SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Новости тг-канал
Купить Mozgovikфьючерсы
Хеджирование вечными фьючерсами. Особенности
- 28 сентября 2025, 21:09
- |
Доброго времени суток! 🤝
Что же такое хеджирование фьючерсами? 🤔
Хеджирование фьючерсами — это когда у тебя, например, есть обыкновенные акции Сбербанка и ты понимаешь (предполагаешь), что эти акции полетят вниз в скором времени, но продавать их не хочешь (не важно по какой причине, просто не хочешь и всё). И вот ты, вместо того, чтобы продать обыкновенные акции Сбербанка, шортишь фьючерс на то количество акций Сбербанка, которое у тебя в портфеле.
Если акции упадут в цене, полученная прибыль с шорта вывезет твою позицию в ноль (главное, вовремя шорт закрыть), если акции вырастут (случай, когда твои предположения оказались неверными), то тоже выйдешь в ноль (на фьючерсе потеряешь, на акциях заработаешь), а может быть даже и в плюс, если смекнёшь, что рост продолжится (и он продолжится на самом деле) и закроешь шорт.
Чем же отличается данная стратегия хеджирования при помощи вечных (бессрочных) фьючерсов, от стратегии хеджирования при помощи квартальных фьючерсов? 🤔
( Читать дальше )
Не забудьте подписаться на мой телеграм-канал!Значит так! 🧐
Что же такое хеджирование фьючерсами? 🤔
Хеджирование фьючерсами — это когда у тебя, например, есть обыкновенные акции Сбербанка и ты понимаешь (предполагаешь), что эти акции полетят вниз в скором времени, но продавать их не хочешь (не важно по какой причине, просто не хочешь и всё). И вот ты, вместо того, чтобы продать обыкновенные акции Сбербанка, шортишь фьючерс на то количество акций Сбербанка, которое у тебя в портфеле.
Если акции упадут в цене, полученная прибыль с шорта вывезет твою позицию в ноль (главное, вовремя шорт закрыть), если акции вырастут (случай, когда твои предположения оказались неверными), то тоже выйдешь в ноль (на фьючерсе потеряешь, на акциях заработаешь), а может быть даже и в плюс, если смекнёшь, что рост продолжится (и он продолжится на самом деле) и закроешь шорт.
Чем же отличается данная стратегия хеджирования при помощи вечных (бессрочных) фьючерсов, от стратегии хеджирования при помощи квартальных фьючерсов? 🤔
( Читать дальше )
- комментировать
- 1.7К | ★3
- Комментарии ( 4 )
Коротко и фьючерсах и их ценообразовании
- 27 сентября 2025, 11:15
- |
Здравствуйте! 🤝
Фьючерс, он же фьючерсный контракт — производный финансовый инструмент, контракт, согласно которому продавец обязан продать покупателю товар по заранее зафиксированной цене, а покупатель обязан этот товар приобрести.
В контракте оговаривается количество лотов актива (обычно), например акций, золота, валюты, какао и цена, если говорить и фьючерсах, торгующихся на бирже.
Фьючерсы торгуются на срочном рынке.
Стоимость фьючерсов (цена) определяется в пунктах (пт., pt.). По сути, на Московской бирже 1 пункт равен 1 рублю.
Чтобы купить или продать контракт, участнику торгов необходимо иметь на счёте не всю стоимость фьючерса, а лишь гарантийное обеспечение (ГО), которое на Московской бирже может быть меньше стоимости самого контракта в несколько раз, например в 5 (плечо 1:5) или в 10 (плечо 1:10).
За торговлю фьючерсами необходимо платить комиссию как брокеру, так и бирже, но не всегда, например, комиссию совершение сделки платит тейкер (заявка этого участника торгов исполняется по рынку, на основании уже имеющихся заявок в биржевом стакане), мейкер (первый оставляет заявку в биржевом стакане) же не платит.
( Читать дальше )
Фьючерс, он же фьючерсный контракт — производный финансовый инструмент, контракт, согласно которому продавец обязан продать покупателю товар по заранее зафиксированной цене, а покупатель обязан этот товар приобрести.
В контракте оговаривается количество лотов актива (обычно), например акций, золота, валюты, какао и цена, если говорить и фьючерсах, торгующихся на бирже.
Фьючерсы торгуются на срочном рынке.
Стоимость фьючерсов (цена) определяется в пунктах (пт., pt.). По сути, на Московской бирже 1 пункт равен 1 рублю.
