По просьбам смартлабовцев создал отдельную тему для обсуждение вопроса завтрашней экспирации СИ, в новых реалиях расчета курса ЦБ на основе межбанковских данных, и методик управления фандингом ВФ
сейчас перенесу что мы тут наобсуждали, а пока пишите в комментах мысли идеи и соображения
---
межбанк в моменте (БКС)

межбанк в моменте (МКБ)
Вечный фьюч

SiM4

попробуем привести это к «одному знаменателю»
Мысль первая экспира будет завтра в вечерний клиринг по курсу установленному ЦБ в 15:30 завтра же? (т.е. курс на 21.06, установленный 20.06)
Какова природа атипичного спреда Си-ВФ в 0.75-1.2 рубля сегодня при такой методике расчёта?
83200 ???
где эти 700 пп потерялись ??? )
bank.bcs.ru/currency
вряд ли он будет дешевле межбанка предлагать клиентам?
к сожалению за 3 торговых дня откалибровать «предсказатель» на такой воле крайне сложно
профинанс ближе к моей методике, но сейчас пошел рост на рубль почти за крайние 15 минут
upd
бкс тоже подрос
через минуту МКБ скажет свою версию средней за крайние 15 минут (они с китайцами так делают)
81.70 на 14.45 МКБ
Вот это имхо больше похоже
https://gyazo.com/2591afd1190730916688525732ddc47e
Это синтетика форекс из юаня
в 15-34 курс отработали мегаинсайдеры
в 17-10 те кто узнал раньше публикации в 17.19
в 17.20 Сишка легла нитевидно
если предположить +1.47% то наверно курс ЦБ будет 82,6062
Аномальный сценарий +3% это 83.8518
сам текст
выдали несколько минут назад.
Точное время не регламентировано
https://t.me/moex_derivatives/2507