<HELP> for explanation

spx


Последний пост. Прогноз по SPX в месячном диапазоне.

Как обещал

1. Начнем с большой картинки — месячный диапазон. Тут, практически экспоненциальное движение. Как в таком случае будем строить канал?
Последний пост. Прогноз по SPX в месячном диапазоне.

Надо от чего-то оттолкнуться, чтобы получилась более-менее адекватная картинка. Давайте попробуем оттолкнуться от логарифмической шкалы. Ее часто используют для анализа долгосрочных трендов (подходит к нашей ситуации), а особенно ценна она нам будет в данной ситуации тем, что смотря на динамику индекса на 30 летнем интервале в относительном виде мы исключаем инфляционный вклад роста цены. 

2. Рисуем канал на месячном графике в логарифмической шкале. Сразу привязываемся к какому-то уровню. Просто так, эмоционально. Видим, что в прошлый раз, по сути, отработал «красивый уровень» 1555. Ну сейчас, естественно, привязываемся к 3333. 

Последний пост. Прогноз по SPX в месячном диапазоне.

( Читать дальше )
  • Ключевые слова:
  • spx

Шорт американских банков, блеск "золотого портфеля", Apple Event 2017

В четверг американские акции показали смешанную динамику: индексы S&P500 и Dow снизились в пределах 0,1%, в то время как Nasdaq повысился на 0,07%. Давление на рынок оказало падение акций финансовых компаний: секторальный фонд XLF подешевел на 1,73%. Особенно пострадали банки — падение фонда KBE составило 2,45%. Связано это с падением процентных ставок: с начала августа 10-летние treasuries потеряли около 20 базисных пунктов. Сказывается и снижение ожиданий относительно ужесточения монетарной политики со стороны Федрезерва. В настоящий момент вероятность повышения ставок на ключевом декабрьском заседании оценивается всего в 28,9%. Тем временем, в ряде банковских эмитентов формируются разворотные медвежьи модели. В частности, на графике Citigroup (-1,87%) идентифицирован ценовой паттерн «Голова и плечи», который активируется при движении цены ниже 65,80. В бумагах JPMorgan (-1,75%), по всей видимости, сформирована модель «Двойная вершина» (масштаб weekly). Потенциал снижения к следующей зоне поддержки превышает 5%. 



( Читать дальше )

Рынок США, Нефть, Рубль, Эфириум, United Technologies

Эскалация геополитических рисков привела к ощутимому падению фондовых индексов США во вторник. Nasdaq Composite потерял 0,93%, Dow Jones утратил более 1%, так и не сумев закрепиться выше отметки 22 000 пунктов. На графике Dow можно четко определить волновой паттерн «Плоская коррекция», который сигнализирует, что снижение продолжится, как минимум, до отметки 21 460 (почти 1,5% с текущих уровней). Слабый рынок дает возможность для открытия коротких позиций («шорт») в ряде уязвимых эмитентов. В этой связи мы обращаем внимание на бумаги United Technologies (UTX), входящие в индекс Dow Jones. 

Два дня назад стало известно о том, что компания приобретает производителя авиационной электроники Rockwell Collins (COL) за $23 млрд. Это крупнейшая сделка в истории аэрокосмической отрасли. К этой сумме нужно прибавить еще и $7 млрд долгов на балансе Rockwell.  Не удивительно, что такие масштабные вложения привели к падению акций United Technologies, которые подешевели вчера на 5,7%. Анализ графика говорит о вероятности продолжения падения акций на 3-4% (первая цель). Не менее уязвимыми выглядят акции южнокорейских компаний. Использовать это можно продавая акции ETF-фонда iShares MSCI South Korea fund (EWY). Волновой паттерн «Зигзаг» на графике эмитента сигнализирует о вероятности падения на 4,8-5% с текущих уровней. 



