Индикатор

Написал на досуге по просьбе одного из участников смартлаба индикатор корреляции.
Индикатор простенький, считает коэффициент корреляции Пирсона
для двух выбранных инструментов на заданном таймфрейме.
Выкладываю исходный код. Может кому то пригодится.

Settings= 
{ 
Name = "Piton", 
N = 100,
legend = "price2",
line = 
	{ 
		{ Name = "Sint", 
		  Color = RGB(0, 132, 0), 
		  Type = TYPE_LINE, 
		  Width = 1 
		}		
	} 
} 

function Init() 
return 1
end 

Candles = {};


function OnCalculate(index) 
	local numCandles = getNumCandles(Settings.legend);
	if index <= Settings.N or numCandles <= Settings.N then
		return nil;
	end
	
	Candles, n, _ = getCandlesByIndex(Settings.legend, 0, index - Settings.N, Settings.N);
	if n ~= Settings.N then
        return nil;
    end
	
	-- Предварительный расчет
	sum1, sum2, sum3 = advancePaynemt(index);
	
	-- расчет коэффициента корреляции Пирсона
	r = sum3/math.sqrt(sum1*sum2);
	
	return r;
end

--  Предварительный расчет
----------------------------------------
function advancePaynemt(index)	
	local sum1 = 0;
	local sum2 = 0;	
	local sum3 = 0;
	local j    = 0;
	
	--  Вычислить среднее арифметическое
	for i=index - Settings.N + 1, index, 1 do
		sum1 = sum1 + C(i);			
		sum2 = sum2 + Candles[j].close;
		j = j + 1;
	end
	aver1 = sum1/Settings.N;
	aver2 = sum2/Settings.N;
	
	-- Вычислить сумму квадратов отклонений
	sum1 = 0;
	sum2 = 0;
	j 	 = 0;
	for i=index - Settings.N+1, index, 1 do
		sum1 = sum1 + math.pow(C(i) - aver1, 2);
		sum2 = sum2 + math.pow(Candles[j].close - aver2, 2);
		j = j + 1;
	end
	
	--  Вычислить сумму произведений разности
	j=0;
	for i=index - Settings.N+1, index, 1 do
		sum3 = sum3 + (aver1 - C(i))*(aver2 - Candles[j].close);
		j = j + 1;
	end
	
	return sum1, sum2, sum3;
end

Как запустить и настроить:


Архив исходника на QLua: https://yadi.sk/d/OxDvAekV3PLn2z

( Читать дальше )

В книге «Боллинджер о лентах Боллинджера» столкнулся с неким ценовым фильтром:

Практически все фигуры цен акций можно аккуратно классифицировать с помощью простого инструмента — ценового фильтра. При этом подходе на графике соединяются точки максимумов и минимумов, когда колебания между точками превышают определенное число пунктов или, более полезно, определенный процент.

В квике такого нет? Может где-то выложен и как называется? Zigzag похоже или что-то типа того 

Всем привет.

Я писал для себя несколько индикаторов для Квика. Все они здесь - https://github.com/nick-nh/qlua.
Часть — подсмотренные и адаптированные идеи, часть сам писал. Никогда не думал их делать закрытыми.
Возможно, кому-то будут полезными.

Да простит меня Тимофей, дам ссылку на МФД, где я выкладывал их ранее c описанием.
forum.mfd.ru/forum/poster/?id=85696

Добрый день друзья!
Я снова рад вас видеть =)))

Сегодня поговорим о хлебе насущном паре доллар/рубль, о вражеской любимой валюте!
Также будет маленький бонус, но не торопите меня — всё по порядку.

Я взял пару с расчётом TOD.

«TOD» — расчеты проводятся в день заключения сделки (сокращение от англ. TODAY, т.е. СЕГОДНЯ), или «Т+0»

Месячный график доллар/рубль.




( Читать дальше )

Всем привет Уважаемые трейдеры!

Ищу индикатор PUT/Call Ratio для TOS.


Знаю, что во вкладке MarketWatch есть данные, которые обновляются в режиме реального времени. 

Но я хочу нанести данные значения на графики, подскажите как написать или может у кого-то есть готовые решения?

Не хотелось бы идти более сложным путем, Экспортировать данные в Excel и там уже строить график, макросы писать, задержки и прочее.


Спасибо за ранее и успехов в трейдинге!

Комплект индикаторов из серии «черпаем издалека и намазываем на график».

 

Сайт московской биржи по окончании торгов приводит данные об открытых позициях на срочном рынке. Эти данные содержат информацию в следующих разрезах:

• типе владельца позиции (физическое или юридическое лицо),
• типе позиции (короткая или длинная)
• размере позиции в контрактах
• изменениям по отношению в предыдущему дню (в количестве контрактов и процентах)

 

Эта информация является официальной. Она не всегда совпадает с количеством открытых позиций, которые показывает терминал Quik. Вернее она всегда показывает немного больше открытых позиций, чем терминал. Как я понимаю, дело во внебиржевых сделках, которые в терминал не попадают.

Информация интересная. На предложение визуализировать её я с удовольствием прикинулся золотой рыбкой. Написан шаблон, генерирующий комплект индикаторов, которые выводят на график историю как сырых данных, так и результат определённых математических действий над ними.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

( Читать дальше )

( Читать дальше )