ОПционы

Сегодня я опять в пролете. Но у меня уважительная причина — в 12:00 был записан в магазине на покупку-замену резины. Но, как бы я играл сегодня, и как я играю всегда.
Возьмем базовый актив, а это не Si, а доллар/рубль, см рисунок:

С утра гэп или что-то в этом роде. Спокойствие, и только спокойствие, дорогой Карлсон. © Никаких резких телодвижений, сидим-ждем, никуда не торопимся. И вот он — максимум (немного ошибемся — тоже не беда). На максимуме покупаем стрэнгл или стрэддл (стрэнглы я люблю больше, но на вкус и цвет… ). Где-то после 16:00 все закрываем, и спим спокойно. Все. Прибыль наша.
Хотите направленную сделку в опционах? — Пожалуйста, прибыль только увеличится, но дело ваше.
Разумеется, не каждый день вы с этого получите прибыль, но достаточно часто — гляньте историю.
ЗЫ Можно и на Si ориентироваться:


( Читать дальше )

Под опционы, где лучше открыть ИИС счёт?
Спасибо.
p.s. Будет уже 5 брокер )

Добрый день, кто из опытных трейдеров работал с опционами на моех, может подсказать как правильно рассчитать риск на позицию по опциону.
На счете есть 100 000 рублей, есть мнение, что индекс РТС в течении недели подрастет с текущих 114 000 до 118 500 — 120 000, для реализации идеи можно купить фьючерс, с ГО 23 941,71 за конракт, т.е. на выбранную сумму возможно купить 4 контракта.
С каждого шага цены равного 10 пунктам(с 114 000 до 114 010) мы получим 15,35696 рублей или 1535,696 рублей за движение в 1000 пунктов.
Соответственно риск 23 941.71/1535,696 = 15 590 пунктов (+--13,67%) удваивает или обнуляет счет, т.е. покупка 1 фьючерса при текущем ГО составит плечо  х7.3 на капитал.

Из расчетов выше, можно рассчитать риск, если купить 4 контракта на 95766,84 рублей при счете в 100 000 рублей, получим риск х7, снижая до 2 контрактов х3.5 (+-27,34% движения индекса), 1 контракт х1.75 (+-54,68%). 
Иными словами, при покупке 1 контракта фьючерса РТС и капиталом 100 т.р. мы получим коэффициент роста ил падения умножены на х1.75, потерять или удвоить капитал удастся в случае движения цены фьючера на 54.68%(что крайне мало вероятно в периоде 3х месячного периода жизни фьючерса).

( Читать дальше )

Интрадей..
Лонг ВТБ + путы..
Сделки..

ВТБ:


( Читать дальше )

Господа, объясните почему при укреплении рубля  растет растет IV  в CALL SI 80  19.11.2020.

Интрадей..
Купил колов..

Общие позиции:


( Читать дальше )

Интрадей…
Набрал фьючей..
Сделки:

Общие позиции:


( Читать дальше )

Вчера написал топик о моих планах на понедельник — покупка стрэнглов или стрэддлов в опционах Si или Ri.
Встал пораньше, все приготовил, и тут началось… на кухне развалился смеситель, вообще на части. Ничто не предвещало.
Вместо торговли поехал в Леруа за новым, приехал, пообедал, через час буду ставить. Вот день и прошел.
А, тем временем,  в Si было подходящее движение — 0.3%, или -0.27 по рублебаксу — выигрыш был обеспечен.
А так все хорошо начиналось.

Каждое воскресенье на СЛ появляются посты типа -«Идея на понедельник». У меня таких топиков еще не было, решил восполнить пробел.
Итак, идея на понедельник, подкупить стрэддлов или стрэнглов на Si или на Ri, или на обоих, в середине дня все закрыть, и не мучиться.) Куда пойдем — хорошо, не пойдем — наплевать и забыть.
В перерыве, возможно, интрадеем займусь — здесь тоже идея всего одна: растет — покупаем, падает — продаем. Весь цикл от 5 до 15 мин, и так несколько раз.
Вообще, мои идеи не отличаются разнообразием — на вторник, среду, четверг и, возможно, на пятницу идеи все те же самые.

Недавно опрос показал, что многие на СЛ хотят торговать опционами, но почему-то ждут, когда им все разжуют и в рот положат. А чего ждем? Теория опционов изложена и секретов не представляет. Все стратегии и опционные позиции давно и основательно просчитаны и описаны — бери, да пользуйся, достаточно всего одну книжку прочитать — любую, на выбор.