COT отчёты

Представляю вашему вниманию табличку по СОТ, которая дает возможность быстро просканировать и обратить внимание на ключевые изменения по самым ликвидным активам биржи СМЕ.

*** Информация по СОТ содержит сделки фьючерсы+опционы

**** Не смотрите на линии на графике и не пытайтесь их интерпретировать, только стрелки соответствуют поставленному приоритету ранее или сегодня.

Золото (GC) по полной программе отработала свой лонг приоритет, уже пора и подостыть, потому меняю приоритет на неопределенный. 

Платина (PL)  много раз тестировала коммерческий уровень в качестве поддержки и давала точки, где можно было присоединится к быкам. Сейчас цена зажимается в бычий вымпел. Рост открытого интереса говорит о том, что многие вошли в лонг в эту красивую бычью формацию. Потому меняю пока приоритет на неопределенный. Высока вероятность снятия стопов покупателей.

По Нефти (CL) все та же история, называется “ну сейчас уже точно шорт”. ОИ вырос еще на 4,6%, но это было на предыдущей коррекционной волне, потому уже сейчас вероятно происходит разгрузка и рынок перейдет в боковой диапазон 

Фонды ничего не набрали и не разгрузили, будет болтанка. По Мазуту фонды сократили лонговую позицию более чем в 2 раза.


Как было написано в предыдущем посте, по Меди (HG)сначала было снижение к уровню наименьших выплат по опционам, затем хедж на этом уровне, цена оттолкнулась и стремительно пошла вверх, после пробоя максимумов произошла ликвидация позиций как на фьючерсном рынке, так и ликвидация колов на опционном, еще и открытие дополнительных страховок.

Такие панические настроение практически всегда ведут цену обратно в зону справедливой стоимости или балансу.

По Иене в пятницу произошел мощный импульс наверх, позиционирование по СОТ отчетам не изменилось, потому лонг приоритет сохраняется. Сейчас добавилось хеджа в пут опционах, для роста это благоприятно.

По 10-леткам (ZN) снова ставлю лонг приоритет. ОИ на падении вырос аж на 7,5%, как говорит Ларри Вильямс это больше говорит о кульминации продаж нежели о продолжении нисходящей тенденции. (Смотрите)  

По S&P 500 (ES) мне видится лонг от коммерческого уровня где фонды покупали ранее. ОИ в пятницу очень сильно вырос на падении на 35 тис. контрактов, хедж в опционах также растет, возможно будет небольшой шортсквизик (Смотрите)  

По Евро (6E) лонг приоритет пока сохраняется, сейчас выносят мелких покупателей, которые пытались зайти в консолидации после импульса (что видно по приросту их лонгов из СОТ отчетов)  и вскоре рост продолжиться. 

По Кофе (KC) мелкие трейдеры и фонды достигли экстремальных покупок, хеджеры вернулись в максимальные шорты, потому ставлю приоритет продаж.

тоже самое и по Какао (CC) 

Китайцы праздновали новый год, без их активности почему то не произошло существенного прироста в позициях фондов и хеджеров на CME, кроме Евро. Но по ICE US, Кофе иКакао отметились весьма существенными приростами.

Всем желаю прибыльной торговой недели!