Блог им. Auximen

Почему в России фьючерс на индекс волатильности RVI - неликвид?

Речь о российском индексе волатильности (RVI) https://ru.investing.com/indices/russian-vix-chart Его фьючерсы стоят практически без движения.

Почему в России фьючерс на индекс волатильности RVI - неликвид?

В то же время в США аналог CBOE Volatility Index (VIX) https://ru.investing.com/indices/volatility-s-p-500 является довольно популярным инструментом. Подскажите, на СПб-бирже есть фьючерсы на VIX или только через IB?
★1
15 комментариев
+6
Весь рынок — неликвид, а вы про никому богом неизвестный инструмент
avatar
goldwins
+2
Согласна с комментарием выше.
А на СПб викса нет. 
avatar
𝗙𝗼𝗿𝘁𝘂𝗻𝗮
+2
На петербургской площадке вообще нет деривативов
avatar
Leo
+2
Потому что рынок опционов в России убили… А больше VIX ни для чего не нужен.
avatar
Дмитрий ЕрМак
+1
потому что RVI рассчитывается от опционных цен, а опционы у нас не ликвид. 
avatar
Dmitry 500% Sheptalin
Dmitry Sheptalin, ни чего подобного, опционы  на РИ это самые ликвидные опционы. А то что фьюч волатильности  полный нелеквид,   одна из главных  причин, то что он по ГО не солидируется с  опционами.
avatar
Иван Иванов
Лучше всего трейдить фьючерсы CBOE VIX через Нинзю. Но проблема в том, что опционы на VX там не дают. В IB дают и опционы и фьючи VX, но маржинальные условия очень невыгодные. Спреды плохо торговать. =(
А вообще VX — специфический и весьма непростой инструмент. И он не дешёвый для того чтобы учиться, но без этого не обойтись. Так что развлечение не для бедных.
avatar
Антон Денисков (Fry)
Fry (Антон), «Спреды плохо торговать.» — из-за маржи? А что, в Нинзя дают спреды, и какая там маржа?
avatar
noHurry
noHurry, да. Маржу сразу дают пониженную внутри дня, а через ночь — биржевую по таблице. Кроме того можно договориться, для небольших депозитов ещё понизить. Если депо овер 500к, то понятно, пониженная маржа для брокера будет слишком большим риском и тут уже всё со скрипом. А так чтобы трейдить викс надо закладывать 15к+. По уму и больше. Я когда-то занимался ерундой экстремальной, трейдил викс на 3к депошке (учился). Ну в сегодняшних реалиях это бред полнейший.
avatar
Антон Денисков (Fry)
Fry (Антон), а какая маржа через ночь на фьючи и спреды на них, и какой бид-аск спред на ф. спреды? 
Спс. 
avatar
noHurry
noHurry, спред само собой без дырки. Но один тик стоит $50 на контракт. Так что даже так спред огромный. Маржу можно посмотреть тут:
markets.cboe.com/us/futures/notices/margin_updates/
(для большинства роcсийских IP сайт открывается только через VPN)

По таблице сегодня:
May.2019Jun — $8800
Jun.2019- 5720
Jul.2019 — 5720
Aug.2019 — 3630
Sep.2019 — 3630
Oct.2019 — 3630
Nov.2019 — 3300
Dec.2019 — 3300
Jan.2020 — 3300

Спреды в таблице на третьей странице с маржей от 3311 до 101 в зависимости от комбинации.

Для сравнения VX в IB маржа больше 15к независимо от месяца =)
avatar
Антон Денисков (Fry)
Fry (Антон), получается ниндзя маржу биржи напрямую транслирует? Но ф. спреды в IB торговать выгодней — у них спред 0.01 (10$), а маржа почти такая же. 
avatar
noHurry
VIX — это расчетный индекс из опционных цен.
А фьючерсный на VIX по сути является фьючерсном на среднюю 30 дневную волатильность индеска РТС.
НУ и если просто разлажить риски — то 
1. валютный риск
2. риск изменения индекса
3. риск изменения волатильности (скорости изменния цены) индекса
Но самое главное что VIX — это фьючерс, который не имеет линейной зависимости с базовым активом (индексом)....
Ну и самое гланвое это ликвидность… чем сложнее инструмент тем он менее понятен неискушенному участнику торгов… а чем меньше мяса — тем меньше инетрес для профиков ( маркетмэйкеров и тп)
и самое главное риск по виск негде хэджировать... 
avatar
Константин Дубровин
Konstantin, риск по викс хеджируется вегой опционов. А вообще вопрос  не только про викс,   а и  про RVI.
avatar
Иван Иванов
Индекс волы никакой связи с волатильностью не имеет, живет своей жизнью, ходит как манипулятор хочет, не ликвиден и даже на западе нафиг не нужен.
avatar
Savin

полезные записи за 24 часа

★9 13 🧊 ИНФЛЯЦИЯ ставит антирекорд. Как проблемы экономики спихнуть на Новогодние праздники, чтобы люди вам поверили!
★8 197 Дно. Апатия. Тошнит
★8 7 25% на облачной айтишке. Свежие облигации: Селектел на размещении
★6 85 📉ТОТАЛЬНАЯ ЛИКВИДАЦИЯ📉 Ух, завидую шортистам👍👍 Они в такие дни делают состояния!
★5 80 ❓ Зачем ловить падающие ножи?
★5 67 Рынок сделал - 30% от хая. За 20 лет на российском рынке было 5 похожих коррекций
★5 58 🔽Как пережить просадку портфеля
★5 5 Фонды ликвидности в юанях
★4 6 Флоатеры – история подошла к концу?⁠⁠
★4 80 Нищета здесь и сейчас, забыли что ли как выглядят настоящие инвестиции?
+376 197 Дно. Апатия. Тошнит
+208 80 ❓ Зачем ловить падающие ножи?
+173 85 📉ТОТАЛЬНАЯ ЛИКВИДАЦИЯ📉 Ух, завидую шортистам👍👍 Они в такие дни делают состояния!
+163 38 ММВБ < 2 500. Пост Для Покаяния. И Для Ссаных Тряпок. Мне в Харю!
+161 26 Итоги дна 🔥 Акции и инвестиции
+138 67 Рынок сделал - 30% от хая. За 20 лет на российском рынке было 5 похожих коррекций
+137 80 Нищета здесь и сейчас, забыли что ли как выглядят настоящие инвестиции?
+135 124 ММВБ Льётся. А Што СлучиЛось?
+128 100 Азия. Вторник.
+126 38 Саня, не унывай, ты мой кумир

самые обсуждаемые сегодня

226к Метод Геллы. По чём дно? (РТС)
197к Дно. Апатия. Тошнит
124к ММВБ Льётся. А Што СлучиЛось?
100к Азия. Вторник.
89к У кого сегодня был маржин-колл?
85к 📉ТОТАЛЬНАЯ ЛИКВИДАЦИЯ📉 Ух, завидую шортистам👍👍 Они в такие дни делают состояния!
80к ❓ Зачем ловить падающие ножи?
80к Нищета здесь и сейчас, забыли что ли как выглядят настоящие инвестиции?
67к Рынок сделал - 30% от хая. За 20 лет на российском рынке было 5 похожих коррекций
58к 🔽Как пережить просадку портфеля

теги блога Auximen

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн