Блог им. sfbankir

Корреляция Si, ВФ, межбанка и Форекса накануне и вокруг экспиры

По просьбам смартлабовцев создал отдельную тему для обсуждение вопроса завтрашней экспирации СИ, в новых реалиях расчета курса ЦБ на основе межбанковских данных, и методик управления фандингом ВФ
сейчас перенесу что мы тут наобсуждали, а пока пишите в комментах мысли идеи и соображения

Корреляция Si, ВФ, межбанка и Форекса накануне и вокруг экспиры

---
межбанк в моменте (БКС)
Корреляция Si, ВФ, межбанка и Форекса накануне и вокруг экспиры
межбанк в моменте (МКБ)
Корреляция Si, ВФ, межбанка и Форекса накануне и вокруг экспиры

Вечный фьюч
Корреляция Si, ВФ, межбанка и Форекса накануне и вокруг экспиры
SiM4
Корреляция Si, ВФ, межбанка и Форекса накануне и вокруг экспиры
попробуем привести это к «одному знаменателю»



Корреляция Si, ВФ, межбанка и Форекса накануне и вокруг экспиры
Мысль первая экспира будет завтра в вечерний клиринг по курсу установленному ЦБ в 15:30 завтра же? (т.е. курс на 21.06, установленный 20.06)

Какова природа атипичного спреда Си-ВФ в 0.75-1.2 рубля сегодня при такой методике расчёта?
★1
45 комментариев
+8
Нагнут всех, как обычно последние 2 года
avatar
dnmsk ☮
+4
пора уже фьюч на погоду вводить. против нее санкции и ограничения  никто не наложит
avatar
честный спекулянт
+1
честный спекулянт, будут аналитики из метеобюро))) шортим циклон, мороз лонг)))
avatar
Bazilius
это не надо никуда приводить. есть межбанк и ЦБ по нему курс ввставляет.
avatar
_xXx_
_xXx_, сколько на межбанке выходит?
avatar
Gypsy
Gypsy, сишку под межбанк подгоняют
avatar
_xXx_
_xXx_, по идее она после 17.00 мертво должна встать?
avatar
Gypsy
Gypsy, завтра после 15-30 в нитевидку (как газ и нефть)
avatar
Sergio Fedosoni
Популярный автор
+1
Sergio Fedosoni, она уже в дневной клиринг исчезнет (14:00)
avatar
Jame Bonds
Gypsy, да
avatar
_xXx_
да
avatar
Ян
Ян, что да?
avatar
Gypsy
Gypsy, «первая экспира будет завтра в вечерний клиринг по курсу установленному ЦБ в 15:30 завтра же?»
avatar
Ян
Ян, откуда эти данные? МБ по другому сказала
avatar
Gypsy
Gypsy, согласен — они вчера переделали собсвенный же регламент, тогда вообще парадокс — курс ЦБ точно ниже 83 будет, я насчитал 81.40-50, но это тестовая методика, пусть 82.50 как остальные считают — но Сишка то 
83200 ???
где эти 700 пп потерялись ??? ) 
avatar
Sergio Fedosoni
Популярный автор
Sergio Fedosoni, может у вас неверные данные? Я тупо смотрю на Финаме межбанк. Там ниже 82.48 не опускалось. Средняя получается где-то 83 с небольшим, так на глазок.
avatar
Gypsy
Gypsy, посмотрите БКС например:
bank.bcs.ru/currency
вряд ли он будет дешевле межбанка предлагать клиентам?


к сожалению за 3 торговых дня откалибровать «предсказатель» на такой воле крайне сложно

профинанс ближе к моей методике, но сейчас пошел рост на рубль почти за крайние 15 минут


upd 
бкс тоже подрос
avatar
Sergio Fedosoni
Популярный автор
Sergio Fedosoni, странный курс. Но все же это единичный банк и частный случай, у них на то могут быть свои причины какие-то. В сбере курс 80.80 — 85.60.
avatar
Gypsy
Gypsy, там робот старый и точный — они площадка по торговле кэшем и баксом
avatar
Sergio Fedosoni
Популярный автор
Gypsy, сбер мы не берем от слова совсем
через минуту МКБ скажет свою версию средней за крайние 15 минут (они с китайцами так делают)
81.70 на 14.45 МКБ
avatar
Sergio Fedosoni
Популярный автор
Sergio Fedosoni, 
Вот это имхо больше похоже
avatar
Gypsy
Gypsy, но это бывший форекс же ??
avatar
Sergio Fedosoni
Популярный автор
Sergio Fedosoni, финам это
avatar
Gypsy
Gypsy, финам просто транслирует вот этот инструмент

https://gyazo.com/2591afd1190730916688525732ddc47e
avatar
Sergio Fedosoni
Популярный автор
Sergio Fedosoni, мда… вот редиски!
avatar
Gypsy
Gypsy, такой график??

