экспирация


Мысли про экспирацию РТС 20.06.19г.

На сегодня 23-05-19 ТМВ пока в диапазоне 122500-125000.
Мысли про экспирацию РТС  20.06.19г.



ОБЗОР РЫНКА

Кластерный анализ рынка:

Кластер1. Si, GOLD, SILV, PLT, VTBR, SNGP, FEES, SNGR, GAZR;

Кластер 2. RTS, UCHF,SBRF,ROSN;

Кластер 3. UCAD, GMKR, GBPU, BR, SBPR, PLD;

Кластер4.  RTKM, AFLT, NLMK, HYDR, MGNT, TATN, MOEX, ALRS;

Кластер 5. MIX, CL, AUDU, MXI, ED, UJPY;

Кластер 6. LKOH, MTSI.

КОРРЕЛЯЦИОННАЯ МАТРИЦА 1

 

Кластер 1

Кластер 2

Кластер 3

Кластер 4

Кластер 5

Кластер 6

Кластер 1

100%

 



( Читать дальше )

Как группа лиц озолотилась на падении боинга. The untold story


   Этот пост не о том, как кто-то купил ~750 путов $BA с далёким страйком за несколько дней до крушения Boeing 737  10 марта в Эфиопии. Сейчас на часовом графике уже не разобрать, была ли это покупка с аска или продажа в бид, скорее всё-таки покупка. Там вполне мог быть и блоктрейд на 737 контрактов + несколько мелких покупок… 

    На скриншоте хорошо видно, что путы не изменились в цене при падении акций с $440 до $420 вслед за снижением $SPY, до их экспирации оставалось всего 5 дней. Ценовой уровень $420 весьма значим для американцев.

   Да мало ли кому понадобились путы вне денег в последний день февраля?  После 50% роста в акции всегда находятся желающие их купить. Хочется верить, что заранее знать о падении самолёта с точностью до часа никто не мог, но вот реакция инвесторов на это событие была хорошо просчитана инвест. конторами.

Как группа лиц озолотилась на падении боинга. The untold story

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • Boeing

Иногда они возвращаются // или +500% за 15 минут (хайп-версия заголовка)

Привет друзья! В заголовке не шутка, читайте дальше.

Давно не заходил, давно не делал обзоров торгов. Впрочем и не удивительно, нашел несколько более выгодную сферу для инвестирования денег и времени, нежели скальпинг или попытки угадать тренд на вялом рынке.
Но ностальгия берет свое, как никак основная профессия, по-этому держу небольшой депозит для упражнений, чтобы не терять форму.

Да, не 2010 год. С таким вялым рынком хорошая волатильность бывает разве что на заседании ФРС.
Вот и сегодня, зашел оценить перспективы сыграть на заседании комитета.
Ну то есть как зашел. За рынком я слежу, и понимание трендов и картины существует. Еще вчера купил коллов Si для плеча, чтобы немного прокатиться на рубле вниз во время FOMC.
Но диспозиция утром меня удивила.  
Оказывается, в день заседания ФРС и за день до экспирации, опционы на Si стоят непозволительно дешево. Так дешево, как будто это самый обычный торговый день. Чтож, надо брать.

С опционами всегда такая штука — купишь мало, жалко, купишь много — можно слить депозит.

( Читать дальше )

цены на Brent, дальние фьючерсы растут, 1.19 не растет

Код контракта Цена Изменение, % Объем, ₽ Объем, контр. Откр. позиции Изменение Расчетная цена Исполнение
BR-1.19 52,27 +0,13% 588 823 798 16 650 140 164 -7 330 52,27 03.01.2019
BR-2.19 54,71 +2,66% 11 928 451 386 313 892 753 592 +24 574 54,72 01.02.2019
BR-3.19 54,93 +2,42% 218 482 380 5 714 20 212 +962 54,95 01.03.2019
BR-4.19 55,31 +2,71% 2 381 146 62 550 +36 55,31 01.04.2019

Это цены на фьючерсы брент в данный момент, как видим сегодня конец обращения фьючерса 1.19 и его цена отличается на более чем 2%
Если его сейчас купить, и дождаться экспирации, то ведь должны же выплатить разницу между ценой на нефть брент и фьючерсом? или тут где то подвох?

Кто как справляется с роллированием фьючерсов при экспирации?

Господа, кто как переносит контракты при экспирации фьючерсов? Иногда образуются большие ценовые расхождения и убыток. Может есть какие механизмы, позволяющие снизить потери?

Дневной клиринг сегодня закончится в 14:10

Внимание!!! Изменено окончание Промежуточного Клиринга на Срочном Рынке на 14.10!

Ожидается массовая поломка роботов

Близится экспирация фьючерсов

Все ли торгующие фьючерсами на Московской бирже помнят, что экспирация по большинству фьючерсов "-12.18" произойдет в ближайший четверг, 20 декабря?

Если вдруг кто-то не знает, то экспирация это прекращение оборота фьючерса. Если в этот момент у вас была позиция по фьючерсу, она исчезнет, а вы получите либо деньги (если фьючерс беспоставочный), либо соответствующие акции (если фьючерс поставочный).
Если вы хотите, чтобы ваша позиция существовала дальше, вам нужно перейти в следующий фьючерс, т.е. закрыть позицию в текущем фьючерсе и открыть такую же позицию в следующем фьючерсе.
При этом цена на следующий контракт отличается от текущего (разное контанго).

Предвижу вопрос: если у меня была позиция на покупку, то при переходе на следующий фьючерс, который дороже текущего я теряю деньги?
Не совсем так. Контанго обычно меняется достаточно медленно, сходя на 0 в момент экспирации. Поэтому вы не потеряете разницу мгновенно. Вы потеряете ее к моменту экспирации. Если же у вас позиция на продажу, а следующий фьючерс дороже, то к экспирации контанго станет вашей прибылью.


Бестелесный рынок.

Вы когда-нибудь наблюдали весы с гирьками. Кажется дунь на чашку с гирьками и другая чашка с товаром взлетит в небеса и наоборот. Вот и наш рынок такой. Обескровлен и истощен. Сегодня экспирация- экспирировать практически нечего! Всего 16 тысяч контрактов на центральном страйкер по ртс

....все тэги
UPDONW