Блог им. sfbankir |BR-06-20, инфографика реестра сделок


Всем привет!
Если сгрупировать реестр обезличенных сделок за сегодня по BR-6/20 вот что мы видим

— почти половина дневного объема это сделки по 21-100 контрактов


BR-06-20, инфографика реестра сделок
Хотя 80% сделок проходит до 10 контрактов...

BR-06-20, инфографика реестра сделок

( Читать дальше )

Блог им. sfbankir |БКС ограничил BR-5/20 - перекличка по остальным

вот как то так
БКС ограничил BR-5/20 - перекличка по остальным

и лонг и шорт так, обычно GW 315 возникает когда инструмент устарел.
BR-06/20 все работает нормально



Блог им. sfbankir |Шип по нефти 27.04, потиковый разбор

Визуализация вчерашнего шипа

Все самое интересное произошло вчера в первые 5 секунд после открытия торгов на вечерней сессии.
Текущий контракт на нефть брент на мосбирже нарисовал нам вот такую шпилечку:
Шип по нефти 27.04, потиковый разбор

Причиной этого, ИМХО, является Автоматическое исполнение опциона в деньгах в последний день срока действия опциона. Подробнее об автоэкспирации опционов (раздел 1).
При исполнении опциона заключается фьючерс, являющийся базовым активом опциона, по цене, равной цене исполнения опциона. Держатель опциона становится продавцом фьючерса, подписчик опциона становится покупателем фьючерса

Если до 18-50 владелец опциона в деньгах не отказался от его исполнения то ему принудительно наливают фьючерс

В итоге вот что мы видим потиково:


Шип по нефти 27.04, потиковый разбор
За последнюю минуту дневной сессии равномерно проходит 8191 контрактов и мы уходим на вечерний клиринг.

( Читать дальше )

Блог им. sfbankir |Поведение экспирационного контракта CL на мосбирже. История вопроса

Чтоб понять почему мы получили такую шляпу сегодня, нужно обратиться к истории.
Возьмем докоронавирусный февраль 2020
Поведение экспирационного контракта CL на мосбирже. История вопроса

Видим в конце графика — «пульс нитевидный» — это период с 21.30 19.02 по 14.00 20.02
Цена не меняется, ибо уже известна расчетная экспирационная цена и в стакане закрывают лишь те, кто по каким-то свои причинам не хочет экспирироваться (например тариф брокера) и ММ тогда -/+ 0.01$ к экспирационной цене делает это за Вас... 

Простыми словами — начиная с 21 часа 30 минут  (22:30 зимой ) предпоследнего дня торгов, цена практически всегда равна экспирационной, вне зависимости от рыночных колебаний, погрешность минимальная 1-2 пункта

--------

Цена исполнения контракта считается равной значению расчетной цены (Settle Price) соответствующего фьючерса Light Sweet Crude Oil Futures, которая определяется биржей NYMEX и публикуется на сайте CME Group по адресу www.cmegroup.com в последний торговый день, предшествующий дню исполнения соответствующего фьючерса Light Sweet Crude Oil Futures.

(Информация о значении расчетной цены (Settlement Price) соответствующего фьючерса Light Sweet Crude Oil Futures размещена на сайте www.cmegroup.com в открытом (бесплатном) доступе, значение цены выражено в долларах США за 1 (один) баррель нефти сорта Light Sweet Crude Oil. Биржа и Клиринговый центр не несут ответственности за недостоверность, неполноту и несвоевременное обновление информации о значении расчетной цены (Settlement Price) соответствующего фьючерса Light Sweet Crude Oil Futures на сайте www.cmegroup.com, а также за сбои в работе указанного сайта.)




