ES

Из вчерашней внутридневной торговли опционами на фьючерс ES, когда первоначальная предпосылка (отсутствие значимых движений в течение дня) оказалась неверной.

Вчера 30.07.24 не ожидал сильного роста/падения, поэтому вне биржевой сессии была куплена 0DTE бабочка на ES



Примерный сценарий дальнейших действий:

— При движении вверх и подходе к правой границе безубыточности, покупка подешевевшего 0DTE медвежьего пут спреда для подстраховки от резкого разворота вниз. При продолжении движения вверх и выходе за границу безубыточности — покупка ещё одной бабочки, снижающей максимальную прибыль, но увеличивающую диапазон безубыточности. При дальнейшем движении вверх, а это уже рост около 1%, вероятней всего фиксация убытка, который бы с лихвой компенсировался другими позициями, так как дельта портфеля положительная.

— При движении вниз и выходе за левую границу безубыточности, вероятно на росте волатильности, покупка ещё одной бабочки в отведённые для такой торговли лимиты (возможно в большем размере). 

Сезон отчетности по прибылям компаний США за третий квартал уже практически завершен. Этот сезон можно назвать удачным, чистая прибыль компаний, входящих в S&P500, в этом квартале выросла на 2.9%. Предыдущие три квартала были убыточными.

Конечно, основной рост прибыли обеспечили компании IT- сектора, которые в третьем квартале заработали на 46% больше, чем в предыдущем квартале. Такие результаты во многом стали результатом активного внедрения новых технологий, в частности, искусственного интеллекта. После успеха ChatGPT от компании OpenAI, практически все IT-гиганты стали разрабатывать собственные версии продуктов на основе ИИ и встраивать их в свои традиционные сервисы.

Хорошие результаты показал сектор потребительских товаров и услуг нерегулярного спроса. Компании этого сектора выросли на 47%, но их вклад в рост S&P500, конечно, скромнее, чем у IT-сектора. IT-сектор имеет существенную долю в S&P500, ведь только IT-гиганты составляют не менее 26% капитализации индекса. Финансовый сектор также вырос на 16%, несмотря на проблемы в банковском секторе и большой уровень нереализованных убытков.

Hello traders!

The time has come! Sell in May and RUN away. 🏃‍♂️

Today I want to give you a long-term forecast.

I have a Bearish view on all American Indices S&P500 (ES), Nasdaq (NQ), and Dow Jones (YM).

● I never saw such a big amount of Bid HFTs with no one ASK, even a little!!! 😱 

● The market made a breakout of the important resistance level on the daily chart and all the Bear passengers are exhausted to wait falling

Анализ приоритетов движения рынков на основании опционного анализа ➡️ понедельник, 17 апреля 2023

Сквозной анализ всех таймфреймов:

D1. Находятся в боковике, вчера приблизились к объемной зоне 3916 — 3895,25 откуда дали реакцию. Для этого тф приоритет продаж сохраняется. Сверху есть объем продавца 4018,5 — 4022,75, с которого вероятнее продолжат нисходящее движение.

Н1. Приостановили продажи и ушли на коррекцию, приоритет продаж сохраняется пока стоят под зоной продавцов 4022,75, вероятнее добьют зону, где увидим реакцию по защите, затем начнут двигать вниз ко вчерашним объемам 3937 — 3931.

М5. Сломали боковик, совершают попытку ухода в BUY тренд, на текущий момент приоритет покупок, но они ограничены зоной с Н1. Если достигнут нижней границы 3976,75, вероятность BUY приоритета ослабеет, там уже скорее будут пытаться продавить с ретестом зоны снизу и зайти на вчерашние объемы.