Пример внутридневной торговли опционами на фьючерс ES

Из вчерашней внутридневной торговли опционами на фьючерс ES, когда первоначальная предпосылка (отсутствие значимых движений в течение дня) оказалась неверной.

Вчера 30.07.24 не ожидал сильного роста/падения, поэтому вне биржевой сессии была куплена 0DTE бабочка на ES



Примерный сценарий дальнейших действий:

— При движении вверх и подходе к правой границе безубыточности, покупка подешевевшего 0DTE медвежьего пут спреда для подстраховки от резкого разворота вниз. При продолжении движения вверх и выходе за границу безубыточности — покупка ещё одной бабочки, снижающей максимальную прибыль, но увеличивающую диапазон безубыточности. При дальнейшем движении вверх, а это уже рост около 1%, вероятней всего фиксация убытка, который бы с лихвой компенсировался другими позициями, так как дельта портфеля положительная.

— При движении вниз и выходе за левую границу безубыточности, вероятно на росте волатильности, покупка ещё одной бабочки в отведённые для такой торговли лимиты (возможно в большем размере). 

По факту получилось:

1. При движении вверх, к правой границе безубыточности, как и планировалось, был куплен 0DTE медвежий пут спред по SPX.


(скрин сделан уже ближе к закрытию позы)

2. Затем последовал резкий откат вниз — при выходе за левую границу безубыточности первой бабочки была куплена ещё одна.


(скрин с задержкой 15 мин)

К этому моменту спред SPX уже показывал неплохую прибыль, день получался волатильный, optionstrat рисует профиль по опционам на фьючерс с задержкой, поэтому было решено закрыть все как есть, с имевшимся на тот момент результатом:

— по бабочкам — 70

— по пут спреду + 510

Итого + 440

https://t.me/blackdriller_options_trading

P.S. не смог поместить пост в раздел Опционы, если модераторы это сделают буду признателен.