участники рынка. Те, кто будут целенаправленно выкупать или продавать из/в стоящие в стаканах лимитные заявки. Как это любят называть — оперировать рыночными заявками. Хотя это и не совсем верный термин, но тем не менее.

То есть, если кто-то направит в систему заявку «купить 1 контракт по цене 10», то данный участник ИНИЦИИРУЕТ сделку, ударив в стоящую в стакане заявку. Поскольку инициатором выступил покупатель, то сделка в системе пройдет с направлением «ПОКУПКА». Да, это снова не совсем верно, ибо определение направления будет проходить через очередность выставления заявок, но этак мы уйдем совсем глубоко, и для глобального понимания версия с инициатором будет лучше.

Таким образом мы получим поток сделок — «покупок» и «продаж». Каждый из вас может открыть таблицу обезличенных сделок или таблицу всех сделок в своем терминале и увидеть его (поток).

Зачем нам это надо? Существует расхожее мнение, что рыночные заявки двигают цену. Т.е. инициирующая сторона заставляет цену двигаться в направлении инициации. Не будем дискутировать по этому поводу. Но зачастую это так и есть. То есть, определив динамику инициирующей стороны, мы можем рассчитывать на понимание направления движения цены. Но ведь у нас есть поток «покупок» и «продаж»? Есть. И что нам надо сделать? Просуммировать одно, второе и получить разницу. Или ДЕЛЬТУ сделок.

У многих на слуху индикатор «Кумулятивная дельта», когда дельта накапливается суммированием с точки старта. Данный индикатор показывает дельту на конкретной свече. Достаточно популярный подход к анализу, особенно на Западе.

В чём особенность индикатора «Дельта» от StockGamblers? В отличие от аналогов в западных терминалах, где просто показывается конечное значение дельты на свече, у нас реализована визуализация через свечи. Мы можем видеть, как вела себя дельта внутри свечи. До куда доходил максимум покупок, до куда минимум продаж, сделать вывод о динамике.

Обратите внимание на следующий пример:

А конкретно, на три свечи, которые я соединил с дельтами. Внимание на сами дельты. Понятно, что первое значение дельты на новой свече – нулевое. Дальше идут рыночные покупки. Они доходят до определенного положительного значение, на которое указывает нам максимум верхней тени свечи дельты. Что происходит потом? Весь этот рост нивелируются крупными рыночными продажами, которые уводят дельту в отрицательную зону, закрывая её на самом минимуме.

Подобные движения зачастую случаются на экстремумах, как в данном случае.

Безусловно, полагаться исключительно на схожие сценарии нельзя, но использовать в качестве вспомогательного инструмента анализа можно и нужно.

***

Любой пользователь МТ5 может самостоятельно воспользоваться данными индикаторами, взяв их в моём телеграм-боте: MarketScreenBot (http://t.me/StockGamblerRentbot)

А в течении дня все эти картинки я оперативно выкладываю на канале: StockGamblers (https://t.me/stockgamblerschannel)