Чтобы купить или продать контракт, участнику торгов необходимо иметь на счёте не всю стоимость фьючерса, а лишь гарантийное обеспечение (ГО), которое на Московской бирже может быть меньше стоимости самого контракта в несколько раз, например в 5 (плечо 1:5) или в 10 (плечо 1:10).
За торговлю фьючерсами необходимо платить комиссию как брокеру, так и бирже, но не всегда, например, комиссию совершение сделки платит тейкер (заявка этого участника торгов исполняется по рынку, на основании уже имеющихся заявок в биржевом стакане), мейкер (первый оставляет заявку в биржевом стакане) же не платит.
( Читать дальше )
Серебро фьючерс sv 12.25 Шорт с коротким стопом за сегодняшним пиком.
- 25 сентября 2025, 15:55
- |
Вчера постила трехмесячный и месячный график в ленте с кратким экскурсом в 1980 с манипуляциями братьями Хант.
И сегодня его дергают не менее усердно! Стопчики поснимали во фьючерсе… в отличии от спокойного золота.
Полагаю, что пик сентября уйдет под границу наклонного канала Фибо, под отметку 43, далее будем смотреть.
Индекс Московской Биржи цепляется из последних сил...
- 25 сентября 2025, 15:41
- |
У меня такое ощущение, что пока мои публикации с треугольником есть на Смартлабе, Индекс не сдастся.
Удерживается в красной зоне.
Напомню техническую картину по биткоину.
- 25 сентября 2025, 09:00
- |
Приветствую!
В начале сентября уже график сюда постила. Картина конца сентября подтверждает начавшуюся коррекцию.
Цели коррекции пока определить сложно, но могут быть довольно глубокими вплоть до 70, если «киты» не удержат.
В начале сентября уже график сюда постила. Картина конца сентября подтверждает начавшуюся коррекцию.
Цели коррекции пока определить сложно, но могут быть довольно глубокими вплоть до 70, если «киты» не удержат.
Серебро в коррекцию. Полтинник подождет.
- 24 сентября 2025, 10:18
- |
Приветствую!
Видели серебро на трехмесячном графике?)
Представьте, что в 1980 году цена серебра уже достигала текущих вершин!
Что было:
( Читать дальше )
Видели серебро на трехмесячном графике?)
Представьте, что в 1980 году цена серебра уже достигала текущих вершин!
Что было:
- Спекулятивная атака: Этот пик в 1980 был результатом попытки манипуляции рынком братьями Хант, которые пытались монополизировать мировые поставки серебра, что привело к резкому скачку цен.
- Рыночный кризис: После ареста братьев Хант и провала их манипуляций рынок серебра столкнулся с кризисом, и цена упала до 11 долларов за унцию всего за два месяца.
( Читать дальше )
Индекс Московской биржи вновь благополучно вынырнул из красной зоны. Крепкие стены треугольника сдерживают падение.
- 23 сентября 2025, 17:36
- |
Приветствую
На месячном графике, как и прежде, отображена общая картина, и мы наблюдаем утрамбовку поддержки нижней грани треугольника.
На дневном видно, как цена пытается удержаться от падения, и выныривает из красной в зеленую зону торгов.
( Читать дальше )
К.Р.С.
- 23 сентября 2025, 07:09
- |
Фьючерс на крупный рогатый скот
В основном, обсуждаются тренды на популярные инструменты, типа «ах как золото растет», или «ой как газ падает». В то время как тренды на не очень популярные инструменты, например крупный рогатый скот, остаются незамеченными.
В основном, обсуждаются тренды на популярные инструменты, типа «ах как золото растет», или «ой как газ падает». В то время как тренды на не очень популярные инструменты, например крупный рогатый скот, остаются незамеченными.
Торговый план на 22.09.2025 по SILV-12.25 #SVZ5
- 21 сентября 2025, 19:23
- |
Последний дневной диапазон: ≈ 41.80 — 43.40 $.
МЗ лонг база 41,323-41,459 и 40,815-40,951, на нашем 40,01-40,31
МЗ контр шорт база 43,128-43,398 и 44,120-44,390, на нашем коррекц 44,58-44,89
Ближайшие важные уровни (ориентиры):
Сопротивление: 43.40–43.80 $
Поддержка: 41.80–42.20 $
Возможные сценарии✅
Сценарий A — Главный — лонг на откате
Условие входа:
Цена откатывает к зоне 42.0–42.3 $ и показывает силу покупателей.
