Блог им. melamaster

иГРЫрАЗУМа 2019. БОТ. Корректировка взгляда. Изменение позиции.

Так свезло мне, так свезло, – думал он, задрёмывая, – просто неописуемо свезло...

Покупать то, что я купил, конечно, не стоило. Я допустил ошибку и завысил время до экспирации и посчитал опционы не дорогими, а дорогие коллеги даже не указали мне на эту ошибку:) Такой вот суровый рынок:)

А что мы имеем? В си текущая волатильность где-то в районе 7% (опционы в районе 11-12%), в ри около 15% (опционная около 21%), в сбере и газпроме волатильность хорошая процентов по 25-30 (опционная была где-то такой же). Вот как раз сбер или газпром надо было покупать, я пытался но не смог, нет ликвидности совсем. А покупать сишные и ришные опционы не надо было. Это был мой мистейк.

Автоматический ДХ я выключил на этом счете, чтобы он досрочным хэджем не съел весь потенциал прибыли, если начнется какое движение. В итого за вчера получилось вот что (я терпел почти до последнего, но оставлять на ночь без фиксации уже нельзя было):
иГРЫрАЗУМа 2019. БОТ. Корректировка взгляда. Изменение позиции.


























Позиции после этих манипуляций выглядит так:
иГРЫрАЗУМа 2019. БОТ. Корректировка взгляда. Изменение позиции.








Ну или так по ри с дельтой минус пол-БА:
иГРЫрАЗУМа 2019. БОТ. Корректировка взгляда. Изменение позиции.























И вот так по си с дельтой около трех БА:
иГРЫрАЗУМа 2019. БОТ. Корректировка взгляда. Изменение позиции.
























О, чудо, на текущий момент рынок позволяет мне оставаться при своих при изначально неудачно открытой позиции.
ГО подросло до 3% от счета.
★1

А что значит, что Вы "завысили время до экспирации"?

 

ПС А как нам надо было Вас предупредить? Вы взяли стратегию "лотерейный билет" — имеете полное право. Тем более, что Г20 по пьяни вон что устроили на рынке. Кто вспомнит РИ по 138? =)

avatar

ch5oh

ch5oh, а меня вот заинтересовал распил счета дельтахэджем. Надо смоделировать что ли, как это бывает и почему.
avatar

tashik

tashik, это хорошо понять, если вручную делать. Очень доходчивое объяснение получится))
avatar

UHSF

UHSF, еще лучше на живых деньгах не реальном счете. Только надо побольше сумму взять. С ляма очень все понятно становится. Что такое 140 тыр? Месячная з/п или даже меньше. Или один отпуск средненький.
avatar

ch5oh

ch5oh, именно на реальных деньгах я и имел в виду. Продаешь стрэддл и вперед с песней)) Опыта будет, хоть отбавляй))
avatar

UHSF

ch5oh, грубо говоря, до экспирации осталось 5,5 дня, а я в подсчет вставляю 6,2 дня. Я ж там писал, что у меня получились все опционы адекватно оцененными:))) Вот и проверил коллег заодно:)))

Да вот тут как посмотреть… На фоне +6% по газпрому сбер и ри остались на месте… Хотелось бы большего:)
Sergey Pavlov, а мне как раз вполне достаточно. ;-)
avatar

ch5oh

Добавьте пожалуйста к посту тег "иГРЫрАЗУМа 2019"?

Очень удобно искать «наши» сообщения по ссылке:

https://smart-lab.ru/tag/иГРЫрАЗУМа 2019/

avatar

ch5oh

Вон оно чё, игры разума 

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW