Сопровождение открытой сделки по пут опционам на VIX

Обычно на смартлабе публикуются уже закрытые в плюс сделки. 

Развлечения ради и небольшой рекламы телеграм канала для… напишу об открытой в настоящее время позиции. 
На текущий момент позиции в минусе, не знаю чем все закончится, тем интересней опубликовать это в реальном времени.  
Даже если по итогу будет минус, ничего страшного учитывая, что курсы не продаю и в ду не беру )

Итак, 23 июля у себя в телеграме опубликовал пост о том, что начал покупать путы на VIX. 
Всего было 3 позиции:

Уже на тот момент я написал, что по августовской серии особо не надеюсь на положительный результат, времени осталось немного: страйк далековато, экспирация близко. Поэтому основной объём было решено набирать на сентябрь. Для начала были куплены 15 и 16 страйки. Была вероятность, что рынок отскочет, VIX упадет, тогда уже не добирал бы, а смотрел и фиксировал по ситуации. Если же нет, был готов и к росту VIX, поэтому взял не на весь допустимый объём. 

Потом случилось завтра )
24.07.24:

SPY -2,27%
QQQ -3,59%
VIX +22,57%
Фьючерс на VIX, ближайший месяц + 14,33%
Купленные опционы ушли глубоко в минус. 

Путы на VIX беру далеко не в первый раз, один из критериев при входе — это возврат к среднему при росте VIX. 
Известно, что когда широкий рынок падает — VIX растет, когда рынок в боковике или растёт — VIX дрейфует вниз.
В ситуациях, когда был резкий рост VIX, он обладает достаточно выраженным свойством возврата к среднему.

На текущий момент VIX находится в 94 процентиле (на выборке цен закрытия 252 дня)




Это говорит о том, что текущее значение VIX было выше чем 94% закрытий за последний год.

Возьмём все случаи, когда закрытие VIX было выше, чем 200sma и процентиль больше 85 (чтобы немного увеличить полученную выборку, при этом предыдущее значение должно быть меньше 85) и посмотрим на истории (252 торговых дня), что было с индексом через определённое количество дней после фиксирования данного процентиля:



Всего было 5 таких случаев.
Отмечу, что как через 30, так и через 40 дней во всех 5 случаях индекс VIX был ниже чем в день закрытия в 85 процентиле. В среднем падение на -30%. 

Статистика:

Медиана доходности за тридцать дней -31.08 %
Среднее доходности за тридцать дней -30.59 %
Количество положительных закрытий через тридцать дней: 0
Количество отрицательных закрытий через тридцать дней: 5

Медиана доходности за сорок дней -29.51 %
Среднее доходности за сорок дней -31.77 %
Количество положительных закрытий через сорок дней: 0
Количество отрицательных закрытий через сорок дней: 5

Тот же самый анализ, но на большей выборке (500 торговых дней)

На такой выборке текущее значение VIX попадает в 62 процентиль.
Выбираем все случаи, когда закрытие VIX выше 200sma и процентиль больше 62:

14 случаев. Интересует статистика в первую очередь за 30/40 дней:

Медиана доходности за тридцать дней -26.05 %
Среднее доходности за тридцать дней -19.87 %
Количество положительных закрытий через тридцать дней: 3
Количество отрицательных закрытий через тридцать дней: 11

Медиана доходности за сорок дней -28.82 %
Среднее доходности за сорок дней -24.83 %
Количество положительных закрытий через сорок дней: 1
Количество отрицательных закрытий через сорок дней: 13

Результаты сопоставимы с выборкой из 200 торговых дней. 

Собственно поэтому я пока не закрываю позицию в опционах пут на VIX и точно ещё буду докупать. 

Понятно, что все возможно, в том числе падение рынка и рост VIX аналогичные ковидному, но в логике построения данной позиции я исхожу из умеренной коррекции, а для всего остального в портфеле есть другие опционные конструкции и манименджмент в этой. 

Не знаю можно ли будет обновить этот пост с итоговыми результатами, в любом случае итоги будут подведены в телеграм канале

t.me/blackdriller_options_trading

P.S. не смог поместить пост в раздел Опционы, если модераторы это сделают буду признателен.