Это синтетика форекс из юаня 
avatar
Sergio Fedosoni
Популярный автор
+3
Gypsy, все поразному считали вышло вот так


в 15-34 курс отработали мегаинсайдеры
в 17-10 те кто узнал раньше публикации в 17.19
в 17.20 Сишка легла нитевидно
avatar
Sergio Fedosoni
Популярный автор
Какова природа атипичного спреда Си-ВФ в 0.75-1.2 рубля сегодня
Нет ничего атипичного если учесть что даже 17.06 в момент экспиры ВФ в 18.50 спред был таким же.Врочем днем ВФ минут на пять сходился с квартальным.Ну комисс 1% надо же платить если подаешь заявку на экспиру.
avatar
Большой Брат
Большой Брат, подавать уже поздно за 3 дня же 
avatar
Sergio Fedosoni
Популярный автор
Sergio Fedosoni, чуть в сторону от этой важной темы. Не подскажешь, я пропустил, у нас с середины августа не будет ни GD, Br?
avatar
Павел
Теперь курс рисуют как партия скажет, нарисовали 87
avatar
Валерий Крылов
+1
Ну у меня получилось forex средний курс заменителя usdrub 81.4095,
если предположить +1.47% то наверно курс ЦБ будет 82,6062

Аномальный сценарий +3% это 83.8518
avatar
Михаил Ершов
Михаил Ершов, у меня 81.42 )
avatar
Sergio Fedosoni
Популярный автор
Sergio Fedosoni, а в прошлые дни как, сработало?
avatar
monko
+1
monko, вчера у меня расчеты отличались как раз на 1.47% от форекса, примерно так
avatar
Михаил Ершов
+2
Михаил Ершов, ювелирная точность) жму руку. можно было состояние заработать
avatar
Gypsy
Ведь написано у биржи, что исполнение по сишке завтра в промежуточный клиринг по курсу на завтра, установленной сегодня. Или я что-то не так понял? Подскажите
avatar
Borrris
Borrris, я тоже так понял, и если это так, то исполнение будет по 87.
avatar
sergej_makarov_80
sergej_makarov_80, ага, щасс)))
avatar
Gypsy
sergej_makarov_80, исполнение тогда должно быть по курсу который ЦБ сегодня установит на завтра. 87 это курс на сегодня, установленный вчера. 
avatar
Borrris
sergej_makarov_80, курс который установят сегодня (уже установили но нам через 24 минуты сообщат) на завтра 20.06 — день экспирации
сам текст


avatar
Sergio Fedosoni
Популярный автор
Sergio Fedosoni, где написано что в 17,30 курс еще будет обновлен?
avatar
sergej_makarov_80
sergej_makarov_80, по доллару получилось 82,6282 ₽ 
выдали несколько минут назад.
Точное время не регламентировано
avatar
Михаил Ершов
sergej_makarov_80, вот ещё красочная инструкция от биржи
https://t.me/moex_derivatives/2507
avatar
Михаил Ершов
Какова природа атипичного спреда Си-ВФ в 0.75-1.2 рубля сегодня при такой методике расчёта?
Хоспидя, фандинг по вечным usdrubf и eurrubf до 24.06 не начисляется, они могут летать как фанера над Парижем безнаказанно в любую сторону))
avatar
Jonah

полезные записи за 24 часа

★11 7 Выгодные накопительные счета (до 25%) и другие варианты (до 27%) парковки денег на короткий срок
★9 16 💢 Шортисты проиграли. Как решение ЦБ изменило позиции юрлиц? Сравнение прогнозов!
★7 8 Статистика коррекций по индексу Мосбиржи за 20 лет Когда, как и сколько
★5 7 Главная фишка при работе с торговой системой
★5 68 Рост налогов с 1-го января, или с Новым Годом вас, россияне!
★5 16 Сказочный бум в России и причем тут долгосрочные инвестиции
★4 120 Ситуация на текущий момент
★4 24 Что Элвис говорил на последнем вебинаре?
★4 38 Шел семнадцатый год торговли...
★3 24 ⚡2025 будет годом справедливости
+202 120 Ситуация на текущий момент
+128 50 Индекс МБ сегодня
+123 22 Итог '24
+122 38 Шел семнадцатый год торговли...
+115 30 Мосбиржа остановила свою работу
+114 88 Где посты про отрицательный результат за год ?
+110 124 Метод Геллы. С Наступающим 2025 годом!
+89 2 Предновогоднее изменение рейтингов после роста котировок
+85 14 Подкорректировал портфель к праздникам. Сбросил все акции и мамбу.
+82 12 В чем проблема многих «успешных» советчиков?

самые обсуждаемые сегодня

18к ИТОГИ 2024г. (опрос) Какой % участников рынка обогнал LQDT
11к Азия. Вторник.
4к Путь к Миллиарду: Декабрь 2024 г. - 147.6 млн
2к С новым годом Смартлаб! Лучший ресурс рунета!...
2к Окончательный итог 2024г.
2к Итоги года (предварительные) за 2024 год
1к Главные новости к вечеру
1к Лидеры и аутсайдеры года
1к ИИС3 - заветная кнопка
1к Реинвестировал дивиденды

теги блога Sergio Fedosoni

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн