Блог им. SerSer

Автоматизация трендов | обновление

Перелопатил код и обновил свои индикаторы по автоматизации построения трендов.
Заменил линейную регрессию на экспоненциальную, подшаманил с алгоритмами гомоскедастичностью и робастностью, прочие баги...

В общем продолжу традицию экипировки молодых бойцов ЛЧИ )))

Каналы 
было - https://smart-lab.ru/blog/386529.php

стало
Автоматизация трендов | обновление

Фазы тренда 
было - https://smart-lab.ru/blog/401877.php

стало
Автоматизация трендов | обновление


Поддержка/Сопротивление 
было - https://smart-lab.ru/blog/378824.php

стало
Автоматизация трендов | обновление

ОГРАНИЧЕНИЯ!!!
Работает на любых индексах ММВБ, Сбербанке (акции/фьючи) и RI-шке.


ФАЙЛЫ
Channels.zip
Распаковать в папку LuaIndicators и добавить индикатор.


УДАЧИ В БОЮ!

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
6.7К | ★34
26 комментариев
мощно.
расчёты сильно сложнее bollinger bands?
avatar
П М
ПBМ, , сильнее.



avatar
Маркин Павел
+2
ПBМ, упрощённый алгоритм для каналов:
1. для периодов с 16 по 1024 находим уравнение робастного экспоненциального тренда
2. для каждого тренда рассчитываем 2 параметра: коэффициент гомоскедастичности и не совсем стандартное отклонение (шум).
3. нормализуем значения в зависимости от длинны периода
4. из всего множества находим три локальных максимума гомоскедастичности и минимума шума 
avatar
Маркин Павел
Маркин Павел, :) спасибо.
avatar
П М
+2
Красиво, но бесполезно
avatar
wrmngr
а в DLL что? а то комп ругается, говорит опасно :)
avatar
Jkrsss
Jkrsss, в DLL скрипт индикатора.
avatar
Маркин Павел
Маркин Павел, а зачем правила запихивать в DLL (чтобы не увидели)?, там вроде всегда библиотеки были. 
avatar
Jkrsss
Jkrsss, правила??? нет там алгоритм (математика) расчета. И да в библиотеке я не показываю алгоритм и скорость работы в разы выше чем на LUA.
avatar
Маркин Павел
Маркин Павел, алгоритм расчета и есть правила. Просто напрягает, что комп ругается, как опасное приложение .

Вообщем посмотри 
smart-lab.ru/blog/484532.php, может чем поможешь.
avatar
Jkrsss
Jkrsss, комп ругает т.к. dll загружена из интернета.
По параболику — конкретнее что требуется.
avatar
Маркин Павел
Маркин Павел,  интервал начало и конец даты, добавить в PSAR индикатор(LUA). по которому строиться параболикс.  
avatar
Jkrsss
Jkrsss, вот так:



avatar
Маркин Павел
Маркин Павел, да
avatar
Jkrsss
Jkrsss, лови psar.lua
avatar
Маркин Павел
+1
комп ругается

Гомоскедастичность бывает коварна, да )
avatar
Авентадор
Маркин Павел, Скажите плиз на лукойле и татнефти будут работать, на акциях? А то поставил на эти акции, и ни чего. Распаковал в папку Луа Скрипты, правильно. У меня нет папки LuaIndicators.
avatar
Shara
Shara, в папке QUIK надо создать папку LuaIndicators (если она отсутствует) и распаковать в эту папку.
Будет работать только на выше указанных инструментах
avatar
Маркин Павел

Тема крутая, хоть я и ни одного слова не понял в описании)), алгоритмически рисовать тренды — это целый огромный пласт для рисеча открывается.

avatar
Replikant_mih
+2
«Гомоскедастичностью» не увлекайся особо, может затянуть...
avatar
Евгений Шибаев
Добрый день. на Si работать не будет?
avatar
oktb
oktb, нет, отключено
avatar
Маркин Павел
Маркин Павел, функция в регрессии все та же, Тейла-Сена? Или это что-то совсем другое?
avatar
Knoons
Knoons, нет, другой алгоритм.
avatar
Маркин Павел
Маркин Павел, в квике 8 не работают, там 64, можно как-то изменить?
avatar
Ольга Цветкова

