Среди 5 вечных фьючерсов, торгуемых в настоящее время, обратите внимание на IMOEXF.
Имхо, это отличный контракт для эмуляции фондового портфеля и существенной экономии кэша из-за бесплатного плеча.
Фандинг есть, но его график (дневки) вполне ублаготворительный.
По крайней мере, на краткой истории самого фьючерса.
PS -Запущен еще и премиальный опцион на индекс Мосбиржи.
Но с ним нужно отдельно разбираться.
Если кто-то торгует IMOEXF, поделитесь комментами.
КАРТОЧКА ИНСТРУМЕНТА
ЗНАЧЕНИЯ ИНДИКАТИВНОГО ФАНДИНГА
Наименование | Однодневный фьючерсный контракт с автопролонгацией на Индекс МосБиржи |
---|---|
Код контракта | IMOEXF |
Тип контракта | Расчетный |
Базовый актив | Индекс МосБиржи (IMOEX) |
Котировка | В пунктах как значение индекса |
Шаг цены | 0.5 пункта |
Стоимость шага цены | 5 RUB |
Тарифная группа | Индексные контракты |
С появлением таких опционов на Московской бирже на площадку пришли и другие новшества:
ФАЙЛ С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ https://drive.google.com/file/d/18qzqUT3nUbZyrJ61JKKBb07aZS_gfrnc/view?usp=sharing
Фандинг сейчас на слуху, и мы создали новый плейлист про фандинг у нас на канале. И сегодня покажем что соединив фандинг и опционы можно успешно торговать на бирже. Фандинг интересен тем, что он стоит особняком от вармаржи. И если за вармаржу у трейдеров идет борьба с маркетмейкерами, то фандинг МБ зачисляет нам прямо на депозит и по сути маркетмейкер ничего с этим сделать не может, ему наш профит по фандингу неинтересен. И это позволяет создавать много новых стратегий. Среди них можно выделить стратегии с использованием опционов.
И сейчас на МБ сложилась уникальная ситуация, когда на одной площадке торгуются и спот, и разные деривативы с разными сроками исполнения. И это очень удобно для изучения всех этих инструментов и последующей практики именно на МБ.
Тайминг
1:23 создаем модель «Купленный стредл»
2:26 это же стредл создаем через синтетику с календарным фьючом
3:04 заменяем календарного фьюча вечным