Блог им. sfbankir |Сибрент: Вечерние размышления о граалях, матожиданиях, мифах и теориях....

Вечер добрый!
предлагаю для начала подтвердить или опровергнуть две теории, популярных мифа о рыночной неэффективности.


Лемма №1 — Курс доллара в так называемый налоговый период снижается

Такие заявления частенько делаются многими аналитиками начиная с 17 по 25 число каждого месяца (т.е. впредверии необходимости уплаты самый весомых налогов НДПИ и НДС)
Чисто математически нужно посчитать в скольких % случаев 8-периодная простая линия скользящего среднего на 25ое число выше значения курса ???
Сибрент: Вечерние размышления о  граалях, матожиданиях, мифах и теориях....
это проанализировано и усреднено 100 месяцев (с 2010 года)
мы видим что первые 24 месяца модель подтвержается, дальше с 2012 корреляция снижается а с 2016ого опять растет
разложим и мы

Сибрент: Вечерние размышления о  граалях, матожиданиях, мифах и теориях....


( Читать дальше )

Блог им. sfbankir |ликбез: Покупка наличной валюты за рубли это вывод зарубеж в чистом виде

Давайте разберем какие операции происходят при приобретении Вами наличных долларов/евро в РФ

Гражданин, как субьект потребления, храня свои сбережения накопления в Российских рублях кредитует и поддерживает экономику страны.
притом неважно в наличных рублях или на счете в банке, важно что в рублях.
За это ему могут начислять % или бонусы различные в случае банковского счета
если же он приобретает за рубли валюту то возникает следующие варианты:

1. за безналичные рубли покупаем валюту и храним на счете в российском банке — сальдо нулевое
2. За безналичные рубли покупаем валюту и выводим на иностранный счет — сальдо отрицательное (ваш банк списывает со своего к/с валюту в пользу иностранного контрагента)

Так ведь, это мы и называем выводом капитала за рубеж ???

Тогда вопрос- что происходит при покупке наличной валюты в РФ за наличные рубли ???

1. рубль зачисляется на личный или обезличенный транзитный счет в банке через кассу

( Читать дальше )

Блог им. sfbankir |Куда ранние Китайцы потащут нефть через 11.01.2016 (полчаса до открытия рынков) ???

Куда ранние Китайцы потащут нефть через 11.01.2016 (полчаса до открытия рынков) ???

Вниз к уровням 32.50
Вверх к 34+
откроется ровно
Всего проголосовало: 117
Давайте прикинем как начнется первая рабочая/полноценно торговая неделя ???

И что мы ждем по доллару в утру ???


Блог им. sfbankir |Пару воскресных фоток на тему кризиса, цен и импортозамещения в РФ

Быт «сельского жителя» из заМКАДья в рождественские праздники скуден, чисть снег, да новости смотри ;)
а посему внезапно нахлынувшим гостям было решело сделать пловчик на свежем воздухе.

Учитывая, что запасы подуктов за 10 дней вынужденго безделья были сущесвенно истреблены, а возможности местного «сельпо» по этой же причине поиссякли, пришлось выбираться в цивилизацию, а имеено в ближайший «супермаркет»....

Коим оказался АТАК...

Первое что бросилось в глаза открытие финской «бигмачной», в подмосковье… совсем не бюджетной кстати и в кризис ;)

Пару воскресных фоток на тему кризиса, цен и импортозамещения в РФ

( Читать дальше )

Блог им. sfbankir |Бэнкинг по-русски: Россия может стать элементом китайской "валютной трубы"

Россия может стать элементом китайской «валютной трубы».
Бэнкинг по-русски: Россия может стать элементом китайской "валютной трубы"

Власти Китая пытаются бороться с возрастающим бегством капитала путем ограничения продажи иностранной валюты. Как стало известно The Financial Times, банки получили устное распоряжение ограничить продажу валюты

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/finances/08/01/2016/568fd8109a7947526ace7f2a

А вот ограничений на расчету в юанях в том числе и по займам и инвестициям на территории РФ нет !!!



 Очень утрировано это выглядит так:
Например я, как гражданин РФ и налоговый резидент, беру в долг у китайца 1 мдрд юаней...
Потом без ограничений продаю их на бирже, покупаю доллар и вывожу на свой счет в гонконге, уведомив ФНС...