Читайте на SMART-LAB:
Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ООО ПКО «Интел Коллект» повышен ruBB-, ООО МФК «МигКредит» подтвердил ruBB-)
🟢ООО ПКО «Интел Коллект» « Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании ООО ПКО «Интел Коллект» (далее – Компания, ПКО)...
Фото
Андрей Хохрин
09:58
Фото
Индикатор QStick в OsEngine: формулы, сигналы и бесплатный робот. Видео.
В этом видео разберём индикатор QStick — технический индикатор Тушара Чанде, который смотрит не на весь диапазон свечи, а на разницу между ценой...
Фото
OS_Engine_team
11:09
Информация о ситуации, связанной с отзывом депозитарной лицензии у АЛОР БРОКЕР
Уважаемые клиенты, коллеги и партнёры! Мы будем открыто и честно информировать вас о развитии ситуации, связанной с отзывом у компании...
Фото
ALOR_broker
16:14
Фото
БСПБ: дисконт оправдан до восстановления доходности капитала
Банк Санкт-Петербург подвел итоги за май 2026 года по РСБУ. Чистый процентный доход составил 5,7 млрд рублей (-12,1% г/г); Чистый...
Фото
Александр Антонов
26 июня 2026, 22:34

полезные записи за 24 часа

★17 71 Алор, отозванная лицензия и Хранитель, который правил прошлое
★7 39 Почему Мосбиржа падала весь год: схема, за которую ЦБ РФ прикрыл Алор
★5 17 Аукционы Минфина — не состоялись, длина уже даёт почти 16,1% доходности, есть ли смысл занимать регулятору под такой процент?
★4 6 Секреты азиатского алготрейдинга: Как работают продвинутые китайские алгоритмы на рынках акций и крипты.
★4 1 ЦБ поставил точку в истории одного ЗПИФ недвижимости — чем закончился «Арендный поток»
★3 41 Как поменялось моё восприятие к трейдингу за 20 лет
★3 16 📊 Кратко по текущей ситуации
★2 16 Не более 20 банковских карт в руки: закон принят. Как подготовиться?
★2 2 💼 Мой портфель недвижимости на 27 июня 2026 (ЗПИФ). Состав, последние покупки под пассивный доход, планы и новости
★1 50 Информация о ситуации, связанной с отзывом депозитарной лицензии у АЛОР БРОКЕР
+233 71 Алор, отозванная лицензия и Хранитель, который правил прошлое
+92 41 Как поменялось моё восприятие к трейдингу за 20 лет
+83 39 Почему Мосбиржа падала весь год: схема, за которую ЦБ РФ прикрыл Алор
+61 17 Надоели со своим алором
+55 16 📊 Кратко по текущей ситуации
+51 16 Не более 20 банковских карт в руки: закон принят. Как подготовиться?
+49 50 Информация о ситуации, связанной с отзывом депозитарной лицензии у АЛОР БРОКЕР
+48 41 Помните, как 2 года назад вас загоняли в длинные ОФЗ?
+46 15 ТОП-11 интересных фактов о Татнефти, которые вы, скорее всего, не знали
+46 44 Если каждый биржевой день продают заблочку, то прочие думают, а зачем покупать, завтра будет дешевле. А часть присоединяется к продажам по тренду.

самые обсуждаемые сегодня

3к ❗️В «Сбере» оценили пакет проданных JPMorgan акций как «небольшой». На российском рынке сейчас нет риска «навеса» из этих акций, поскольку по законодательству они должны быть на обособленном счете.
2к Киллер | Killshot (2008)
1к Сколько дефолтов случилось за неделю на российском долговом рынке
1к Криптовалюта! МАТРИЦА КОРРЕЛЯЦИЙ полезный инструмент для торговли или же лишнее

теги блога Маркин Павел

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн