Нас ожидает волатильная неделя по промышленному индексу, ведь на этой неделе будут отчитываться большинство компаний, что входят в тридцатку избранных. Именно их отчеты будут двигать цену и задавать тон движения. Приготовьтесь к резким движениям фьючерса после закрытия основной сессии и перед открытием премаркета, ведь именно в это время будут отчитываться компании и именно в это время участники рынка будут “нажимать кнопочки”, то есть совершать маркет покупки-продажи, что и будет создавать резкие движения.

Если открыть дневной график фьючерса на индекс, то мы увидим, что цена закрепилась выше уровня объема, до исторических максимумов рукой подать.

 
Но свечной график мало информативен. Используем больше функционала, который нам доступен в платформе TVT.

( Читать дальше )

Bitcoin: удерживают уровень

Первая криптовалюта длительное время находится в боковике. Цена зажата двумя уровнями 10тыс. и 11тыс. Волатильность снизилась. Есть теория, если месяц без волатильности, значит скоро будет движ. Поддержка в виде уровня объема и психологической отметке в 10к выглядит достаточно сильной, чтоб удержать цену. Открытый интерес особо не меняется. Но по СОТ отчетам мы видим рост шорт позиций. Фьючерсы часто используются для хеджа позиций на спот рынке, поэтому можно предположить, что крупные участники покупают биток на споте и страхуются шортами на фьючерсе. Если это так, то в ближайшее время мы можем увидеть поход в район 12 тыс. Стоп ордера стоит размещать ниже уровня объема.

Газ: шорт перед экспирацией

( Читать дальше )

Американский рынок: risk on

Судя по движениям на рынке, вчера крупные деньги фиксировали свои позиции в защитных активах(золоте, йене) и перебирались в более рисковые истории. Под раздачу попали и облигации с высоким рейтингом. Интересные движения наблюдались в индексе Russell 2000, который дал импульс в 1.5%. Один из негласных индикаторов роста спроса на рисковые активы, медь не продемонстрировала ничего существенного. Индекс широкого рынка остался на месте.


( Читать дальше )

Не знаю заметили вы или нет, но в последние два месяца все финансовые СМИ говорили-писали о золоте. Как оно красиво растет, какие у него перспективы. У всех один прогноз: “скорее покупать, а то не успеете, завтра будет еще дороже”. Я слежу за блогами нескольких публичных инвест фондов и даже они уже своим клиентам подготовили супер диверсифицированные портфели, стратегии и хедж тактики основаны на золоте. С разных источников приходят обзоры рынка золота. Присоединяюсь к хайпу и напишу свои мысли.

Для начала немножко статистики и цифр: с 2013 года цена не поднималась выше 1400 долларов за унцию, максимальное трендовое движение было 30% и дальше цена уходила в коррекцию. В период с августа 2018 года по сентябрь 2019 года цена выросла на те же 30%. При чем в период с июня 2019 по сентябрь 2019 рост составил 20%. На рынках не бывает вечного роста. Ну это же не сказка))

Первое, что должно настораживать экспоненциальный рост.

Да, да, да возможно инвесторы в панике от торговых войн США и Китая прятали деньги в золоте, дадада возможно накал страстей с надвигающейся рецессией оправдывает этот рост драгметала. Но будут ли эти факторы поддерживать и дальше цены?? Ответ прост НЕТ. Эти катализаторы уже отработали себя, все кто боялся торговой войны и рецессии уже накупили золота.

( Читать дальше )

Фунт: время настало

Фунт падает, падает и тренду этому не видно конца. Сколько раз уже он подавал признаки разворота, но все рушилось. Что мы имеет сейчас:

1. Дивергенция кумулятивной дельты и дельты по количеству.

2. СОТ отчеты указывают на набор лонговой позиции.

3. УНВ значительно выше, а до экспирации времени немного осталось.

4. ОИ продолжает падать.

Исходя из этого с большей вероятностью ожидаю поход на верх. Почему считаю, что время настало уже сейчас.

На младшем тф сегодня произошел импульс вверх. Составил он 80п. Было проторговано 10тыс контрактов.

( Читать дальше )

ГАЗ VS МЕДЬ

По данным ресурса Оanda процент корреляции этих активов 81 за последние полгода.

В причинах и фундаментальных основах этой закономерности я разбираться не стал. Для меня достаточно того, что это оба сирьевых актива и торгуются они против доллара. Кстати, если у кого нибудь есть информация почему эта корреляция имеет место быть или это просто совпадение, которое длится полгода, то будет интересно с ней ознакомиться.

Так вот, разница между этими активами в среднем 20п. В некоторые моменты она достигала 120п и дальше шло схождение графиков. Сейчас мы видим расхождение 120п, поэтому смею предположить, что стоит ожидать сужение спреда. Газ продавать, медь покупать.

ЗОЛОТО VS СЕРЕБРО

( Читать дальше )