Блог им. ArtemLoychenko

Алгоритм, за который мне не стыдно. Crypto/Commodities/Penny Stocks

Несколько месяцев я торговал BRENT на MOEX с помощью собственного алгоритма и публиковал результаты под постами с названием «Рынок нефти и его переменные» .

На данный момент торговый робот подключается к рынкам через API брокера EXANTE. В своем телеграмм канале я публикую результаты торговых дней и показываю реальные брокерские отчеты.

Сегодня про бектесты. 

Первый алгоритм, который мы запустили, работал только на нефти. Это было в мае 2020 года, торговля велась через QUIK, а ключевые параметры приходилось добавлять руками. Тот первый алгоритм сильно отличался от текущего: параметры обновлялись раз в сутки, был статичный стоп и тейк, а сам скрипт приходилось устанавливать пользователям на их личный ПК и следить за его работой. Однако, результаты были отличные — 0.40$ в день. 

Мы потратили пол года чтобы уйти на Американский рынок и разработать алгоритм через API EXANTE. Сейчас алгоритм работает через сервер, для клиента процесс взаимодействия с роботом является незаметным, все сделки отображаются в терминале. Алгоритм стал более адаптивным, параметры обновляются прямо во время торгов; больше нет тейков, что позволяет дольше работать по тренду, а стопы теперь динамические и следуют за сделкой.

Осенью мы пробовали разные инструменты. Все основные индексы, валютные пары, сырьевые активы и даже облигации. Мы продолжали торговать другие инструменты и нефть также как работали весной — анализировали ценовое движение за последние 5 торговых дней строго с 9:00 до 23:00 и торговали исключительно с 10:00 до 23:45. Однако, в отличие от весны, осенью результат был очень нестабильный. Рынок менялся, и очевидным выходом было написать бектест алгоритма чтобы иметь возможность подбирать параметры под каждую серию фьючерса, каждого инструмента. 

Ниже вы увидите два графика. Первый представляет собой график доходности алгоритма на нефти в пунктах с начала января по начало февраля при старых параметрах, которые были использованы весной 2020. С учетом комиссии — результат отрицательный. На втором графике результат работы алгоритма за тот же самый период, но с новыми параметрами. Здесь мы анализируем ценовое движение больше чем за 5 торговых периодов, поменяли время для анализа, размер стопа, а также время торгов. Сумасшедшая разница в результатах.

Мы полноценно возвращаемся в торговлю фьючерсными контрактами через алгоритм. В ближайшее время будем пробовать еще больше инструментов и подбирать удобные торговые варианты для каждого участника рынка.

Результат работы в январе при параметрах весны 2020 года. 
Старые параметры

Результаты работы в январе при текущих параметрах.
Текущие параметры

Как всегда на Smart-Lab — жду комментариев, что бектесты это ерунда, а я «инфоциган».
За результатам на живых деньгах можно посмотреть здесь. 

★1
18 комментариев
ха 
чтоб убедиться то бот рабочей надо минимум 3000 сделок и нтервал хотяб 5 лет

а тут 20 сделок за месяц 
avatar
ves2010, продолжайте убеждаться😉 
avatar
Artem Loychenko, нам и не надо убеждаться, вы пишите, вы что-то хотите… Чувствуете разницу?
Машковский Евгений, вы влезли в чужой диалог и дали бессодержательный комментарий. Этой мой блог, если я тут что-то пишу — это не значит, что я от кого-то что-то хочу. 
avatar
Artem Loychenko, пишите тогда в Ворде, если не хотите конструктивной критики.
Машковский Евгений, вы не имеете права решать, где мне писать. 
avatar
Ну стало быть, подогнали параметры на истории под известный график, и что? В будущем точно так же весьма вероятно будут плохие результаты.
avatar
за тот же самый период, но с новыми параметрами.


Curve Fitting?

Примечание: если что, это не ругательство)

недавно запустил в торги ) и как стабильно льет
avatar
Не стыдно? Это ж подгонка параметров под историю. Стыдно!
avatar
Обожаю Smart-Lab! Жаль нельзя ответить всем сразу! Всем людям, которые считают себя умнее других) Спасибо большое за ваши ценные мнения! Все правильно, Curve fitting и parameters auto adjusting! Просто все подогнал)
avatar
Artem Loychenko, ну вот, а то спорили!
Дмитрий Овчинников, дык там по тестам все было ок… ну и торговая сумма на нем 6.5мио… т.е слил примерно  15%

у мя счас 2 бота сильно льют… этот и в алросе
avatar
результат хороший, то есть алгоритм всегда анализирует последние 5 торговых периодов и сам пересчитывает параметры?
а за год есть бек тест? хотел бы оценить результат пересчета
avatar

Виталий, сейчас мы через нейросети каждый день подбираем оптимальное количество дней для анализа OHLC, из которых затем формируются параметры. За год быстро могу показать на акциях. 

Это — ACA.EURONEXT за пол года.



С фьючами ситуация сложнее. Под каждую новую серию фьюча подбираем оптимальный период для анализа, тестируем его, запускаем в живую и следим соответсвует ли тест реальной ситуации. 

avatar
Сделали кросс валидацию? Или по народному — Walk Forward Test? Лучшего способа для верификации еще не придумали
avatar

теги блога Artem Loychenko

....все тэги



UPDONW