Автоматизация трендов | обновление

25 сентября 2018, 16:22
|
Маркин Павел

Перелопатил код и обновил свои индикаторы по автоматизации построения трендов.
Заменил линейную регрессию на экспоненциальную, подшаманил с алгоритмами гомоскедастичностью и робастностью, прочие баги...

В общем продолжу традицию экипировки молодых бойцов ЛЧИ )))

Каналы
было - https://smart-lab.ru/blog/386529.php

стало

Фазы тренда
было - https://smart-lab.ru/blog/401877.php

стало

Поддержка/Сопротивление
было - https://smart-lab.ru/blog/378824.php

стало

ОГРАНИЧЕНИЯ!!!
Работает на любых индексах ММВБ, Сбербанке (акции/фьючи) и RI-шке.

ФАЙЛЫ
Channels.zip
Распаковать в папку LuaIndicators и добавить индикатор.

УДАЧИ В БОЮ!

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

спецраздел:
трейдинг

6.7К | ★34

26 комментариев

мощно.
расчёты сильно сложнее bollinger bands?

П М

25 сентября 2018, 16:48
Ответить

ПBМ, , сильнее.

Маркин Павел

25 сентября 2018, 17:00
Ответить

ПBМ, упрощённый алгоритм для каналов:
1. для периодов с 16 по 1024 находим уравнение робастного экспоненциального тренда
2. для каждого тренда рассчитываем 2 параметра: коэффициент гомоскедастичности и не совсем стандартное отклонение (шум).
3. нормализуем значения в зависимости от длинны периода
4. из всего множества находим три локальных максимума гомоскедастичности и минимума шума

Маркин Павел

25 сентября 2018, 17:08
Ответить

Маркин Павел, :) спасибо.

П М

25 сентября 2018, 17:33
Ответить

Красиво, но бесполезно

wrmngr

25 сентября 2018, 17:38
Ответить

а в DLL что? а то комп ругается, говорит опасно :)

Jkrsss

25 сентября 2018, 18:01
Ответить

Jkrsss, в DLL скрипт индикатора.

Маркин Павел

25 сентября 2018, 18:04
Ответить

Маркин Павел, а зачем правила запихивать в DLL (чтобы не увидели)?, там вроде всегда библиотеки были.

Jkrsss

25 сентября 2018, 18:21
Ответить

Jkrsss, правила??? нет там алгоритм (математика) расчета. И да в библиотеке я не показываю алгоритм и скорость работы в разы выше чем на LUA.

Маркин Павел

25 сентября 2018, 18:24
Ответить

Маркин Павел, алгоритм расчета и есть правила. Просто напрягает, что комп ругается, как опасное приложение .

Вообщем посмотри
smart-lab.ru/blog/484532.php, может чем поможешь.

Jkrsss

25 сентября 2018, 18:33
Ответить

Jkrsss, комп ругает т.к. dll загружена из интернета.
По параболику — конкретнее что требуется.

Маркин Павел

25 сентября 2018, 19:00
Ответить

Маркин Павел, интервал начало и конец даты, добавить в PSAR индикатор(LUA). по которому строиться параболикс.

Jkrsss

25 сентября 2018, 19:31
Ответить

Jkrsss, вот так:

Маркин Павел

25 сентября 2018, 20:17
Ответить

Маркин Павел, да

Jkrsss

25 сентября 2018, 20:23
Ответить

Jkrsss, лови psar.lua

Маркин Павел

25 сентября 2018, 20:27
Ответить

комп ругается

Гомоскедастичность бывает коварна, да )

Авентадор

26 сентября 2018, 15:33
Ответить

Маркин Павел, Скажите плиз на лукойле и татнефти будут работать, на акциях? А то поставил на эти акции, и ни чего. Распаковал в папку Луа Скрипты, правильно. У меня нет папки LuaIndicators.

Shara

25 сентября 2018, 18:48
Ответить

Shara, в папке QUIK надо создать папку LuaIndicators (если она отсутствует) и распаковать в эту папку.
Будет работать только на выше указанных инструментах

Маркин Павел