Вход:
42.0–42.3.
Стоп:
ниже 41.50
Тейк-профиты (частями):
TP1 = 43.40
TP2 = 44.50
Сценарий B — Альтернативный
Условие:
Пробой и закрытие на дневном таймфрейме ниже 41.6–41.8 с ростом объёма.
Вход:
ниже 41.6.
Стоп:
выше 42.2–42.5
Цели:
T1 = 40.0
T2 = 38.5–39.0 (если движение усиливается).
Сценарий C — Интра-дей
Лонг от ~41.9 СЛ 41.5 и TP около 43.2;
Шорт от 43.4–43.8 СЛ 44.1 и TP 42.2.
МЗ лонг база 41,323-41,459 и 40,815-40,951, на нашем 40,01-40,31
МЗ контр шорт база 43,128-43,398 и 44,120-44,390, на нашем коррекц 44,58-44,89
Ближайшие важные уровни (ориентиры):
Сопротивление: 43.40–43.80 $
Поддержка: 41.80–42.20 $
Возможные сценарии✅
Сценарий A — Главный — лонг на откате
Условие входа:
Цена откатывает к зоне 42.0–42.3 $ и показывает силу покупателей.
Вход:
42.0–42.3.
Стоп:
ниже 41.50
Тейк-профиты (частями):
TP1 = 43.40
TP2 = 44.50
Сценарий B — Альтернативный
Условие:
Пробой и закрытие на дневном таймфрейме ниже 41.6–41.8 с ростом объёма.
Вход:
ниже 41.6.
Стоп:
.png "Торговый план на 22.09.2025 по SILV-12.25 #SVZ5")
выше 42.2–42.5
Цели:
T1 = 40.0
T2 = 38.5–39.0 (если движение усиливается).
Сценарий C — Интра-дей
Лонг от ~41.9 СЛ 41.5 и TP около 43.2;
Шорт от 43.4–43.8 СЛ 44.1 и TP 42.2.
Фандинг. Вечные фьючерсы не для инвестиций
- 21 сентября 2025, 09:35
- |
Здравствуйте, друзья! 🤝
Подержав фьючерсы некоторое, я заметил, что размер вариационной маржи не являлся переоценке позиции. Начал разбираться почему, нашёл ответ на официальном сайте Московской биржи и закрыл позиции. Закрыл 28 января. Причём в процентном соотношении к размеру депозита закрыл в нехилый минус.
Вариационная маржа для вечных фьючерсов рассчитывается следующим образом:
( Читать дальше )
Дисклемейкер: данная статья написана на основе личного опыта работы Биржевого торговца с вечными (бессрочными) фьючерсными контрактами. События, на которых основана статья происходили в январе 2025 года.В январе, а именно 17 числа 2025 года, купил бессрочные фьючерсы на юань CNYRUBF, а потом, когда котировки пошли не туда и надо было закрывать позицию, я этого делать не стал, ведь фьючерс вечный и если рассчитать плечо, можно держать позицию сколь угодно долго. Всё равно рубль к юаню пока только падал на длинном промежутке времени (так я думал на тот момент).
Подержав фьючерсы некоторое, я заметил, что размер вариационной маржи не являлся переоценке позиции. Начал разбираться почему, нашёл ответ на официальном сайте Московской биржи и закрыл позиции. Закрыл 28 января. Причём в процентном соотношении к размеру депозита закрыл в нехилый минус.
Вариационная маржа для вечных фьючерсов рассчитывается следующим образом:
Вариационная маржа в промежуточный клиринг (ПК) = Переоценка позиции.Вариационная маржа в вечерний клиринг (ВК) = Переоценка позиции – Фандинг * Лот, где
( Читать дальше )
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- ipo
- nyse
- rts
- s&p500
- si
- usdrub
- акции
- алготрейдинг
- алроса
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновая разметка
- волновой анализ
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- дональд трамп
- евро
- золото
- инвестиции
- инвестиции в недвижимость
- индекс мб
- инфляция
- китай
- ключевая ставка цб рф
- кризис
- криптовалюта
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- мтс
- натуральный газ
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опрос
- опционы
- отчеты мсфо
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- путин
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трамп
- трейдинг
- украина
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- цб рф
- экономика
- юмор
- яндекс