SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. SerSer
Автоматизация трендов | обновление
- 25 сентября 2018, 16:22
- |
Перелопатил код и обновил свои индикаторы по автоматизации построения трендов.
Заменил линейную регрессию на экспоненциальную, подшаманил с алгоритмами гомоскедастичностью и робастностью, прочие баги...
В общем продолжу традицию экипировки молодых бойцов ЛЧИ )))
Каналы
было - https://smart-lab.ru/blog/386529.php
стало
Фазы тренда
было - https://smart-lab.ru/blog/401877.php
стало
Поддержка/Сопротивление
было - https://smart-lab.ru/blog/378824.php
стало
Заменил линейную регрессию на экспоненциальную, подшаманил с алгоритмами гомоскедастичностью и робастностью, прочие баги...
В общем продолжу традицию экипировки молодых бойцов ЛЧИ )))
Каналы
было - https://smart-lab.ru/blog/386529.php
стало
Фазы тренда
было - https://smart-lab.ru/blog/401877.php
стало
Поддержка/Сопротивление
было - https://smart-lab.ru/blog/378824.php
стало
ОГРАНИЧЕНИЯ!!!
Работает на любых индексах ММВБ, Сбербанке (акции/фьючи) и RI-шке.
ФАЙЛЫ
Channels.zip
Распаковать в папку LuaIndicators и добавить индикатор.
УДАЧИ В БОЮ!
6.7К |
Читайте на SMART-LAB:
Фьючерсы корейских чипмейкеров в Т-Инвестициях
В Т-Инвестициях теперь доступны расчетные фьючерсные контракты на акции Samsung Electronics и SK Hynix, крупнейших корейских...
12:26
Золото пытается возобновить рост, другие драгметаллы дешевеют
С начала торгов 17 июля золото растет в цене на 0,22%, до $4000,9 за тройскую унцию, серебро корректируется на 0,8%, до $55,74. При этом платина...
18:18
Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (АО «Южноуральский лизинговый центр» понижен до ruВB-, Группа «ВИС» (АО) подтвержден AA-.ru)
🟢АО «А Спэйс»
«Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности АО «А Спэйс» до уровня ruBB+ и изменил прогноз на стабильный. Ранее у компании...
09:04
теги блога Маркин Павел
- Brent
- EUR USD
- indicator
- IPO
- LUA
- micex
- MOEX
- qlua
- quick
- quik
- ri
- rts
- S&P500
- si
- treemapping
- usd
- акции
- алгоритм
- алготрейдинг
- аномалия
- АСВ
- банки
- Башнефть
- безграмотность
- биржа
- брокеры
- бюджет
- Веселье
- волатильность
- ВТБ
- Газпром
- голодовка
- дивиденды
- доллар
- Дональд Трамп
- золото
- инвестиции
- индекс МБ
- Индикакаторы
- индикатор
- Инициативы ЦБ
- Карта рынка
- квик
- корреляция
- лидеры падения
- лидеры роста
- лидеры роста и падения ММВБ
- ликвидность
- ЛЧИ 2016
- маразм
- Минфин
- МосБиржа
- Набиуллина
- нетипичные объемы
- нефть
- НЛМК
- новости
- Облигации
- ограничения
- опек+
- опрос
- Опционы
- офз
- оффтоп
- приватизация
- протест
- Путин
- Распадская
- рейтинг
- роботы
- роснефть
- Россети
- Россия
- Ростелеком
- ртс
- рубль
- русснефть
- рынки
- рынок
- сарказм
- сбербанк
- Сечин
- смартлаб
- СОФТ
- статистика
- тарифы
- тарифы биржи
- тепловая карта
- технический анализ
- Тимофей Мартынов
- торговые сигналы
- трейдинг
- тренд
- тренды
- Турция
- ФОРТС
- ФСК Россети
- ЦБ РФ
- шорт
- юмор
расчёты сильно сложнее bollinger bands?
1. для периодов с 16 по 1024 находим уравнение робастного экспоненциального тренда
2. для каждого тренда рассчитываем 2 параметра: коэффициент гомоскедастичности и не совсем стандартное отклонение (шум).
3. нормализуем значения в зависимости от длинны периода
4. из всего множества находим три локальных максимума гомоскедастичности и минимума шума
Вообщем посмотри
smart-lab.ru/blog/484532.php, может чем поможешь.
По параболику — конкретнее что требуется.
Гомоскедастичность бывает коварна, да )
Будет работать только на выше указанных инструментах
Тема крутая, хоть я и ни одного слова не понял в описании)), алгоритмически рисовать тренды — это целый огромный пласт для рисеча открывается.