Направленная торговля опционами. Challenge 500$-25k$, реально ли?

Привет.

Давно не писал на SMART-LAB, если кому-то интересно, то основные мои посты касались трендового алгоритма, который я сделал чтобы торговать фьючерсами. Конечно, все участники SL поспешили заявить, что мои бектесты нерепрезентативны и являются лишь подгонкой под историю, но, тем не менее мне удалось найти людей, которые рискнули попробовать и проверить в работе мой алгоритм. К сожалению, по соглашению с инвесторами, я не могу публиковать сделки с их аккаунтов; могу выделить тезисно, что произошло:

• На старте работы мы потеряли 30% от каждого инвест счета; все довольно банально, жадность сыграла свою роль. По мере роста аккаунта мы спешили добавлять количество лотов на каждый инструмент. В итоге, в момент, когда тренд на рынке сменился на боковик, счет заметно просел. Ошибки исправили, лоты увеличиваем согласно политике риск-менеджмента.
• Количество инструментов сократилось с 10 до 5 постоянных. Сейчас торгуем только CBOT, инструменты ZB/ZC/ZL/ZM/ZS.
• Столкнулись с рядом проблем со стороны EXANTE. Проблемы касались исключительно технической части. Все они решались, но не всегда так быстро как хотелось бы.
• Бектесты оказались максимально приближены к реальности.

Однако, сейчас не об этом.
Алгоритм работает самостоятельно и не требует моего вмешательства, что, с течением времени, абсолютно лишает удовольствия от торговли, а его очень не хватает. В Американском FinTwit наиболее популярным на данный момент является направленная торговля опционами. Появляется все больше и больше гуру трейдинга, обещающих разогнать свои аккаунты с 500$ до 25.000$ за месяц; кто-то обещает со 100$ до 10.000$. Согласитесь, выглядит крайне привлекательно. Люди массово открывают аккаунты на WeBull, позволяющие им торговать опционами, имея на счету 100$, подписываются на неизвестных людей в твиттере и благодарят их за сделки.

Сначала я просто следил за этим всем: какие тикеры смотрят, как выбирают страйки, публикуют ли моменты входа и выхода. Мне хотелось понять реально ли это. Затем, я решил попробовать сам. На тот момент я довольно пристально смотрел за рядом Penny stocks и решил взять опционы на те тикеры, которые, как мне казалось, могут выстрелить. У меня были опционы на $PLTR (эта позиция была взята просто по тренду) и $CCIV (эта позиция была взята под новости об объединении с LUCID). Позиция по тренду дала прибыль, позиция под новость дала убыток, перекрывающий эту прибыль. Однако, начало было положено, мне понравилось. Я агрессивный трейдер, всегда им был; мне необходимо движение на рынке, важно видеть результат от входа в позицию. Опционы очень хорошо подходят для такого стиля торговли.  

Я сменил тайфрейм на часовик, проанализировал ряд бумаг из списка large caps и ждал подходящего set up. На неделе сделал несколько сделок, это были $TSLA, $FB и $AMZN. Сделки были хорошие, мне удалось заработать. Однако, основной день в жизни трейдера опционщика — это пятница, день экспирации недельных опционов. FinTwit называет этот день LottoFriday, сейчас станет понятно почему. Один из «гуру», на которых я подписан написал, что надо купить call на акции $ROKU в пятницу. Я не поверил, и сделку не сделал. Опционы на $ROKU в тот день сходили на +1800%, после чего вся моя прибыль на неделе показалась мне ничем. Конечно, после такого я не мог перестать торговать опционы. На прошлой неделе я выделил себе 1000$ и сделал из них 2400$ за 3 дня торгов.


В общем, хочу провести полноценный эксперимент.
Я закинул на счет 3000$ конкретно под направленную торговлю опционами. Планирую полноценно торговать каждый день недели и посмотреть, что из этого получится. Правила торгов довольно простые:

• Часовой тайфрейм
• Только US Large Caps
• Торгую пробития вниз или вверх
• Выбираю самый сильный пробой, а не потенциальный
• Торгую сильные развороты, если они возвращают цену на тренд
• Фиксирую прибыль
• Переношу через ночь только если в плюсе
• Всегда работаю от тренда
• На неделе торгую полным объемом, в пятницу 1/3

Все это является экспериментом ради любопытства и удовольствия. Если этот пост соберет какое-то количество заинтересованных людей, которым тоже интересно, я могу сделать трансляцию в тг канале или твиттере. Просто для текущего обсуждения, каких-то комментариев и мнений. В противном случае сделаю апдейт на SL через неделю.

Если кому-то интересно, то Америку я торгую через EXANTE; могу рассказать все про сервис, API, менеджеров, доступ к IT саппорту, какие-то подводные камни и все, что еще интересует.