Игры

Лень набирать эти буквы и вставлять картинки, но конкурс обязывает чего-нибудь написать.
У меня сейчас вот это:









Итого я опять весь купленый с Го порядка 2%. Всё это комфортно, но на текущем рынке рассчитывать на деньги в такой позе вряд ли стоит:)

К продаже, кмк, только ришные колы годятся. Сишные опционы где-то чуть дороги, там бы можно было покупать, но оно всё стоит, стоит ли — непонятно. В нефти мои опционы чуть деньжат дали, но не шибко много. Всё же распадаются купленные так быстро, что....

Всем добра и удачи:)

А у вас как дела?

Что-то прям у многих стало «подгорать» в связи или с около нашим конкурсом.
Конкурс-то по большому счету так себе, ибо за первое место денег никто не даст,
но участвовать в нём одно удовольствие. Затрат никаких, а удовольствия много.
За что коллегам-участникам огромное спасибо.

Посему вопреки моде на подгорание поделюсь тем, что у меня в этом конкурсном счете скопилось аккурат перед началом новой торговой сессии:








Картинки профилей на экспирацию не рисую. Не вижу в них смысла, кмк, всё очевидно. Парабола вверх в нефти, параболка вверх в сишке с более сильной ветвью в сторону роста оной и моя новая фишка — параболка вверх в втб. Вчера мне чудом кто-то продал втбшных колов. Не дешево продал, но и не так, чтобы дорого, если смотреть на текущую волатильность в втб, тут моя параболка как бы более склонна к дальнейшему росту втб, поза не получилась дельта-нейтральной. Хотел купить больше, но сколько дали — столько дали.

( Читать дальше )

На текущий момент перед началом четверга у меня остались две позиции на конкурсном счете:



Проданные ришные колы 140 и 137,5 страйка вчера откуплены, проданные 25 колы в сбере также вчера откупились.
Сейчас думаю о текущих колах в нефти и сишке. Нефтяные я покупал по 1,41, но ДХ там подъел прибыли, поэтому хочется нефть повыше, благо сегодня это произойдет. Половину этих колов продам. Сишные колы наминусили сами больше, чем я там наДХ. Но нефть всё равно дала профит, за что ей спасибо. В случае с нефтью сработал недохэдж.

Теперь думаю, в каких опционах еще можно порезвиться.
По моим расчетам в ртсе сейчас волатильность в районе 12%, что вроде бы ощутимо меньше, чем IV, но как-то там всё штрашно продавать. Возможно сегодня еще продам ришных колов на экспирацию. Возможно.
В си волатильность не более 8%, что не сильно-то меньше опционной, поэтому тут я попробую покотировать, чтобы прикупить чего-нибудь с небольшой дельтой и высокой гаммой и сроком подальше. Вдруг чего дадут.

( Читать дальше )

Текущее ГО порядка 20%.

Логика открытия и изменения позиций простая: считаю волатильности, справцены, сравниваю, подороже пытаюсь продать, подешевле купить, если шаг хэджа позволяет автомат, то автоДХ, иначе прикидываю вручную, где фиксировать профит/лосс.

Так свезло мне, так свезло, – думал он, задрёмывая, – просто неописуемо свезло...

Покупать то, что я купил, конечно, не стоило. Я допустил ошибку и завысил время до экспирации и посчитал опционы не дорогими, а дорогие коллеги даже не указали мне на эту ошибку:) Такой вот суровый рынок:)

А что мы имеем? В си текущая волатильность где-то в районе 7% (опционы в районе 11-12%), в ри около 15% (опционная около 21%), в сбере и газпроме волатильность хорошая процентов по 25-30 (опционная была где-то такой же). Вот как раз сбер или газпром надо было покупать, я пытался но не смог, нет ликвидности совсем. А покупать сишные и ришные опционы не надо было. Это был мой мистейк.