( Читать дальше )

Блог им. sfbankir |Сибрент стратегия: С наступающим Рождеством Христовым

Всех с наступающим Рождеством Христовым!!, братья и сестры, трейдеры и трейдерши!

Сибрент стратегия: С наступающим Рождеством Христовым

Заявленная вчера цель по сишке достигнута

( Читать дальше )

Блог им. sfbankir |Бэнкинг по-русски: Как сохранить сбережения часть вторая...

продолжение, начало тут  http://smart-lab.ru/blog/297751.php


врезка:
----
Экономика примерно такая — берем 10 млн руб — разбрасываем на рублевые депозиты под 12% (в среднем)
имеем 1% в мес мес или 100 тыс руб и это мы делаем максимальной закладкой на распад опциона (максимальная просадка)
Еще на 500 тыс-1 млн руб  набираем соответствующих колов (опцион на покупку фьючерса на доллар) из ближнего месяца и держим их в ожидании выхода в деньги (около денег).

при возникновения потенциального кейса для шорта — продаем не колы, а соотвествующий фьюч.

соотношения подбираем каждый себе сам — моя стратегия на 10 млн руб 500 колов и 650 фьючей лимит шорта

При подобной синтетической конструкции — мы имеем:
— основной капитал в рублях, на счетах в банках застрахованных АСВ

( Читать дальше )

Блог им. sfbankir |Сибрент Интрадей: Что удалось в итоге

Планировалось плавное снижение до 74000 по Си

описание стратегии тут - http://smart-lab.ru/blog/300699.php

Сибрент Интрадей: Что удалось в итоге

п
о мотивам «сиртаки Хамстера»...
обьем 200 сначала и по 50 туда сюда...
итоговую прибыль так с ходу не посчитаю ибо там еще и опционы купленные валяются пачками на одном счете

Блог им. sfbankir |Бэнкинг по-русски: Как сохранить сбережения....

Сегодня-завтра в метрополе продит круглый стол по вопросам размещения «декабрьских вкладов» - «ЭХО ДЕВАЛЬВАЦИИ: ЧТО БАНКИ БУДУТ ДЕЛАТЬ С ДОРОГИМИ ВКЛАДАМИ 2014 ГОДА?»

попозже поподробнее выложу тезисы оттуда..
пока вот интересные модельки
предположим у вас имеется в данный момент 70555 руб (эквивалент 1 тыс долл на том на утро сегодня)
есть три альтернативы
— покупаем доллар в обменке — (фиолетовая) и храним его на депозите топ-10 под 2.5% годовых
— храним рубли во вкладе под 12% и надеемся на стабильный курс (зеленый)
— синтетика: храним рубли под 12%- 97% вклада, остальные 3% вкладываем в производные инструменты (красный)

 
основной риск значительных курсовых колебаний приходится на конец декабря — январь месяц 

Вот график наших активов в $ США на конец января, при различных значения курса доллара



( Читать дальше )

Блог им. sfbankir |Бэнкинг по-русски: декабрь 2015.. Все только начинается...

Внешпромбанк отключен от системы банковских электронных срочных платежей
В декабре банку пришлось доформировать значительные резервы, держатели евробондов банка распродают бумаги.

Впервые банк из ТОП-30 попал в подобную ситуацию, в настоящее время там работают предствавители АСВ и оценивают масштаб бедствия — и он огромен...

А у это время ЦБ зафиксировал резкий рост спроса на валюту. Об этом говорится в документах регулятора.

 Ранее сообщалось, что официальный курс доллара превысил свой максимум с 1998 года.

 
Параллельно подвисли клиенты крупного питерского Балтинвестбанка, уже более чем полтора месяца организации и вкладчики не могут добиться никаких выдач и переводов. Регулятор безмолвствует, АСВ не вмешивается...
Вкладчики остаются без денег и начисленных процентов под Новый Год (((
а там около 25 млрд вкладов кстати....

У самого регулятора тоже не все так просто — появилась информация о так называемом «деле Врачей Убийц» — высокопоставленных сотрудников ЦБ долгое время вымогающих и получающих взятки о проворовавшихся банкиров.



( Читать дальше )

....все тэги
2010-2020
UPDONW