Наблюдения по рынку фьючерсов 17.09.2019

Bitcoin: удерживают уровень

Первая криптовалюта длительное время находится в боковике. Цена зажата двумя уровнями 10тыс. и 11тыс. Волатильность снизилась. Есть теория, если месяц без волатильности, значит скоро будет движ. Поддержка в виде уровня объема и психологической отметке в 10к выглядит достаточно сильной, чтоб удержать цену. Открытый интерес особо не меняется. Но по СОТ отчетам мы видим рост шорт позиций. Фьючерсы часто используются для хеджа позиций на спот рынке, поэтому можно предположить, что крупные участники покупают биток на споте и страхуются шортами на фьючерсе. Если это так, то в ближайшее время мы можем увидеть поход в район 12 тыс. Стоп ордера стоит размещать ниже уровня объема.

Газ: шорт перед экспирацией

Газ продемонстрировал сильный рост и выход с нисходящего канала. В области, на которую указывают стрелочки, мы видим сильный рост количественной дельты. Это закрытие шортов. А когда шортистов вынесли можно и вниз сходить. Плюс экспирация контракта скоро, а уровень наименьших выплат по опционам находится на отметке 2.50. Также перед экспирацией будет фиксация лонг позиций, что усилит давление на цену. СОТ отчеты указывают на набор короткой позиции крупными участниками. Стоит присмотреться к шортам.

Russell2000: обновление годового хая

В отличие от своих “старших братьев” расселл демонстрирует силу в преддверии заседания ФРС. Индекс средних компаний часто выступает опережающим индикатором определения направления фондового рынка. Яркий тому пример, сентябрь 2018 года, когда он падал, а S&P500 успешно обновлял новые максимумы. Ну а дальше весь рынок скорректировался на 15%. Стоит отметить, что растут в основном “value” компании, а именно фонд IWN. А это значит, что инвесторы понимают, что топ компании переоценены и высокий риск коррекции широкого рынка. А вот среди среднячка можно еще найти достойных претендентов.

Стрелкой на графике отмечена необычная свеча, у которой длинное тело и относительно небольшой хвост вверху. Но практически весь суточный объем был проторгован именно в хвосте. Не пустили цену выше. Слишком много было объема на продажу и маркет продаж(это видно по кумулятивной дельте). Становиться против рынка слишком рискованно, а вот использовать эту ситуацию для парного трейда очень даже рационально. Главное сделать все грамотно))

 

Удачных вам трейдов!