Статистика

➡️Мои инвестиции в российские акции за 2023 году 

Я сравниваю динамику активов, которые добавил в портфель, с динамикой широкого рынка (в случае России, с индексом iMOEX, который включает 50 крупнейших компаний). Мне важно, чтобы компании, которые я добавил в портфель, росли быстрее широкого рынка. В индексы включены лучшие компании, задача – выбрать лучшие из лучших. 

Мои итоги года

42 позиции я открыл за это время, 33 из них показали положительную динамику (79%), 27 показали динамику лучше рынка (64%). Считаю отличным результатом для себя. 



Средняя динамика позиций относительно iMOEX = + 7,51%.

 ✔️ Топовых сделок — 7 (динамика выше рынка на 20 и более %) – БСП, дважды Мосбиржа, Татнефть, Магнит, Лукойл и Сбер

❌ Больших ошибок — 2 (динамика хуже рынка на 20 и более %) – Газпром, Алроса

 Примечания к таблицам: 

 В расчете не учитываются дивиденды (потому что сравнение идет с индексом iMOEX, который не учитывает дивиденды). Это немного снижает результаты, потому что уменьшает эффективность сделок по компаниям, которые только что выплатили дивиденды, но еще не закрыли гэп (Лукойл, Ростелеком). 

— Сегодня хотел бы частично затронуть тему статистического анализа, который также можно применять при анализе фондового рынка. Отмечу, что очень часто в своей аналитике участники рынка пользуются двумя методами: фундаментальным анализом (просмотр макроэкономических параметров и отчетности) и техническим анализом (просмотр графика финансового инструмента). Про статистический анализ (просмотр и поиск закономерностей) почти все забывают.

— В качестве примера хотел бы привести данные последней торговой недели декабря по индексу Московской биржи. Отмечу, что в качестве данных для построения представленной гистограммы учитывалась последняя неделя, где количество рабочих дней превышает 1 или 2 рабочих дня. Дело в том, что чем больше период вы берете, тем выше вероятность, что статистические выбросы, которые могут произойти в один из дней сильно повлияют на результат и статистические выводы. По этой причине, лучше всего использовать неделю или месяц для статистического анализа.

📊 Статистика 📈 доходности за 3 года с 22.12.2020 по 25.12.2023 моего ИИС открытого у Финам (не инвестиционная рекомендация), с демонстрацией периодов — когда и к какой стратегии автоследования comon (сервиса копирования сделок от Финам) был подключен мой ИИС. Пока не определился буду ли закрывать ИИС или с 2024 года переведу его в новый 3-й тип.

Последняя стратегия от которой ещё не отключался — «Всегда в тренде», за всё время подключения к ней с 10.01.2022 по 25.12.2023 пока она принесла мне +213%. Сам же счёт автора стратегии за этот период заработал +262%. Доходность на моём счёте меньше из-за:

1) комиссий, которые берёт автор стратегии за копирование и сервис копирования (суммарно 6%/год) и
2) из-за проскальзываний связанных со слабой ликвидностью рынка.
Максимальная просадка у данной стратегии за всё её время в моменте доходила до -23% из возможных заявленных до -35%.
Общая же доходность на моём ИИС с момента его создания (с 22.12.2020) на данный момент (при помощи личной торговли и других стратегий автоследования) составляет более +342%.

Близится конец года, а это значит, что можно подводить некоторые итоги и посмотреть на уже почти сформировавшуюся статистику победителей.

За последние 5 торговых сессий уходящего года конечно возможны какие-то сильные скачки по отдельным эмитентам. В целом, уже примерно понятно, кто из наиболее ликвидных бумаг показал наилучшую динамику (по моему мнению).

Статистику за предыдущие периоды можно посмотреть в одном из прошлых постов. Нужно только иметь в виду, что надо актуализировать цены на текущий момент.

В таблице ниже представлены претенденты на следующий год в категории моментум года. Мы берем имена наиболее ликвидных акций, смотрим – кто из них вырос сильнее всего за год, и делаем предположение с определенной вероятностью, что в следующем году по ним сохранится растущий импульс. В данном случае мы не пытаемся угадать целевые цены или конкретные имена, а следуем за рынком.

Самые отчаянные могут выбрать только одного претендента. Кто-то может использовать равновзвешенный подход. Другие, посмотрев, скажут, что здесь им не нравится тот эмитент, поэтому ему веса меньше в портфеле, а тому, кто нравится больше, вес будет существеннее. Вариантов может быть много.

Российские компании увеличили поставки азотных удобрений в Евросоюз, согласно Eurostat. Германия лидирует с ростом в 3,2 раза, достигнув 426 300 т. Франция, Польша и Нидерланды тоже увеличили импорт.

За девять месяцев экспорт в ЕС вырос на 7,6% до 1,8 млн т, но Бельгия, Литва и Эстония сократили импорт. Доля Германии в общем объеме выросла до 23,9%. Экспорт калийных удобрений также возрос в Польшу.

Поставки комплексных удобрений снизились на 27,8%. Выраженные в деньгах экспортные доходы уменьшились в 1,8 раза до 991,3 млн евро из-за снижения цен.

Источник: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2023/12/18/1011539-es-naraschivaet-import-azotnih-udobrenii-iz-rossii

Пишем больше новостей о финансовых рынках в наших каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants
t.me/headlines_geo