опцион


$766 в $107758 всего за две торговые сделки

Когда склонные к волатильности акции Roku, производителя популярных цифровых медиаплееров, 20 сентября упали на 19%, первоначальная ставка Чоя в $766 на то, что стоимость бумаг обрушится, подскочила до $50553 всего за одну ночь – рост составил колоссальные 6500%. Прибыль оказалась настолько грандиозной, поскольку путы трейдера были близки к дню экспирации, а цена исполнения находилась значительно ниже текущей на тот момент рыночной цены актива. Bloomberg подтвердил реальность сделки Чоя с помощью скриншотов его истории финансовых операций на Robinhood Financial.
$766 в $107758 всего за две торговые сделки
Через несколько дней Чою снова крупно повезло. Он удвоил свой выигрыш от успеха с Roku на этот раз с помощью путов на индексный фонд SPDR S&P 500 ETF Trust. Когда 24 сентября фонд упал до отметки в $295,87 – впервые за более чем две недели цена закрытия опустилась ниже $297 – его путы с ценой исполнения $297, срок действия которых истекал 25 сентября, снова выстрелили.


Источник: https://fomag.ru/news/kak-treyderu-samouchke-udalos-prevratit-766-v-107758-vsego-za-dve-torgovye-sdelki/

И еще раз о хедже портфеля акций, 2 часть

Итак, продолжаем:

1 часть здесь   smart-lab.ru/blog/571035.php#comment10270086

Как я уже определил для полного хеджирования портфеля, мне необходимо 45 путов. 3 последовательных страйка по 15 шт. на страйк. Стоимость каждого страйка составляет 2500*15 = 37500пт.  
Наша задача сделать хедж бесплатным.

Каким образом я решаю эту задачу? Все очень элементарно! Я просто продаю 10  недельных стредлов на ЦС примерно за 10 дней до экспирации, т.е. в понедельник-вторник. Временная стоимость 1 стредла 3800-4000пт, в сумме мы получаем 38000-40000пт.

Понятно, что б/а не стоит на месте и легко может уйти как вправо, так и влево.

Если влево, то ничего страшного, низы прикрыты с избытком. Успевает дойти до следующего страйка, продаю еще 10 коллов. Не успевает – путы, зашедшие в деньги превращаются в длинные фьючи, которые будут нейтрализованы при следующей продаже коллов.

Гораздо сложнее обстоит дело со второй частью стредла, проданными коллами. Вот их я дополнительно прикрываю покупкой коллов следующего страйка. Это стоит недешево, но делать необходимо. Если рынок растет, например как сейчас, то с выходом на следующий страйк, продаю новые путы. Коллы не трогаю. В этом случае, если б/а зависает между начальным страйком и страйком справа. Коллы, зашедшие в деньги и путы, зашедшие в деньги нейтрализуются. Если б/а уходит выше второго страйка, то проданные коллы нейтрализуются купленным следующим страйком, а все проданные путы просто распадаются. 
С каждой новой недельной серией открывается подобная конструкция.
Если рынок растет, то поза обходится бесплатно. Покупка каждого нового страйка на квартале компенсируется данной конструкцией на недельках. Если рынок останавливается, логично, что квартальной покупки нет, между тем, конструкция на недельках генерит профит.



( Читать дальше )

Классика никогда не стареет. Отличная книга для начинающих

Книга «Как пройти на Уолл-стрит» Дж. Литтла и Л. Роудса была одной из тех, что я прочёл на заре своей работы на финансовых рынках. Когда я её читал, многие вещи мне были уже известны и поэтому я очень мало нового для себя извлёк с познавательной точки зрения.

Однако, эта книга отлично подходит для начинающих. В ней есть всё — от истории до работы с производными ценными бумагами. Она не является учебником, но может стать отличным гидом в мир инвестиций и фондового рынка. Читатель научится основам инвестиций, поймет, как работают биржи, как вкладывать в ценные бумаги, на что смотреть в финансовых газетах, отчетах компаний и многому другому. Более доступного и простого повествования о том, как зарабатывают на ценных бумаг найти, наверное, трудно.

Но хочу предостеречь, книгу нельзя использовать с практической точки зрения. К ней стоит относится именно как к театральной брошюрке, где рассказано вкратце о сути и героях, но чтобы прочувствовать и понять спектакль, Вам придётся его посмотреть.


Азбука инвестора (Опционы-это легко. практический урок)

10 лет торговал на бирже, и все руки не доходили до опционов. Считал, что это сложно для осваивания и для профессионалов, и не для слабых умов. На самом деле ничего сложного на рынке опционов нету. Как закончил спекулятивные сделки на бирже, решил изучить опционы и попробовать совершить сделку. И это оказалось все очень просто и ничего сложного нету. И это доступно каждому. И считаю, что каждый должен попробовать на этом, и для себя решить, нужны ли ему опционы для торговли или нету.

Опционы-это просто.

Стоимость практического урока всего 500 руб. Это не большая сумма для того, чтоб пощупать так сказать этот инструмент. Понять, стоит ли Тебе связываться с этим инструментов или нет.

На 500 рублей покупаем опцион колл Si-12.19 на фьючерс доллар-рубль  со страйком 68000 или 67500 с датой экспирации 19.12.2009. Подержите как минимум несколько дней в своем портфеле (лучше до экспирации) и анализируйте отчеты от брокера.

Максимум, что вы потеряете на этой сделке 500 рублей (либо заработаете, либо потеряете 500 руб). Для себя получите практический урок по опционам.



( Читать дальше )

Партнер для открытия проп-компании, рынок опционов

Приглашается партнер для открытия проп-компании.
Рынок опционов на американские акции.
Контактный адрес: optionprop (пёсик) gmail.com

Мужики, помогите!

Крик о помощи!

Увидел нынче на графике такую историю:

Мужики, помогите!


( Читать дальше )

почему не повторило?

Для эксперимента решил сравнить две позиции- они на рисунке… внимание, вопрос- почему башка выросла на 8 пунктов, а двойной объем проданных центральных путов не дал такую же прибыль, хотя по дельте они должны были дать одинаковую прибыль... айви была такая же при старте почему не повторило?


русгидро опцион пут

Вопрос к знатокам- что значит эта открытая позиция пут в Русгидро?.. На что рассчитывает её обладатель (варианты)? Прошу простить за дилетантский вопрос, хочу научится хоть немного понимать механику столь сложной торговли ..
русгидро опцион пут



Как отыграться на опционах

Здравствуйте! Я трейдер и я до этого слил стопятсот депозитов на фьючерсах и довольно хорошо понимаю как их цена двигается и от чего зависит. Математику люблю, но выводить и тем более потом считать формулы лень, вернее надоело. Всех греков знаю в общих чертах, но лично не знаком.
  Внимание знатоки, вопрос! Как растут и падают опционы в цене, вернее зависимости и отношения от цены базового актива. Допустим вчера купил пут 66 на сиху по 300 и он вроде почти удвоился, но небольшая коррекция удешевила его до цены моей покупки. Мало того что я огорчен, так еще и не заработал! Допустим сегодня купил пут на брент 60 по 1.0 , а он почему то не удвоился. Как так то! хочу понять простым человеческим языком как греки влияют на способность в кратчайшие сроки удесятирить депозит покупкой опциона?

....все тэги
UPDONW