Пример реальной торговли диагональным колл спредом на американском рынке

Заметка про комбинацию фьючерсной и опционной торговли на американском рынке. 

Имея на начало торговой сессии 18.07.24 лонг во фьючерсах на MNQ, было решено дополнительно захеджировать (были открыты и другие варианты) позицию от топтания на месте или движения вниз. 

С это целью был куплен диагональный колл спред:

-3× QQQ 483C 7/19/24
3× QQQ 500C 1/17/25

Примерный профиль на момент открытия позиции:



Если коротко, план был следующий:

— если идём вверх, в зависимости от скорости движения прекрываем часть или всю позицию в ноль или небольшой минус, который компенсируется плюсом по фьючерсу 

— топчемся на месте: даём тэте делать своё дело

— идем вниз (что собственно и произошло): при движении ниже страйка проданного колла он откупался и сразу продавался следующий. Таким образом был откуплен 483 и за ним продан и позже откуплен 480.

На ночь ушёл c:

-3× QQQ 477C 7/19/24
3× QQQ 500C 1/17/25

С примерным профилем:

 И реализованными сделками:

В пятницу 19.07.24 падение MNQ продолжилось, за торговую сессию удалось откупить -3× QQQ 477C 7/19/24, а также еще продать и затем откупить по цене ниже входа -3× QQQ 479C 7/22/24 и -3× QQQ 476C 7/22/24

Окончательно, конструкция была закрыта с результатом:


В итоге, с учётом данной конструкции удалось избежать минуса по основной позиции в MNQ, который падал на протяжении двух дней подряд, в течение которых велась торговля по данному спреду. Лонг по MNQ продолжаю держать. 

Данный пример не претендует на какой-то грааль, а лишь скромная попытка немного оживить тему торговли опционами на американском рынке. 

У себя в телеграм канале выкладываю реальные сделки и не только плюсовые ) в режиме дневника.
Если кому-то интересна тема торговли опционами на американском рынке — велкам 

t.me/blackdriller_options_trading

P.S. не смог поместить пост в раздел Опционы, если модераторы это сделают буду признателен.