Автоматический ДХ я выключил на этом счете, чтобы он досрочным хэджем не съел весь потенциал прибыли, если начнется какое движение. В итого за вчера получилось вот что (я терпел почти до последнего, но оставлять на ночь без фиксации уже нельзя было):


( Читать дальше )

Слежу за опционами на РИ, Си, Сбер и Газпром. Продавать особо нечего, поскольку почти везде IV почти такая же как HV. Разве в Си опционы стоят несколько дороже, но, на мой взгляд, этого маловато для статической продажи с ДХ. Сбер и Газпром хочется купить, но в стаканах там совсем не густо. Постоял вчера полдня, сегодня пару часов покотировал по комфортным ценам — ничего не получил.

Поэтому взял позиции онли-лонг в ри и си:

Ну и плюс к этому и там и там затянулся боковик, из которого вполне возможен выход в какую-то сторону + выходные.
Т.е. такое лудоманство из расчета остаться при своих либо подзаработать, если кто куда пойдет.
ГО на текущий момент не больше 2% от счета.

Всем коллегам удачи:)

Я настаиваю, что это лучшая игра про рыночную экономику. Более того, именно такая игра может быть полезна мозгу трейдера. 
Всё дело в динамике ценообразования на каждый товар и ресурс в игре. Цены меняются постоянно, и с этим нельзя не считаться.

Как и в инвестициях, приходится следить не только за ценами, но и прогнозировать будущие значения. 
и учитывать, что соперники тоже это делают :)
Как и в инвестициях, иногда нужно жертвовать чем то, закрывать убыточные предприятия (позиции) и строить на их месте что-то новое. 

Конечно, интересно играть с реальными соперниками, но и с компьютером очень сложно. Фишка игры не в том, что бы по-скорее что-то построить и умение быстро «кликать» мышкой никак не поможет. Игра именно про думать, думать до самого конца матча (обычно, одна схватка — 1 час земного времени))

Мой вывод: не так много игр, где я могу окунуться в атмосферу реальной экономики. Да, мирно строить города, посылать корабли и собирать армии — это приятно, успокаивает. Но это не экономика. Так не бывает: цены надо учитывать и цены постоянно меняются. Надо это принять.

Пока я лежал в полной депрессии от своей финансовой деятельности. Ничего больше не оставалось как играть в компьютерные игры типа контры доты и прочие антидепрессанты. Начало топика можно пропустить это не имеет особой важности. В принципе нормальное психологическое положение трейдера — в депрессии )).  Что я заметил то что игры типа Counterstrike (уверен что играли все) порождают ту же неопределенность как и биржевая игра. В игре нельзя поймать на тот же фокус, второй раз. Мозг игроков быстро учиться. Тот же фокус просто пересидеть и расстрелять противников в спину или неожиданно вылетев уже не сработает. Это важные положения не проходя которые нельзя научиться зарабатывать на рынке. 

Проблемы игроков которые постоянно учатся порождают неопределенность. Проблемы игр легко решаемы так как в любом случае противникам придется выйти и сразится. В играх решение вопроса неопределенности, решает реакция и мастерство игрока. Биржевой же игре все решает психология и слабости трейдеров. Конечно существует экономика и политика и прочие форс мажоры. Но строить игру на землетрясении не особо разумно. 

Просматривал свои старые конспекты, решил поделиться.

Виктор Нидерхоффер — Университеты биржевого спекулянта

Основы

1.Готовьтесь профессионально и будете получать профессиональный доход. 

2.Что делать, если ты хочешь играть с мастерами? Ознакомься с записями партий, которые они сыграли; изучи их сильные и слабые места.Наблюдай за ними, когда они играют; слушай, что они они говорят; прочти их книги. И только после этого садись играть с ними.

3.Некоторые мастера похожи на чародеев: им удается сводить вничью, а подчас и выигрывать совершенно безнадежные партии. Но за этим «колдовством» стоят годы упорного труда и учения.

4.Самая древняя стратегия действует ничуть не хуже новой, если твой противник не знаком с нею. С помощью старых стратегий я выиграл гораздо больше партий и матчей, чем благодаря стратегиям новым.

5. Когда игрок выходит на мировой уровень, он превращается в трудоголика, но это необходимо для чемпиона.

( Читать дальше )