Волатильность

Господа, подскажите, пожалуйста, кто в курсе.

На опционах CBOE на индекс VIX (опционы торгуются на сам индекс — не на фьючи) регулярно и продолжительное время наблюдается ситуация в которой возможна безрисковая сделка — покупка календарного спреда за 0 или даже с кредитом, даже если бить по рынку. Речь идет об опционах ПУТ в деньгах, когда VIX на низах и об опционах CALL в деньгах, когда VIX в росте.

( Читать дальше )

Если убрать «вечерку», опять получится «болото». Когда ж она вернется то?

На текущий момент к последним(!) сделкам дневной сессии вчера

RI+0.22%
Si +0.16%
GAZP +0.53%
SBER +0.52%

Всем привет. В заголовке — вопрос к коллегам и соучастникам. Рынок немного взболтало и очень интересно, кто и как  эту болтанку употребляет? Я пытаюсь сегодняшнюю ситуацию пережевывать с помощью разнообразных календариков в ri и si с уклоном в гамма плюс. Пока с переменным успехом. А вы?
     PS Большое спасибо Sergey Pavlov  за вовремя подставленное плечо!)

1)Ситуация в USD_RUB развивается по сценарию лета 2018 г. Во всяком случае, если смотреть с июля, то  экстремумы низов были достигнуты почти в одно и тоже время(сдвиг около 15 дней) + расстояние между этими точками 15 дней. Далее развитие движения с 64 импульсом вверх до ~68.




2)Если посмотреть на один из индикаторов, который я вчера демонстрировал, https://smart-lab.ru/blog/553697.php, то он показывал на рост волатильности, которая на перспективу около месяца дает понять, что можно брать направленные движения.
   Также, если внимательно посмотреть, то можно увидеть, что движение от 80 уровня, как правило, развивалось сначала импульсно, также как и сейчас, и после роста эквити до 100 пунктов идет небольшая остановка. Сейчас эквити достигло 100п, что может давать повод закрыть часть позиций.



Если планировать дальше, то можно думать о трендовой торговле в течении месяца.
Ну, а если повториться сценарий прошлого года, то ждем 68 и выше? 

PS Эквити использую как индикатор.

На скрине виден график эквити одной из моих торговый систем, которая ориентирована на торги в волатильном рынке.

По нему сейчас интересная картина. Каждый раз, когда значение эквити подходит к уровню 80(смотреть черные стрелки), волотильность USD_RUB растет и наблюдается далее еще около месяца. Сейчас момент «дна»(со вчерашнего дня).

Это было… smart-lab.ru/blog/551567.php << Скоро отчет. Торгуем. >>

Сам я тоже купил спред, в какую сторону — бесплатно не скажу.
После отчета узнаете, что станет с моими бабками. 

** пришло время отчитываться.



Было дело, открыл заранее позицию медвежий спред, и вижу… что яблоко явно бычит, прет против общего рынка. Как только усек эту закономерность, выскочил с минимальным убытком за неделю до отчета. Сохранил деньги. Что уже неплохо.

Однако, зная прогноз, что 30 июля некоторый обвальчик по индексам, да еще нервяк у быков… того же яблока, открыл 29-го новый медвежий спред.



( Читать дальше )

Финансовые результаты Morgan Stanley, вышедшие в воскресенье, завершают публикацию отчетности пяти крупнейших банков США за второй квартал 2019 года. Данные показали, что торговые дески банков «задержались на острове невезения» — катастрофические результаты за первый квартал растянулись на второй, несмотря на то что 80% времени первого полугодия присутствовал бычий рынок:

 

По подсчетам Bloomberg, первое полугодие выдалось для банков самым неудачным за последние 10 лет. Сами банки объясняют слабые результаты возросшей непредсказуемостью рыночных реакций на торговые заголовки, а также переменчивостью и неуверенностью позиций мировых центральных банков. Однако вовлеченность в торговлю за счет тех же факторов неопределенности в 2018 году была гораздо выше, что указывает на общее снижение расположенности к риску вместе с осознанием приближения конца цикла экспансии. Финансовый директор Morgan Stanley заявил на интервью в прошлый четверг, что в последнее время рынок лишился многих традиционных черт, таких как активная реорганизация рыночного портфеля, использование рычага и т. д. 

( Читать дальше )

Получил от брокера предупреждение:
Доводим до Вашего сведения, что 23.07.2019 состоится объявление имени нового лидера Консервативной партии Великобритании. Данное событие способно существенно повлиять на рыночные условия.В результате на рынке могут наблюдаться:

• Экстремальная волатильность;
• Пониженная ликвидность;
• Существенные расширения спредов;
• Ценовые разрывы;
• Исполнение ордеров по доступным ценам, существенно отличающимся от установленных в ордерах;
• Прочее.

Просим Вас учесть, что велика вероятность повышения волатильности по торговым инструментам с валютой GBP в указанный день.

_____________________________________

Коллеги, поясните, пожалуйста, во сколько примерно по времени это будет, ну и примерный вероятный расклад при том или ином результате выборов?
Обновление: время уточнил, 13-45 по МСК

Четвертый месяц моя общая доходность болтается около нуля. Иногда она подскакивает, но потом опять падает. Меня это напрягает, и я начал проводить работу над ошибками и искать закономерность (стабильно каждую неделю и месяц я ее провожу тоже и разбираю сделки, но сейчас конкретная причина).

Может для кого-то это элементарно- для меня нет, я не гуру. 

Я прикинул, что система то у меня трендовая и раньше нормально зарабатывал по ней, значит, по логике, если я сейчас не зарабатываю — сейчас флет на большом периоде. (Торгую я М30).

Для подтверждения своих мыслей я включил временной интервал W1, накинул на график индикатор ATR с периодом 4 ( потому что 4 недели- это 1 месяц), и на каждом начале месяца поставил вертикальную линию:


Тот же график, только приблизил, для детального рассмотрения:

И провел параллель с результатами своей доходности: 

( Читать дальше )

В рамках раскрытия информации. Купил сейчас полторы тысячи штук опционов. Брент, центральный страйк. Основания: iv<<hv; есть предположение, что текущий уровень БА крайне неустойчив и возможен вылет. Частый рехедж не предполагается. Буду в течении суток искать движение на пару долларов. Ну а если нет — не привыкать, богатейший опыт по вылезанию из опционных задниц должен помочь))
PS Присобачил теги форекс и крипто, поскольку других не имею. Прошу форексников и криптовиков отнестись с пониманием)