иГРЫрАЗУМа 2019. Sergey Pavlov. Текущие позиции без взглядов

22 июля 2019, 11:51
|
Sergey Pavlov

Дождался центра по РИ и продал там стрэддл до четверга:

иГРЫрАЗУМа 2019. Sergey Pavlov. Текущие позиции без взглядов

Текущее ГО около 6% от счета.
С профилем по РИ тут всё очевидно:

Ну и ради чего это делается:

На втором репликационном счете продолжаю тестировать конструкции следующего типа:

Делаю это утром и вечером в полуавтоматическом режиме. Этакая попытка купить микроопцион внутри дня и выйти всем объемом либо по СЛ либо по ТП. Тестирую пока в плюс, но склояюсь к тому, что тут денег скорее нет, чем есть.

Всем удачи:)

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Ключевые слова:
игры,
разум,
заразум,
бот

3.4К | ★1

7 комментариев

а ликвидность как оцениваете?

SergeyJu

22 июля 2019, 12:11
Ответить

SergeyJu, этими тестами на реальных счетах.
Если торговать опционами как опционами, то для капитала от 1-5 млн рублей годятся две стратегии:
1. Позиционное удержание опционов, активная часть в БА, т.е. управление дельтой.
2. ММ на опционах.

Если про репликацию, то тут собираю статистику по проскальзываниям. Поскольку расчет на импульсы, то заранее оценить ликвидность невозможно. Пока получается так, что на счете до 1 млн терпимо, свыше — похоже на бессмысленную генерацию оборота.

Sergey Pavlov

22 июля 2019, 14:05
Ответить

Я правильно понимаю что пока тестируется репликация купленного опциона?
Есть-ли в планах реплицировать проданные?

kachanov

22 июля 2019, 13:18
Ответить

kachanov, Реплицировать проданные при том, что опционы сейчас стоят дороже HV, не вижу смысла. Для этого продаю опционы как опционы.

Sergey Pavlov

22 июля 2019, 14:07
Ответить

Sergey Pavlov, понял
т.е. в фокусе расторгованные активы типа сбера, газпрома.
А дырявые стаканы типа фьюч НЛМК не рассматриваете совсем или не рассматриваете пока?

kachanov