Открытый интерес

Здравствуйте!

Как Вы, наверное, уже в курсе, по нашей сделке сработал уровень отмены и нашу позицию выбило, так как тест продавливания уровня 166000 все-таки состоялся.

К счастью мы умудрились сохранить прибыль и даже немного заработать в эквиваленте 900 п, так как точка входа была выше.

Более подробно можно посмотреть здесь:  РТС. Открытые позиции, объем, дельта, открытый интерес. Путин и Байден. Ожидания?

Дальше стало ясно, что пока ничего не ясно, ожидания по прежнему в шорт, но сколько проболтаемся в коридоре — вопрос. Мое предположение, что сходить вниз мы должны до экспирации (16.12.2021) либо на уровень 159000, либо есть вероятность прийти еще ниже в район 152000 (на текущем контракте), а дальше — неопределенность...

Неопределенность начала формироваться с 07.12.2021 г.

По индикатору «Профи» мы видим, что на этом уровне в рынок профессионал завел большие деньги — два сделки по 20000 контрактов каждая:



( Читать дальше )

Здравствуйте!

Как Вы помните, в связи с новостными событиями нам пришлось по быстрому переобуться… и, как показало время, сделали мы это очень своевременно, так как сохранили накопленную прибыль при движении в лонг и умудрились перевернуться (хоть и не очень удачно, так как открылись чуть ниже планируемого значения, а именно по цене 165500).

Подробнее об этом я писал в топике: РТС. Открытые позиции, объем, дельта, открытый интерес. Байдец подкрался незаметно!

По традиции я выражаю большую благодарность рынку за его благосклонность и подсказки, которые он нам посылает!

На данный момент мы упали на уровень поддержки и болтаемся там в ожидании видеопереговоров Путина и Байдена, однако мы уже имеем положительный прирост торгового счета, хоть и в небольшом эквиваленте (2500 п), поэтому желательно оценить наши шансы на дальнейшее движение вниз и определиться с торговым планом… пусть даже и задним числом.

Итак, чтобы оценить локальную ситуацию вновь обратимся к индикатору Профи и проанализируем действия профессиональных участников:

( Читать дальше )

Здравствуйте!

Основные параметры нашей сделки я описывал в топике: РТС. Открытые позиции, объем, дельта, открытый интерес. На старт… Внимание!!!

Частичная фиксация была выполнена в топике: РТС. Открытые позиции, объем, дельта, открытый интерес. Корректировка торгового плана.

В связи с апокалиптическими для Российской экономики новостными событиями нам необходимо принять дополнительные меры, а если быть точным, то окончательно закрыть нашу позицию и приступить к сопровождению инструмента, пока воздерживаясь от сделок.

Закрытие будем выполнять частями. Первую заявку в размере 2-х лотов выставим на уровень 168000 в надежде, что отработает корелляционная динамика, остатки (3 лота) будем закрывать по одному лоту по рынку.

Здравствуйте!

Основные параметры нашей сделки я описывал в предыдущем топике: РТС. Открытые позиции, объем, дельта, открытый интерес. На старт… Внимание!!!

Наша сделка чувствует себя отлично, цена идет к нашей цели 170000, однако рынок дает нам очередные подсказки, за что несомненно, я ему очень благодарен.

В частности мы видим, что в четверг во второй половине торгов профессионал начал сокращать свои длинные позиции:



Это может сигнализировать о нескольких вещах:

1. Профи готовится к манипуляции с уровнем 170000
2. Сегодня Профи не планирует манипуляцию и будет в некоторой степени корректироваться.

Поэтому мы частично снизим свой риск, а именно на 1/2, как мы планировали это сделать на уровне 170000, но не будем закрывать позицию полностью.

Сейчас наш доход исходя из классических правил управления рисками составляет 12,6% или 126 000 рублей (от исходного депозита 1 000 000 рублей) при риске на сделку 3%, что вполне позитивно.



( Читать дальше )

Здравствуйте!

Итак… все идет четко по намеченному нами плану!
Мы в позиции и цена от нашей точки входа стремительно прошла 7500 пунктов в нужную нам сторону.

Я наполнен благодарностью к рынку за материальные блага, которые он с легкой руки нам преподносит, но наше сотрудничество с ним по данной сделке только начинается.

Основные параметры нашей сделки я описывал в предыдущем топике: РТС. Открытые позиции, объем, дельта, открытый интерес. На старт… Внимание!!!

На текущий момент мы приближаемся к первому ключевому уровню = 170000, на котором по плану будем совершать частичную фиксацию нашей прибыли.

Однако, при кажущейся на первый взгляд простоте по совершению нами действий на уровне, на самом деле существует несколько вариантов, которые при правильной интерпретации текущей ситуации помогут нам не только зафиксировать прибыль, но еще, возможно, дополнительно заработать.

