Портфель

Добрый день Смарт! Перейду сразу к вопросу.

Самостоятельно разработав 6 разных стратегий(две из них зарабатывают чуть больше, но с меньшей стабильностью) на 4х фьючерсах (RTS,Si,Sber,Gold), я столкнулся с проблемой формирования собственного портфеля.
 
В первую очередь для меня необходимо, чтобы портфель зарабатывал более стабильно, каждые 3 месяца закрывался в +, пусть даже с меньшей доходностью.
И во-вторых хотелось бы выжать из портфеля наибольший Recovery(отношение прибыли к просадке).

Прикладываю то, что на данный момент у меня получилось.

 
Уважаемые Смартлабовцы поделитесь опытом, кто как формирует портфели, что нужно учитывать и каких ошибок нужно избегать.

Спасибо.

Показатели за 2 последних квартала («Америка»).
Планирую сделать «традицией». P.S. Строго не бейти, начал в августе! :-)

Чтобы было понятно о чём речь — Начало smart-lab.ru/blog/97227.php и
Продолжение smart-lab.ru/blog/97996.php

Валютные пары в этот раз рассматривать не буду, а приведу основные валютные фьючерсы, рынок товарных фьючерсов, индексов и акций.
Сделал несколько тестов по рынку, и в плане покупки активов матанализ выдал следующее распределение активов:

1. Основные валютные фьючерсы



( Читать дальше )

Занимаясь оптимизацией портфелей по акциям и фьючам, решил попробовать применить эти методы для прогнозирования движения курсов валют.
Если вкратце, то взяты разные валютные пары(применительно к одной базовой валюте) и рассчитан их оптимальный портфель.
Начало на прошлой неделе smart-lab.ru/blog/97227.php

По фьючерсам на валюту разных стран эту неделю имеем следующее:



Это не рекомендация к прямым покупкам-продажам, а скорее показатель силы-слабости тех или иных валют. Покупать такие «портфели» смысла нет — они хоть и надёжны, но малодоходны. Можно рассматривать только для среднесрочных движений отдельных валют.
Если есть смысл выкладывать дальше каждую неделю — плюсуйте +:)

Основные валютные пары — Евро и  Доллар к другим валютам:

Занимаясь оптимизацией портфелей по акциям и фьючам, пришла в голову интересная мысля: может возможно применить эти методы для прогнозирования движения валют?
Для большинства, насколько мне известно, интересен именно форекс, поэтому можно провести эксперимент — если кому-то будет полезно или интересно понаблюдать, могу публиковать данные каждую неделю.

Здесь например, видна сила в покупке Австралийца и продаже Евро (рассчёт на эту неделю):



Если вкратце, то взяты разные валютные пары(применительно к одной базовой валюте) и рассчитан оптимальный портфель в результате оптимизации на основе коэффициента Шарпа.

( Читать дальше )

Добрый день всем опционщикам.
Покажу свой профиль портфеля на февраль.
Основные задачи: а). собрать с + тетой  , б). нейтрально к рынку, в). нейтрально к возможному увеличению волы, г). возможность легкого изменения профиля.  Целевая зона +10% от ГО.

Здравствуйте господа инвесторы!

1. На нашем сайте обновлена рубрика «Портфели».

2. За 2 недели наши «рекомендуемые портфели» показали такие результаты:

СМЕШАННЫЙ  +0.69% (1 неделя), +4.36 (2 неделя)
КОНСЕРВАТИВНЫЙ  +0.49 (1 неделя), +1.28% (2 неделя)
УМЕРЕННЫЙ  +0.94 (1 неделя), +1.40% (2 неделя)

ОБЩАЯ ПРИБЫЛЬ ЗА 2 НЕДЕЛИ СОСТАВИЛА  +2.68%

Первая неделя 2013г прошла довольно скучно, большая часть ТОП-овых управляющих была занята празднованием, а не торговлей, как все нормальные люди, однако, некоторые управляющие все же решили войти в рынок. А вот с прибылью вышли далеко не все. Сильно на портфеле это не отразилось, и неделя была закрыта с прибылью. Для сравнения, результат за 1-ю неделю 2012г составил +0,40%, несмотря на то, что в рынке были почти все. Результат 1-й недели 2013г получился почти вдвое выше, +0,70%. Подробности по портфелям распишу ниже за две недели сразу.

Более подробная информация на нашем сайте в разделе Анализ портфелей, а так же в разделе Аналитика.

С Уважением Администрация Клуба www.legion-ic.com

Здравствуйте господа инвесторы!

1. На нашем сайте обновлена рубрика «Портфели». Внесены обновления в портфель, а так же доработан скрипт распределения портфеля.

2. За неделю наши «рекомендуемые портфели» показали такие результаты:

СМЕШАННЫЙ  — 0.50%
КОНСЕРВАТИВНЫЙ  + 1.50%
УМЕРЕННЫЙ  + 1.56%
ОБЩАЯ ПРИБЫЛЬ ЗА НЕДЕЛЮ СОСТАВИЛА  + 0.63%

Неделя опять довольно напряженная получилась, хотя у «тяжелой артиллерии» все прошло гладко, агрессоры заставили инвесторов напрячься, а кто-то даже в панике повыскакивал со штрафом 70% из идущего ко дну счета Скальпера. А все потому, что жадность человеческая заставляет идти на неразумные и опрометчивые поступки, держа в агрессивных счетах немалую долю портфеля, а кое-кто и большую часть...

Более подробная информация на нашем сайте в разделе ПОРТФЕЛИ, а так же в разделе Аналитика.

С Уважением Администрация Клуба www.legion-ic.com

Здравствуйте друзья инвесторы!

1. На нашем сайте обновлена рубрика «Портфели», в разделе «Закрытый Клуб» добавлен новый ПОРТФЕЛЬ с подробным описанием в каких пропорциях участвуют счета.

2. За неделю наши «рекомендуемые портфели» показали такие результаты:

СМЕШАННЫЙ  +0.97%
КОНСЕРВАТИВНЫЙ  +1.34%
УМЕРЕННЫЙ  +1.47%
ОБЩАЯ ПРИБЫЛЬ ЗА НЕДЕЛЮ СОСТАВИЛА  +1.22%

В прошлом обзоре я высказывал свое предположение, что следующий «на очереди» в просадку — товарищ Potroshitell. И как оказалось, предположение было не напрасным. Что называется, «накаркал», хотя никакой мистики в этом нет, все вполне логично. Благо, что произошло это не одновременно со Скальпером. Трагичности в данном событии никакой, управляющий «спустил пар», что называется. С агрессивными счетами такое происходит и в принципе должно периодически происходить, поэтому длительные безубыточные периоды торговли лишь увеличивают вероятность наступления крупной просадки уже завтра.

Более подробная информация на нашем сайте в разделе Анализ портфелей, а так же в разделе Аналитика.

С Уважением Администрация Клуба www.legion-ic.com

Что ж. 10% по портфелю. +5% по рынку.

RIMM — частичный фикс. Таргет 13

FB — Close at Open

NOK — частичный фикс

ANF — 48 таргет. Подтягиваение стопов

APC — Таргет 78

HOG — фикс 50%. Стоп 45.5. Готов брать с сетапа

Остальное без изменений