Блог им. melamaster

иГРЫрАЗУМа 2019. Sergey Pavlov. Когда жадность - зло

Моя вчерашняя позиция из купленных колов, разумеется, наминусила.
Разберём эту ошибку.
1. Я собирался купить 135 колы утром и не купил — тупо ступил.
2. Когда я покупал 137,5 колы, мне, конечно, было жаль, что я утром не выполнил п. 1.
Конечно, где-то на подкорке маячила досада от упущенной прибыли.
3. Торгуя опционами, я торгую волатильностью. Я собирался покупать стрэддл и потом его ДХ.
4. Купив колы, я не стал покупать путы в 135 страйке, а поставил там заявки на 200 п ниже рыночных, рассчитывая на то,
что, раз рынок растёт, то через пару часов я куплю эти путы со скидкой и в итоге у меня будет дешево куплен стрэнгл.
5. В итоге вместо волатильности купил направление через опцион. Что произошло. По направлению я проиграл рынку.
По волатильности всё сделал правильно, мои расчёты оказались верны. Был бы профит, если бы я купил сразу путы.
Но я хотел прям очень всё выгодно получить:)
Вывод: жадность — зло:)

Теперь про репликационный конкурсный счет. За вчера там покупка опционов через базовый актив выглядела так:
иГРЫрАЗУМа 2019. Sergey Pavlov. Когда жадность - зло

























Было профитно, спасибо рынку.

Всем всего:) Но всего мало, а всех много:(
★1
Молодец!
avatar

Павел Град

Эти счета основаны на торговле опционами?
www.comon.ru/user/melamaster/strategy/all/
Биотехнолог, это мои суперрисковые счета на 5+ плечо на фьючерсах мосбиржи. Один из них пошел в конкурс для тестирования репликации.
Sergey Pavlov, а по опционам какая статистика?
Биотехнолог, пока никакой. Опционами я торгую всего 3 года. Первый год я их продавал. Пост об этом тут. Там результаты около нуля были по итогу. Второй год был вокруг покупок и нашего первого конкурса игр разума, там я половину 35 тысяч слил. Третий год это текущий 2019. Всё по уму сделал, софт, хэджер, котировщик и тд. На текущий момент по этому году профит около 7% на маленьком моём счете и процента 3-4 на большом не моём счете. Думаю, со следующего года у меня начнется адекватная статистика по опционам.
«покупка опционов через базовый актив» — по дельте считаете количество и направление фьючей?
Олег Ложкин, почти так.
И как? Что дешевле купить готовый опцион и его удешевлять ба или дешевле полностью опцион брать через ба?) 
Ен Сатори Накомоде, зависит от ситуации и нюансов.
Sergey Pavlov, как правило ситуация целиком видна уже постфактум ведь 
Ен Сатори Накомоде, если всё видно только постфактум, на рынке можно лишь играть в угадайку как в казино, управляя лишь скоростью слива своего капитала.
Sergey Pavlov, аа, понятно
п.4 мне знаком, много-много лет проходил через такое, проблема в психологии, но я смог излечить тогда — нужно отключать мозг и просто нажать на кнопку «купить», а не выжидать лучших цен

при этом помню, что всегда в стрэддле быстрее наливают ту сторону, в которую цена потом не идет, противоположную ты не купил, и потом сидишь как дурак смотришь на то, как депозит тает
avatar

KarL$оН

Вопрос про репликацию
Какой софт для этого используете?
avatar

kachanov

kachanov, квик+луа
Sergey Pavlov, понял, а шаг как определяете?
Профиль заранее моделируете, равномерный набор, неравномерный по какому-то своему алгоритму
avatar

kachanov

kachanov, в основе измерение текущей волатильности и сравнение её с ближайшей исторической. Грубо день против недели. Когда текущая растёт встаю по тренду. Шаг задается этой волатильностью. Профиль задаю сам. По параболе либо равномерно. Тестирую и так и так.
Sergey Pavlov, спасибо. 
Поделитесь потом наблюдением кто победитель: линия или парабола?
Я ставлю на вариант равномерного шага
avatar

kachanov

kachanov, пока линия видится более симпатичной для этой задачи. Суть стратегии: брать и бежать. С параболой хорошую экспозицию не успеваешь набрать.
ПBМ, 1. Трейдинга без психологии не бывает как не бывает трейдинга без человека. 2. Алготрейдинг не снимает проблему психологии в трейдинге. 3. Не бывает неалготрейдинга, любой трейдинг делается по алгоритму (хотя бы случайному).

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW