vix


Спокойствие рынков на максимумах.

Спокойствие рынков на максимумах.
Суммирование чистой спекулятивной позиции в традиционных защитных активах, золото, 10-летние трежерис и VIX.
Спокойствие рынков на максимумах.

( Читать дальше )
  • Ключевые слова:
  • S&P,
  • vix

Всегда ли низкий $VIX - предвестник коррекции?

Интересную тему поднял на моем блоге Вячеслав. Он считает, что индекс страха ($VIX) сейчас слишком низкий, и это может быть сигналом начала коррекции. В частности, он провел параллель с низким $VIX в ​январе и последовавшим за этим февральским падением рынка. Схожи ли ситуации на рынке тогда и сейчас? И стоит ли нам ждать коррекции? Давайте смотреть. 



( Читать дальше )

SP500, возможны кратковременные осадки в виде шорта

Следующая неделя может быть шортовой. SPY-ю пора на 275-274.

SP500, возможны кратковременные осадки в виде шорта

Сопротивление волатильности державшейся c начала июля тоже пробили.

SP500, возможны кратковременные осадки в виде шорта

( Читать дальше )

Знатоки американского рынка - вопрос

S&P500 + Nasdaq — новые локальные хаи
Волатильность — только подошла к лок лоям последних 2х недель

Как так-то?

Волатильность вчера на американском рынке

23 мая на смартлабе и на своем канале t.me/ikra_invest в публичном доступе выкладывал прогноз по индексу волатильсти, кроме того писал о том что S&P может продавить отметку 2700. 

smart-lab.ru/blog/472723.php

Читаем пост от 23… тогда индекс был 12 с копейками, вчера он превысил 18.5

S&P пробил апрельский максимум, VIX ниже ключевой технической поддержки

Фьючерс на индекс S&P пробил апрельский максимум...S&P пробил апрельский максимум, VIX ниже ключевой технической поддержки… а VIX впервые с середины января оказался ниже ключевой технической поддержки — 200-дневной скользящей среднейS&P пробил апрельский максимум, VIX ниже ключевой технической поддержки

( Читать дальше )

Как устроены VarSwaps и почему знание этого важно?

ПЕРЕВОД (неполный)
Посвящается недавнему взрыву XIV ETN 

Статья
by  Stuart Barton //How VarSwaps Work And Why Knowing Is Important//

Резюме

1. VarSwaps составляют значительную часть рынка волатильности на акции.

2. Розничные инвесторы  ETF должны понимать, что лежит в основе этих продуктов на  волатильность.

3. Знание динамики рынка волатильности может помочь инвесторам принимать более обоснованные решения.

4. Наблюдаемый чистый перевес в сторону short розничных продуктов на волатильность может вызвать значительную совокупную short convexity позицию на оптовом рынке волатильности.

----------

ETF и ETN на волу продолжают набирать популярность, и этот быстрый рост сравнительно сложного класса активов вводит многих инвесторов в заблуждение кажущейся их простоты

....

skip---skip

....

В начале 1990-х годов банки стали предлагать своим клиентам чистые ставки на волатильность — возможность купить или продать реализованную волатильность акции или индекса в течение определенного периода, скажем, шесть месяцев или один год. В 1999 году Дерман и соавт. опубликовали первое широкопринятое строгое описание этих свопов волатильности, а также введение в понятие своп дисперсии или VarSwap [Source: Demeterfi, K., Derman, E., Kamal, M., & Zou, J. (1999).



( Читать дальше )

....все тэги
Регистрация
UPDONW