НАБЛЮДЕНИЯ ПО КОРРЕЛЯЦИИ 28.08.19

ГАЗ VS МЕДЬ

По данным ресурса Оanda процент корреляции этих активов 81 за последние полгода.

В причинах и фундаментальных основах этой закономерности я разбираться не стал. Для меня достаточно того, что это оба сирьевых актива и торгуются они против доллара. Кстати, если у кого нибудь есть информация почему эта корреляция имеет место быть или это просто совпадение, которое длится полгода, то будет интересно с ней ознакомиться.

Так вот, разница между этими активами в среднем 20п. В некоторые моменты она достигала 120п и дальше шло схождение графиков. Сейчас мы видим расхождение 120п, поэтому смею предположить, что стоит ожидать сужение спреда. Газ продавать, медь покупать.

ЗОЛОТО VS СЕРЕБРО

Активы сильно коррелируют. Но за последний контракт серебро сильно активизировалось)) Сейчас мы наблюдаем расхождения между двумя фьючерсами около 330п. Хотя в среднем наблюдается расхождение около 150п. Текущая ситуация предоставляет возможность продать серебро и купить золото. Но при выполнении данного трейда не стоит забывать о разной волатильности инструментов. У золота она около 1.68%, а у серебра 2%. Менее волатильний актив стоит покупать больше.

Дополнительным подтверждением для входа является дивергенция дельт по серебру.

CAD VS MXN

За полгода корреляция на внутридневных ТФах около 80%. Среднее расхождение 30п. А сейчас 150п. Неплохая ситуация для торговли.

Удачных вам трейдов!