Блог им. sfbankir |Обьективная причина отмены сегодняшних торгов по CLJ0. Моя версия

Всем доброе утро!
Вижу народ возмущается по поводу отмены сегодняшних торгов по майскому контракту на мосбирже.
Но давайте представим как бы развивалась ситуация еслиб торги не отменяли.
Повлияло бы это как-то на цену экспирации ??? 
Неа, ибо она уже известна и однозначно прописана в регламенте — 37.63
Идем дальше — сколько там у нас физиков в лонге ??? и у скольких на открытии торгов наступил маржинколл жесткий ???
в итоге с утра брокеры массово начали бы крыть лонги продавая по планке — а покупатели то откуда ??? если известна экспира заранее...
значит повалились бы планки вниз просто пока не достиг ли бы тех же величин (про технические моменты торгов с отрицательными котировками молчим вообще)
В итоге не факт что это всеб не провалилось ниже -50 долларов в моменте и сталоб еще хуже...
--------

В ходе дневной клиринговой сессии 21 апреля состоится исполнение расчетного фьючерсного контракта на нефть Light Sweet Crude Oil с исполнением в апреле в соответствии со спецификацией контракта и правилами торгов и клиринга. Ценой исполнения контракта является значение расчетной цены соответствующего фьючерса, которая определяется биржей NYMEX по итогам торгов 20 апреля, и равна минус 37,63 долларов за баррель.

С учетом экспирации контракта на NYMEX сокращение периода обращения на половину торгового дня указанного контракта на Московской бирже не влияет на его ценообразование
-----------


Блог им. sfbankir |Особенности поведения "суперфизика"

в продолжение темы «Легенда о суперфизике» в нефти.
В прошлом году физлица, или как тут некоторые считают «Суперфизик» 10-16 сентября 2019 нарастили лонги в нефти более чем 1 млн контрактов, несколько раз перекладывали в новый контракт и в итоге закрыли позу 9-10 января 2020 года....

В декабре BRF0 в BRG0 перекладка шла 26-27 декабря, и получилось так, что в новом контракте более 80% оборот в эти дни именно эта перекладка.
Особенности поведения "суперфизика"



Вот в эти дни и нужно потиково поисследовать всю движуху, чтоб понять природу явления так сказать

Шипы на графике это точки перекладки, укрупним их


Блог им. sfbankir |Торговая стратегия "Sibrent" релиз 2020....

В прошлом году я предлагал тут ТСку, генерирующую информационный сигнал для дальнейшего принятия решения по фьючерсу на нефть.
На коленке так сказать написанную...
https://smart-lab.ru/blog/554306.php

В
от так она отработала в 2020 году( с теми же настройками, специально без оптимизации и пирамидинга показываю) 
Торговая стратегия "Sibrent" релиз 2020....

https://ru.tradingview.com/u/SiBrent/

Рекомендую как вспомогательный сигнал к основной стратегии, когда сомнения развеять нужно...


Блог им. sfbankir |Удобное приложение для любителей Нефти

Всем привет!

Есть вот такое простенькое приложение:
Удобное приложение для любителей Нефти


Я на него набрел — когда котировки URALS искал
oilprice.com/oil-price-charts/67



Довольно информативно, хотя и с задержкой, и много тематических статей

Пример статьи оттуда:
-------
Кто действительно ответственен за войну цен на нефтьПо тарифам Kilzie  — 1 апреля 2020 года, 14:00 CDTПрисоединяйтесь к нашему сообществуСаудовская Аравия

( Читать дальше )

Блог им. sfbankir |Как заработать: Потиковый разбор утренних гэпов BR

Всем привет !

Все на смартлабе был озвучен вопрос — о рыночных неэффективностях по BR-фьючу в момент утреннего открытия Мосбиржи — обсуждение тут - https://smart-lab.ru/vopros/593754.php

Если вкратце, то логика такая, при значительных движения на мировых площадках в ночной период, пока Мосбиржа закрыта, однозначно понятно на каком уровне она откроется (поправку на курс тоже забывать не надо).
А вот само открытие происходит достаточно интересно, ведь часть заявок в стакане переползает на утро из вечерней сессии ??


Как заработать: Потиковый разбор утренних гэпов BR



В итоге в первую секунду 5 тыс контрактов проходят по средневзвешенной цене  55.83228 при рынке не выше 55.7, т.е. 427 тыс руб рыночной неэффективности.

Теперь разложим первую секунду детально:


Это первая секунда с обьемами, всего 360 сделок...


Как заработать: Потиковый разбор утренних гэпов BR



Как вы думаете где на этом графике проходит граница первых 3 мсек — техники говорят правильно считать не по 1, а по 3 мсек из за каких-то особенностей ядра???




....все тэги
2010-2020
UPDONW