NASDAQ

Давайте посмотрим, какие итоги мы имеем после вчерашней торговли на мировых рынках. С чем нам работать сегодня?

США. Торговля на Америке, как говорят аналитики, завершилась разнонаправленно.
📈 Dow Jones (+0.97%), Важным моментом было обновление исторического максимума на Dow Jones. Это информация интересная. В то же время, закрепился ли индекс выше прошлого экстремума — нет. Вот от сюда и будем плясать. Почему? Потому что не всегда переписанный хай является четким основанием или опорой для суждения о продолжении тенденции. Нередко бывает в 40% случаев после такого и смена тенденции. Шортить тут ничего пока нельзя. Все очень волатильно.

 

( Читать дальше )

Обратите внимание на огромный разброс доходности по облигациям.
Сделал для Вас слайды.
Доходность US Treasures с разными сроками погашения и график ETF на 10-летние US Treasures (падение = рост доходности).

Обычно индекс Насдак и растет, и падает быстрее, чем S&P и Dow Jones.
Сейчас в моменте, Насдак падает, а S&P и Dow Jones растут.
Рост волатильности = сомнения в продолжении тренда (с ноября 2020г. тренд растущий).
Насдак по дневным: намечается коррекция.


( Читать дальше )

… but the helicopter did not follow. )

Здравствуйте, коллеги!

Все мы уже знаем что сенат с минимальным перевесом утвердил программу Байдена по спасению экономики. Часть средств, цитирую:

"… около 1 триллиона долларов — на прямые выплаты домохозяйствам и примерно 440 миллиардов долларов — на выплаты малым предприятиям и сообществам..."

Вы сидите дома, расходы максимально сокращены и Вы уже в принципе выживаете в этой ситуации, понимая как иногда «мало» для этого нужно.

Суть не в эмоциях, а в том что когда ты привык к определённому образу жизни и тебе «на голову сваливаются шальные деньги» и  с помощью СМИ и соц. сетей тебя подталкивают к инвестициям в такое, как GameStop ширпотреб, или Tesla, — элита, прикоснулся к Марсу ;) то...

(Надеюсь умудрённые опытом понимают, что всё это не борьба против хедж фондов, а пиар для завлечения новых «хомяков» на биржу, мол, вот как можно!)

Или ты скажешь соседу что купил новый холодильник или...

( Читать дальше )

Обработал отчеты CFTC.

Скачиваю с сайта CFTC в excel.
Написал в excel простую программу: считает лонг минус шорт,
недельные данные  по каждой категории участников рынка и
строит графики изменений позиций по каждой категории участников рынка.
Если лонгов больше, цифра зеленая.
Если шортов больше, цифра красная.

Очень интересный результат в NASDAQ: продолжение тенденции выхода крупных участников о мелких.

По NASDAQ за последнюю неделю
— чистая лонговая позиция ставящих через посредников участников рынка 2 недели растет в разы, 
— соответственно, крупняк выходит (институционалы) и шортит (хэджеры).
Теория.


Обработка.


( Читать дальше )

Четверг был отмечен значительным снижением мировых рынков. Негативные настроения усилились в результате того, как рост доллара возобновился на фоне выступления главы Центробанка Дж. Пауэлла, после которого доходность по 10-летним UST превысила 1,55%. 

По словам Пауэлла, регулятор и дальше намерен придерживаться мягкой денежно-кредитной политики, допуская, что ради стимулирования экономической активности инфляция может подняться выше целевых значений. При этом ЦБ не намерен тут же реагировать, чтобы сдержать рост доходности по госбумагам США. 

Почему упали рынки?

Причина весьма прозаична – это разочарование рынка. Игроки ожидали более существенных данных, например, заявления о поддержании доходности UST на приемлемом уровне. То есть в приобретения UST на баланс Федрезерва, если возникнет необходимость. Но ничего подобного не прозвучало.

( Читать дальше )

Всем привет и доброе утро!

Только доброе оно для тех, кто увидел разворотные модели на рынках своевременно. Но мы это неоднократно обсуждали и в телеграм-канале, и в чате канала, поэтому подписывайтесь!

Я в середине февраля писал статью про то, что «Аннушка уже купила масло» (помните слова Волланда к Берлиозу в «Мастере и Маргарите»).

Так вот, вчера купленное масло уже было разлито.

Почему я так говорю? Посмотрим, что мы имеем по итогам вчерашнего дня.
США. Dow (-1.11%), s&p (-1.34%), и Nasdaq (-2.11%). Но это просто цифры, хотя цифры некрасивые. Самое главное, по итогам вчерашнего дня мы имеем закрепление на насдаке ниже 12700. А для меня это подтверждение того, что должна работать падающая тенденция.

 

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Привет,
я тут запустил проект, который портфели автоматически считает (по собственном алгоритму), и позволяет самому собрать портфель вручную и сделать бектест. Очень хочу его развивать дальше,  делать как платные так и бесплатные штуки, в основном сейчас все бесплатно, только все, что сохраняется и храниться в базе платное, так как я и сам отваливаю за это денежку. 

Но чтобы развивать нужна обратная связь и идеи — вот сайт\ https://thefinefolio.com .
Может есть тут люди, у которых, есть что автоматизировать? 
Ну и вообще, как вам в целом сайт?

Очень интересная ситуация:
NASDAQ летит вниз, остальные индексы чуть — чуть вниз,
нефть вверх (поэтому рубль крепкий).

Раньше, как рынки начинали нервничать,
еженедельно выступал (психиатр) Пауэлл.

Рынки сейчас трендовые.
Поэтому риски удержания лонгов (стратегия «покупай и держи») растут.
Тренд уже не растущий.
Обычно, за США идут и остальные рынки.

Напоминаю, что доходность RGBI (индекс ОФЗ) уже 6% при ставке ЦБ РФ 4,25% (ближайшее заседания ЦБ 19 марта 2021г).
В феврале ОФЗ размещены с дисконтом к номиналу, т.ею фактическая доходность по размещениям была от 6,5%.
ВЫВОД: РЫНОК РФ УЖЕ ОТЫГРАЛ ПЕРЕХОД К НЕЙТРАЛЬНОЙ ДКП (ставка ЦБ 6%).

Конечно, каждый раз движения происходят по новому.
В 2008г. падение индексов началось на месяц раньше, чем падение нефти:
индекс ММВБ сползал вниз на бешенно растущей нефти (максимум был $148), через месяц резко упала и нефть.
2007г. — 2009г.: графики индекса ММВБ и USD_RUB (валютная секция ММВБ) с моими комментариями.

( Читать дальше )

НАПОМИНАЮ:
По NASDAQ в конце февраля
— чистая лонговая позиция ставящих через посредников участников рынка за неделю выросла в 3,5 раза, 
— чистая лонговая позиция NON REPORTABLE (мелкие участники рынка) растет в разы.
— соответственно, крупняк выходит (институционалы) и шортит (хэджеры).
Теория.


Обработка.


( Читать дальше )