Алгоритмическая торговля

Первая половина мая по торговле отложенными ордерами после публикаций аналитических материалов прошла в целом неплохо.
Крупных ошибок по открытию и удержанию позиций не было. Тщательнее идет работа со стопами по прибыльным позициям. Основную прибыль дали краткосрочные позиционные сделки внутри дня.

Текущее состояние открытых ордеров:






( Читать дальше )

Многие алгоритмические трейдеры – одиночки – он и трейдер, он и кодер, и квант. И хотя во многом эти роли близки (например, если сказать: трейдер, художник, квант, кодер, уберите лишнее слово, то оставшиеся 3 видно, что достаточно близки), всё-таки при этом они и существенно отличаются между собой. В контексте данного поста важны те отличия, которые завязаны на предрасположенности. Я допускаю – и это так и есть – что человеку могут подходить часть этих ролей и не подходить другие, или подходить меньше. Меньше подходить, в данном случае означает, что отдача от выполнения соответствующей роли будет меньше. Да, ты приспособишься, адаптируешься, подтянешь нужные дисциплины, засунешь подальше свои предрасположенности и предпочтения и будешь делать весь спектр работ, но нетипичная роль, нелюбимая роль всегда будет в отстающих в твоём единоличном тандеме.

Какие блоки (процессы, этапы) имеются в алгоритмической торговле:

1. генерация идей.

2. формализация идей.

( Читать дальше )

Есть градация: системный трейдинг и несистемный. Системный – типа вход и выход по четким однозначным правилам (системный часто эволюционирует до алгоритмического). Должен ли системный подход на этом заканчиваться? – я думаю, нет. Если системный подход идёт от самой картины мира трейдера, как её концентрированное представление, то уверен, что в соответствии с этими представлениями системными должны быть и другие аспекты торговли. Сейчас поясню через предложение. Если же трейдер пошёл в алго тупо чтоб не сидеть перед монитором или только потому, что не справляется с психологией, то у такого трейдера скорее всего не будет тяги систематизировать вообще всё. О каком всём я говорю: это прежде всего процесс разработки стратегии, оптимизации, верификации. В случае с достаточной формализацией данных процессов, многое если не всё так же может быть автоматизировано. И второе – критерии включения стратегии в список торгуемых в бою и критерии выключения стратегии.

Углубляя проникновение (как звучит-то!) системного подхода в трейдинг, мы как минимум продолжаем снижать влияние эмоций и прочих нерациональностей на принятие решений – не так то просто эмоционально перестроиться на подход, когда при рисёче ты стараешься доказать, что стратегия не работает, а не наоборот. А если ты исходишь из «наоборот» — тебя ждут те же самые психологические ловушки, только немного другие. Та же фигня и при администрировании стратегий – какую добавить, какую убрать, какой дать больше денег. Привязанность к когда-то хорошо работавшей стратегии, желание дать слишком много денег хорошо работающей стратегии и т.д. – во всём этом по прежнему много места для эмоций.

( Читать дальше )

Первый квартал 2017 года получился довольно сложным для моих торговых систем. Итоги следующие:

Январь — -3,88
Февраль — +0,03
Март — -13,45

Суммарно итог 1 квартала составляет -16,79%

 Результаты торговли за 5 месяцев составляют -3,53%. С максимальной просадкой в 24,86%

( Читать дальше )

Добрый день, коллеги!

Вот уже 4 года я занимаюсь разработкой роботов для Фортс. И всегда был уверен, что у системы должна быть одна позиция. Конечно, слышал, что есть системы с доливками и частичным закрытием. Более того, об этом есть курс у Игоря Чечета и Дмитрия Власова (www.chechet.org).  Посмотрев его, понял, что лучше входить и управлять одной позицией. И с этим долго жил…

Но, на Смарт-лабе появился проект Павла Крапчитова «Полигон для Новичка». Сейчас уже идет 3-й сезон (http://smart-lab.ru/blog/387540.php). Один из любимых способов доработки системы автора Полигона – разбить объем позиции на 2 и сделать дополнительный вход.

Решение проверить данные рекомендации привело к созданию многопозиционной системы «Юпитер», принимающей участие в «Полигоне, 3-й сезон».

Итак, были взяты 3 копии системы и в них сделаны настройки по количеству позиций: в системе №1 зафиксирована 1 позиция, в системе №2 зафиксировано 4 позиции, в системе №3 количество позиций определяется по итогам оптимизации.

( Читать дальше )

Людей, в т.ч. трейдеров можно классифицировать по разным критериям, в частности по критерию того, что человеку ближе — генерить идеи или их реализовывать. Если говорить о трейдинге, подобное деление тоже присутствует. Если говорить об алгоритмическом трейдинге, то помимо разного рода промежуточных форм можно встретить два крайних проявления: 1) кодинг не проблема, где бы найти хорошую идею. 2) идей море, но с реализацией сложности. И причем 2-й вариант — это не только отсутствие знаний-опыта в программировании и прочих технических моментах. Я сейчас ближе к (2) — море идей, с реализацией пока сложности. Хочу сказать, что вариант (2) это не просто промежуточное значение — ты закрываешь брешь в знаниях и опыте в плане программирования и прочих технических вопросов — и вуаля — ты полностью гармоничный самодостаточный алгортейдер. Тут есть и другой момент — предрасположенность, предпочтения — уверен, что даже когда очень основательно подтяну техническую часть, приоритетной, наиболее интересной — для меня всегда будет сторона идей, остальное будет казаться мне неинтересным, остаточным, ещё раз — это вопрос предпочтений. 

( Читать дальше )

Передача «Илья Гадаскин. Алгоритмическая торговля» на видеопортале трейдеров YouTrade.TV 10 февраля 2017 г.

Передача «Илья Гадаскин. Алгоритмическая торговля» на видеопортале трейдеров YouTrade.TV 20 января 2017 г.

Известный бывший топ-менеджер и совладелец крупных российских инвестиционных компаний А. Мовчан написал статью в FB об алгоритмической торговле, собравшую более 2000 «лайков» и более 600 перепостов. Поэтому «пройти мимо» столь популярной статьи автору этой заметки, специализирующемуся именно в этой торговле почти 20 лет, просто не представлялось возможным. Тем более, что А. Мовчан «с порога» без ложной скромности заявил:

«Я по роду службы хорошо осведомлен вообще о управлении инвестициями и в частности о алгоритмических стратегиях…»

Надо признать, что для меня это было «открытием», потому что никогда не слышал об успехах компаний «Тройка-Диалог», «Ренесанс управление инвестициями» и «Третий Рим» на ниве управления инвестициями посредством алгоритмической торговли. Да и вообще первая компания получила  свой раскрученный бренд и материальное благополучие в 90-е годы, во-многом, благодаря монополии на предоставление доступа на российский финансовый рынок иностранным инвесторам. Собственно благодаря этому бренду  «Ренесанс управление инвестициями» получила в свое управление огромные по российским меркам суммы и потому сомнений в том, что А. Мовчан хорошо осведомлен об управлении инвестициями быть не может, но  экивок в сторону алгоритмических стратегий, мягко говоря, вызывает сомнения. Собственно эти сомнения и заставили автора прочесть и разобрать статью внимательно. Об этом «разборе полетов» и пойдет речь ниже.

( Читать дальше )