( Читать дальше )

Корейская угроза и "тотальная аннигиляция" (обзор рынка США)

В понедельник торги на американском фондовом рынке не проводились в связи с празднованием Дня труда. Прошедшая неделя получилась весьма успешной: индекс S&P500 прибавил 1,3%, а технологичный Nasdaq Composite вырос на 2,7%, зафиксировав лучший недельный рост в этом году. Поддержку рынку оказало снижение ожиданий в отношении ужесточения монетарной политики Федрезерва в этом году. В настоящий момент вероятность повышения процентной ставки на ключевом декабрьском заседании оценивается в 41,1%. Ожидания снизились, в том числе, благодаря слабому отчету по рынку труда США. Согласно пятничным данным, в августе американская экономика добавила 156 тыс. новых рабочих мест, что оказалось существенно ниже консенсус-прогноза 180 тыс. Уровень безработицы вырос с 4,3% до 4,4%, а средний размер зарплаты в годовом выражении увеличился на 2,5%, уступив ожиданиям. По оценкам, в сентябре статистика по рынку труда может ухудшиться на фоне хьюстонского шторма, который на время парализовал город. 



( Читать дальше )

Новый рекорд рынка криптовалют

Торговая сессия вторника на американском рынке получилась малоактивной, что нашло отражение в минимальных почти за месяц объемах торгов и слабом изменении основных индексов: Dow Jones снизился на 0,02%, S&P500 незначительно вырос на 0,05%. Nasdaq прибавил более существенные 0,28% на фоне роста акций Apple (AAPL) на 1,01%. Вчера стала известна дата презентации новых продуктов компании. Ожидается, что 12 сентября Apple представит новые айфоны и умные часы. Помимо локального спроса в акциях сектора технологий и здравоохранения, можно отметить покупки бумаг нефтеперерабатывающих компаний. Это связано с последствиями урагана Харви — позже квалифицированного как тропический шторм, — который пронесся над Хьюстоном и другими частями Техаса. Шторм привел к скачку цен на бензин (более 6%) и компаний, занимающихся переработкой. 

Более интересные события в акциях развернутся сегодня. Об этом можно судить по ощутимому снижению стоимости фьючерсов на фондовые индексы и росту VIX на 22%. Фьючерс S&P500 теряет 0,84%, Nasdaq дешевеет более чем на 1%. Падение связано с новостями о новом запуске баллистической ракеты со стороны КНДР. На сей раз она пролетела над Японией, что вызвало жесткую словесную реакцию властей страны. Военные Южной Кореи и США не остались в стороне и пообещали ответить, в том числе, с возможностью использования военных мер. Очевидно, что ситуация накаляется, и инвесторы начинают искать альтернативы акциям. Во вчерашнем обзоре мы писали о растущей актуальности нашего портфеля избранных золотодобывающих компаний. Всего за сутки его результаты резко выросли на фоне скачка котировок золота выше $1320. Ознакомиться с портфелем можно по подписке.



( Читать дальше )

Угрозы Трампа сломали рынок

Прошедшие большие распродажи на долговом рынке США привели таки к вчерашнему ценопаду на фондовом рынке. Угрозы Трампа вызвали бурный ажиотаж в СМИ, возможно это был лишь повод разгрузить и так перегретый рынок. Падение Dow jones industrial average вчера составило более 1%, что является наибольшим показателем с мая 2017.
Угрозы Трампа сломали рынок

Как вы думаете продолжится ли сегодня это движение?

Спасибо за внимание.
Удачи в торговле!


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P.S. За моими сделками можно следить здесь http://www.itinvest.ru/trader-liga2/users/Kuziomkin/.


Много всего интересного здесь:
Подписывайтесь на группу в VKhttps://vk.com/public151203710
Подписывайтесь на группу в facebookhttps://www.facebook.com/groups/454518761585035/
  • Ключевые слова:
  • DJI,
  • spx

Почему я не наваливаюсь в акции

Неоднократно писал о накоплениях в товарных фьючерсах США (с июня), а также предпосылках и влиянии этого накопления на дальнейшую динамику не только товарных рынков, но и фондовых, что собственно и происходит, по-этому повторяться не буду.

Отмечу, лишь некоторые изменения и укрепления факторов. Никаких угадаек, только цифры.