Варианты отработки частичной фиксации на уровне 170000:

( Читать дальше )

Здравствуйте!

Вчера рынок подтвердил наш промежуточный торговый план:


Рис.1 Предыдущий прогноз


Тем временем покупатель показал серьезность своих намерений и по наличию объема, дельты и открытого интереса сформировал очень плотную группу сигналов второго класса. Да, это не высший пилотаж, но группа из трех подряд идущих сигналов придает оптимизма.

Открытые позиции нам четко дали понять, что набор в лонг стартовал. Профессиональный покупатель поставил на кон часть своего капитала и, значит, готов защищать свою позицию. Как это у него получится, думаю мы узнаем прямо сегодня и прямо сейчас пришло время принимать решение о входе в сделку... 



( Читать дальше )

Здравствуйте!

Утром в понедельник рынок благосклонен и дарит идеальную отработку в точности по намеченному торговому плану.

Так же есть повод поблагодарить рынок за те сигналы, что были показаны в утреннее торговое время.

В частности анализ объема, дельты и открытого интереса показывает нам наличие покупателя. Этот покупатель кому-то может показаться не достаточно сильным, однако если учесть, что действие происходило утром, когда основная масса еще спит, то это меняет дело. Кроме того покупатель четко обозначил локальный уровень поддержки, который он будет защищать и при неудачном стечении обстоятельств обязательно будет стремиться к тесту этого уровня, чтобы по максимуму снизить свои убытки.

Уровень поддержки по фьючерсу = 160250

Кроме того, открытые позиции юридических лиц, анализ которых проводится на ресурсе Forts Pro показывает небольшой, но стабильный набор длинных позиций, что является дополнительным подтверждающим фактором.


( Читать дальше )

Здравствуйте!

Пятничное открытие на Российском рынке было динамичным и захватывающим. РТС напоминал торнадо, который вслед за нефтью и индексом S&P 500 сметает все на своем пути. Предыдущий прогноз казалось бы полностью не состоялся и ждать возобновление лонга уже практически бесполезно.

Однако, что мы видим, взглянув в самое ядро пресловутого вихря?

Внутри царит полная гармония, тишина и спокойствие! У профессионалов не дрогнул ни один мускул на теле, складывается такое ощущение, что абсолютно ничего не происходит… Хорошо, раз так, тогда скорректируем свой прогноз и торговый план.

1. Мы видим, что направленная позиция профессионалов за текущую сессию не то что просела, а даже немного восстановила свое значение. При этом минимум по направленной позиции по прежнему остается далеко внизу и сигнализирует о возможном возобновлении лонга.

 
Рис.1 Ключевые точки по возобновлению тенденции.

( Читать дальше )

Здравствуйте!

Сегодня в Америке выходной, соответственно наш рынок спокойно определяется с направлением.

Естественно возможны любые варианты развития событий, но все же приоритетное направление вполне можно определить на основе текущей ситуации.

По анализу дельты и открытого интереса выделить приоритет на данный момент достаточно непросто, так как в изобилии хватает действий как покупателей так и продавцов. Однако однозначно можно сказать, что ключевыми на данный момент по индексу РТС являются уровни:

1. 1650.55 — закрепление ниже приведет к дальнейшему снижению
2. 1704.31 — закрепление выше отправит инструмент далеко наверх

Так что же все-таки в приоритете? На мой взгляд идет набор в лонг, реализацию которого мы увидим в скором времени. Для оценки достаточно проанализировать график открытых позиций и открытого интереса юриков и физиков в онлайн режиме:



( Читать дальше )

Сегодня разрушим очередной стереотип о работе маркетмейкеров. Якобы маркетмейкер просто стоит лимитными ордерами. Накануне в нашей группе в скайпе обсуждали появление новой большой позиции в опционах си со сроком 7 октября. И тут важны два замечания.Что цены самые низкие и такие цены всегда диктует маркетмейкер Вот эта позиция на доске опционов… дельта на этом страйке около 0.48 и сильно не менялась. А вот и сами сделки… и тут тех кто верит что маркетмейкер всегда стоит лимитными ордерами ждет разочароваеие. Сейчас мы увидим и работу агрессивными заявками одного или нескольких маркетменйкеров, как линейных так и опционных. Сделки прошли за три минуты… в обеденное время… чтобы без лишних глаз… по быстрому… цена от 238 до 230… объем сделок около 20 млн баксов… или полтора млрд руб Открываем график теорцены и видим что в 15.11 теорцены были в районе 270 руб… и ниже 255 не опускалась… то есть покупатель провел сделку по очень низкой волатильности… такие условия может диктовать только маркетмейкер… продавец просто согласился… ему вола не важна… то есть это хеджер и он будет выходить на поставку

( Читать дальше )