vix


Знатоки американского рынка - вопрос

S&P500 + Nasdaq — новые локальные хаи
Волатильность — только подошла к лок лоям последних 2х недель

Как так-то?

Волатильность вчера на американском рынке

23 мая на смартлабе и на своем канале t.me/ikra_invest в публичном доступе выкладывал прогноз по индексу волатильсти, кроме того писал о том что S&P может продавить отметку 2700. 

smart-lab.ru/blog/472723.php

Читаем пост от 23… тогда индекс был 12 с копейками, вчера он превысил 18.5

S&P пробил апрельский максимум, VIX ниже ключевой технической поддержки

Фьючерс на индекс S&P пробил апрельский максимум...S&P пробил апрельский максимум, VIX ниже ключевой технической поддержки… а VIX впервые с середины января оказался ниже ключевой технической поддержки — 200-дневной скользящей среднейS&P пробил апрельский максимум, VIX ниже ключевой технической поддержки

( Читать дальше )

Как устроены VarSwaps и почему знание этого важно?

ПЕРЕВОД (неполный)
Посвящается недавнему взрыву XIV ETN 

Статья
by  Stuart Barton //How VarSwaps Work And Why Knowing Is Important//

Резюме

1. VarSwaps составляют значительную часть рынка волатильности на акции.

2. Розничные инвесторы  ETF должны понимать, что лежит в основе этих продуктов на  волатильность.

3. Знание динамики рынка волатильности может помочь инвесторам принимать более обоснованные решения.

4. Наблюдаемый чистый перевес в сторону short розничных продуктов на волатильность может вызвать значительную совокупную short convexity позицию на оптовом рынке волатильности.

----------

ETF и ETN на волу продолжают набирать популярность, и этот быстрый рост сравнительно сложного класса активов вводит многих инвесторов в заблуждение кажущейся их простоты

....

skip---skip

....

В начале 1990-х годов банки стали предлагать своим клиентам чистые ставки на волатильность — возможность купить или продать реализованную волатильность акции или индекса в течение определенного периода, скажем, шесть месяцев или один год. В 1999 году Дерман и соавт. опубликовали первое широкопринятое строгое описание этих свопов волатильности, а также введение в понятие своп дисперсии или VarSwap [Source: Demeterfi, K., Derman, E., Kamal, M., & Zou, J. (1999).



( Читать дальше )

Почему важно следить за волатильностью рынка?

Почему важно следить за волатильностью рынка?

В этом обзоре мы поговорим о том, почему важно отслеживать волатильность на рынке. Но для начала разберемся с тем, что такое волатильность. Волатильность происходит от англ. «volatilty», что переводится как «изменчивость, непостоянство».

Применительно к фондовому рынку волатильность означает колебание цен. А если точнее, то разницу между максимумом и минимумом цен внутри дня. Чем этот диапазон больше, тем выше волатильность. И наоборот. (То же относится и к отдельной акции. Чем выше диапазон ее внутридневных цен, тем она более изменчива, то есть волатильна.)



( Читать дальше )

Американский фондовый рынок подошел к ключевому уровню. Что можно сделать?

Американский фондовый рынок кажется нащупал равновесие и готов идти дальше вверх. Попробуем разобраться так ли это и что делать?

По нашему мнению, фондовые индексы США подошли к ключевому уровню сопротивления – 2780 п. Данный рубеж является предыдущим локальным максимумом, который S&P 500 установил в конце февраля, после чего была произведена попытка обвалить рынок к былым низам.

Тогда коррекция не удалась и ограничилась несколькими днями. Теперь S&P 500 нужно закрепиться выше 2780 п., если ему это не удастся, то на американских рынках, по нашему мнению, существенно возрастет риск возобновления падения.

Месяцем ранее наша уверенность во второй волне снижения рынков была гораздо выше, чем сегодня. Однако мы до сих пор не исключаем возобновления коррекции и сегодняшний-завтрашний дни могут быть достаточно важными для S&P 500.

Что делать инвесторам?

Предугадать движения рынков достаточно трудно, а частые действия могут нанести только вред позициям. Поэтому инвестору стоит находится в бумагах, несмотря на ожидания, так как они часто бывают ошибочными. В то же самое время, по нашему мнению, стоит держать от 30% до 50% портфеля в “кэше”, так как коррекция на рынках может открыть новые возможности для покупки подешевевших акций. Да и “кэш” – это тоже хороший инструмент хеджирования.



( Читать дальше )
  • Ключевые слова:
  • vix

Волатильность акций возвращается

Заказная статья на инвестинге.   Предполагаю что для многих из Вас БАЯН, но не судите строго, рейтинг зарабатываю и английский подтачиваю.

    После долгих лет фондового роста на фоне весьма комфортной денежно-кредитной политики, продолжительный период спячки волатильности акций завершился ударом 5 февраля 2018 года, когда промышленный индекс Dow Jones понёс самый большой однодневный спад. Событие привело к потрясениям на мировых финансовых рынках, потянув вниз за собой рынки капитала в Европе и Азии, поскольку их американские коллеги пострадали от худших сессионных спадов в течение многих лет. Хотя это и не самая большая распродажа Dow, зарегистрированная в истории (как это было при внезапном крахе в 2010 году), заметное падение было вызвано всплеском индекса волатильности VIX.
Волатильность акций возвращается
   С тех пор, как центральные банки вступили с очень низкими процентными ставками и покупками активов, волатильность в акциях в основном отсутствовала. Акции оставались стабильными с тех пор, как последний

( Читать дальше )

VIX убивает

Такого движения, говорят, не было никогда. Это даже не биткоин, нужно быть очень богатым, чтобы им начать торговать.
Риски очень большие. А там как пойдет.

VIX убивает


Напомню, есть потери и среди смартлабовцев!


Но сейчас всех больше беспокоит S&P500, видать все в позах по самое «негорюй». Пытаются вычислить куда, справшивают. Я отвечаю — не знаю. Должна быть же тайна? Не особо люблю СНП. Надо им вдолгосрок торговать, но для ртс он как индикатор нормально.

Потом нефть — это и доллар и отчет — что раньше будет не понятно! Всего осталось ждать 16 часов.

....все тэги
Регистрация
UPDONW