1. Положительная динамика фрахта (ценовое укрепление несколько неуверенное, на мой взгляд) подтолкнет к некоторому продолжению роста стоимости акций рос. компаний, что, конечно, положительно скажется на держателях длинных позиций (разбирать секторально не стану).

2. Собственный текущий и без того тонкий портфель акций США планирую немного сократить по причинам, которые приведу далее.

3. Падение цены золота (даже глядя на столь значительный импульс снижения) НЕ влияет на мою точку зрения о грядущем укреплении его стоимости (причины будут ниже).

4. Товарные рынки на пороге хорошего восходящего тренда. Быкам необходимо временно переключиться на него.

( Читать дальше )

о коррекции

США растет, а вместе с ними и кол-во заявлений о пузыре, обвале и т.д.
Самое интересное то, что хоть я и среди покупателей амероакций, но готовлюсь к фиксам, т.к. по моим расчетам мы действительно приблизились к коррекции.
Мой портфель акций поучаствовал в отличном ралли… (недавно попробовал пользоваться портфелем на стороннем ресурсе и это чертовски удобно! Доступна динамика эмитентов, что дает некую картину, хотя и не учитываются брокерские комиссии)
о коррекции

НО! За исключением недавнего лонга в SNY, всех эмитентов буду фиксить на этой неделе. В Sanofi стоит стоп на 47.5 и гипотетически потенциал роста остался, поэтому подожду немного.

Но оставлю лирику и гляну на данные: Япония выглядит негативно, Бразилию льют, Индию льют, РФ вообще болотище (до конца июня роста РИ не вижу вообще). Лонги адээрок Газпрома (OGZD) и Норильска (MNOD) принесли убытки, которые были перекрыты амеролонгами.

( Читать дальше )
  • Ключевые слова:
  • SPX

2500 и похоже без откатов

Собственно говоря, уточняя тему, речь идет про S&P500.

Сегодня приезжал ко мне в офис знакомый, с коим порядка 3 часов дискутировали на тему грядущих рыночных движений. Я наглядно показывал динамику позиций крупнейших торговых организаций с доборами и перекладками. Исторические зависимости рыночных движений с диспозициями наряду с текущей раскладкой приводят к однозначному выводу о выходе рынков вверх с текущих отметок, в частности СП может дотянуться до 2500 (±) и, похоже, без коррекций. Позиции крупных торговых Компаний во фьючерсе — остролонговые, фонды наливаются по эмитентам и если местами импульсы в позициях еще не достигли апогея, то это временно. Любые давления на рынки вниз (по Китаю не смотрел) будут выкупаться и это поднимет OAI  (Operators Activity Index) до экстремумов, что исторически приводит к резкому направленному движению инструмента в сторону набранных спекулятивных позиций в 99% случаев. OAI в S&P500 достиг 30%, что можно расценивать, как маловероятный выход к более высоким отметкам на этой неделе, т.к. критического импульса донабора во фьючерсе еще нет. И все же, на мой взгляд, текущий расклад располагает к продолжению сильного бычьего тренда, что сподвигло меня к увеличению портфельных позиций в MSFT с поднятием средней до 66.4 и добору позиции по KALU со средней на 81.30.

Бычьему рынку - покупки

Не будем гадать о происходящем… Просто смотрим на диспозицию...

За последнюю неделю (на момент закрытия торговой сессии 18.04) диспозиция крупных участников торгов значительно изменилась. С учетом фиксации коротких позиций, набор лонгов привел к увеличению чистой длинной позиции уже более чем на $300 млн. (речь конечно о сводной динамике позиций в контрактах на S&P500). Это, напомню, — за неделю...

Касательно позиций фондов в акциях — всё не менее интересно (по крайней мере по эмитентам из моего портфеля). Вроде бы индекс снижается, а фонды тарят снижения! Фонды… снижения… звучит странно. Но стоит конечно отметить, что это происходит очень осторожно, суммы небольшие в пределах закупок на $30-40 млн. на эмитента. Но для меня примечательно, что на снижении не сливают.

Похоже, мои расчеты о пятипроцентном снижении индекса были слишком пессимистичны.

....все тэги
Регистрация
UPDONW