vix


10-летний Бычий Рынок

На фондовом рынке продолжается “туземун”, только 1 недельный откат за последние 12 недель. В целом, S&P 500 вырос более чем на 12% в этом году. С 1950 года по настоящее время – это 4-е лучшее начало года.

Годы, когда S&P 500 сделал > 10% в первые 50 дней:

10-летний Бычий Рынок

S&P 500 закрывается выше уровня сопротивления 280.00, Vix формирует новые минимумы, закрывая неделю ниже 13.00

10-летний Бычий Рынок



( Читать дальше )

Сегодня Quadruple Witching Day- "Четверной колдовской день"

Вчера в комментариях к https://smart-lab.ru/blog/527793.php обратил внимание на то, что сегодня возможен очень волатильный день. Были вопросы от коллег, поэтому решил вынести в отдельный пост.
В третью пятницу последнего месяца квартала наступает Quadruple Witching.
В этот день происходит экспирация по 4 группам финансовых инструментов: stock index futures, stock index options, stock options, single stock futures.
Ежедневные объемы и открытый интерес по опционам на SPY и VIX можно смотреть здесь, выбирая нужную Вам дату эксипрации:
finance.yahoo.com/quote/%5EVIX/options?p=%5EVIX&.tsrc=fin-srch&date=1558483200&straddle=true&guccounter=1
finance.yahoo.com/quote/SPY/options?p=SPY&.tsrc=fin-srch&date=1552608000&straddle=true

Формирование цены экспирации происходит  в последний час торговой сессии 3:00 to 4:00 p.m. EST 
по Москве 22:00 — 23:00 (quadruple witching hour).


Американские инсайдеры выходят из тени? Крупная ставка на индекс волатильности

На смарт-лабе выложили интересную информацию о текущих объемах в опционах на VIX (индекс волатильности S&P 500), так вот — объемы в майских коллах на страйках 25 и 27 зашкаливают!

Американские инсайдеры выходят из тени? Крупная ставка на индекс волатильности

(Опционы на индекс волатильности VIX, дата экспирации 22 мая)

На публикацию, кстати, не обратили особого внимания — а зря. Вот хорошая картинка с ZeroHedge (неоднократно там выкладывалась в разных статьях) со сравнением динамики индекса S&P 500 в текущем и 1937 году:

Американские инсайдеры выходят из тени? Крупная ставка на индекс волатильности

( Читать дальше )

Черный лебедь летит? Или стая?


March 8 Close VIX OI for April 17th Expiry
OI Max Pain = 18
OI P/C Ratio = 0.22

Большой OI в диапазоне 20-45 сформировался в последние 3 недели.

В продолжение темы smart-lab.ru/blog/526796.php

Риски на ближайший месяц:
— NO DEAL BREXIT
— NO DEAL США-Китай
— Rocket Boy восстанавливает пусковые установки
— Конфликт Индия-Пакистан
— Тарифы на Европу
— Тарифы на Индию

И всё это в нагрузку к плохой статистике.
Еще и Норвежский фонд объявил о распродаже нефтяных и добывающих активов.

 Черный лебедь летит? Или стая?

Возможное движение

Черный лебедь летит? Или стая?



( Читать дальше )

VIX собирается на Луну! Нескучный месяц впереди!

March 8 Close
Volume traded for April 17th Expiry
Volume P/C Ratio = 0.06

call @ 70 = 75,000 contracts

Похоже Rocket Boy готовит ракету для отправки коллов на Луну (ITM). 

VIX собирается на Луну!  Нескучный месяц впереди!



Будет ли 5-я волна по S&P 500? [High Open Interest of VIXW Calls]

После удачного прогноза 3и волны по S&P 500, решил «предсказать» пятую волну (xa xa xa).

Пост в моем блоге:
Прогноз на сегодня по американскому рынку давал 19го и 20го числа.
https://smart-lab.ru/blog/512726.php

Меньше слов больше картинок. Мы опять видим большие объемы открытого интереса коллов по недельным опционам на VIX.

Будет ли 5-я волна по S&P 500? [High Open Interest of VIXW Calls]

Вопрос: почему я думаю что это полупки а не продажи коллов? 
Никто не будет продавать опционы по таким низким ценам! В это нет смысла.

Будет ли 5-я волна по S&P 500? [High Open Interest of VIXW Calls]


( Читать дальше )

Прогноз на сегодня по американскому рынку давал 19го и 20го числа.

Эх, хотел же я 19го числа еще пост написать, тогда бы больше людей разаботало.

Переписка под постом "Что случилось у Амеров????«19го числа:
(https://smart-lab.ru/blog/511859.php)

Прогноз на сегодня по американскому рынку давал 19го и 20го числа.

Переписка под постом »Путь вниз открыт, в США повышена ставка, все идет по плану" 20го числа:
(https://smart-lab.ru/blog/511876.php#comment9217186)

Прогноз на сегодня по американскому рынку давал 19го и 20го числа.

( Читать дальше )

Маркет-нейтральная стратегия на производных VIX

Маркет-нейтральная стратегия на производных VIX


В этой статье рассмотрим простейшую маркет-нейтральную стратегию из производных инструментов на индекса страха для S&P 500 (VIX). В основу положим контанго фьючерсов на VIX. Будем опережать SPY.

Использовать будем ETF на фьючерсы разных сроков. Всё это мы приготовим в Quantopian. Поехали!



( Читать дальше )

Перекрестное хеджирование на высокой волатильности фьчерсами.

Интересное измене возможно, так как не все так просто может быть на сегодняшних торгах.
Во первых, спекулянты вкладывают в VIX, так как есть высокая вероятность технического роста VIX. Важно, что S&P не так уж просел с таким VIX-ом. И во вторых это, может быть, фактор вклада освободившейся годовой прибыли инвесторов, которые предпочитают перекрестное хеджирование индексов, а не акций, на высокой волатильности (VIX/SNP). 
Перекрестное хеджирование на высокой волатильности фьчерсами.



....все тэги
Регистрация
UPDONW