Trend is your friend...

Главное что бы тренд, был настоящим другом, а не лосём в маске.

Пока сам рисуешь, и рука дрожит и глаз замыливается, и есть уже отпечаток в мозгах желаемого направления из-за давящей позы или сладкопоющего пиарщика/аналитика)))

Отрисовка просто линейной (и прочих) регрессии тоже не спасает, рисуется красиво, но всё равно период не знаешь, и подгоняешь под хотелки.

Пришлось пойти творческим научным методом ;-)))

ГИПОТЕЗА

«Неслучайный» Тренд в «случайной» ценовой последовательности это линейная последовательность с максимальной гомоскедастичностью.
 


Характеристики такого тренда:
— устойчивость.
— робастность.
— не случайность — линию трудно назвать случайным процессом.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Реализация в виде индикатора автоматически находящего долго-, средне- и краткосрочные устойчивые тренды/каналы движения цены.

Индекс ММВБ


Газпром


ФСК ЕЭС


ИТОГИ и ВЫВОДЫ.

Мне понравилось, особенно сидя в шорте Газпрома с 31 января )))


ИНДИКАТОР

HChannel.zip
Распаковать в папку LuaIndicators и добавить индикатор.

ОГРАНИЧЕНИЯ
Т.к. серьёзных и матёрых алго мои эксперименты «забавляют», то пусть и ограничения будут и на алгоритм и на инструменты.
Работает на индексах ммвб и Сбербанке, Газпроме и ФСК (и их фьючах).