волатильность

Коллеги, помогите, пожалуйста.

Прошу не смеяться. Только сейчас решил для интереса пересчитать историческую волатильность в экселе и сравнить, с тем, что рисует индикатор HV в TradingView, с которым, собственно, совпадают и данные из остальных источников, в т.ч. из терминалов TWS и CQG. Для всех период — 10 рабочих дней. Чикагская мягкая пшеница, текущий фьюч. И сразу оказался в тупике.

Во-первых, из текущих значений индикатора HV в TradingView без учета сегодняшних (02.11.2020, т.е. на конец 30.10.2020) данных 10 дневная HV = 19.15, следовательно, стандартное отклонение за 10 раб дней 3.81% (19.15 * корень(10/252)). В экселе по тем же самым данным за 10 дней функция СТАНДОТКЛОН выдает 1.0564%.

Я пересчитал сам, без функции СТАНДОТКЛОН:

Тоже самое. 1.0564%.

Из этой 10 дневной сигмы получается волатильность 5.30. А это далеко не 19.15.

Помогите, разобраться, что не так, а-то взрыв мозга.

В связи с неумолимо надвигающимися выборами фондовый рынок США испытал настоящий шквал распродаж на прошедшей неделе. Ирония в том, что это привело к значительному расхождению капитализации фондовых индексов с динамикой совокупного баланса крупнейших ЦБ мира: 

(Распродажа фондовых рынков по всему миру в преддверии выборов в США привела к значительному расхождению их капитализации с динамикой совокупного баланса крупнейших ЦБ мира.)

Сам S&P500 пережил сильнейшее падение в течение календарной недели перед выборами за всю историю наблюдений:

На просторах телеграмма попалась статейка, которая мне понравилась, о предстоящих выборах в США и о поведении в связи с этим рынка. 
К сожалению, не знаю кто автор, но статья его мне понравилась и я полностью солидарна с мнением автора, поэтому надеюсь он не обидится, что я себе в блог сохраню эту мысль. 

"...на рынок влияет не факт победы какого-либо кандидата, а поведение участников.
Разношёрстная компания: фонды, банки, частники – каждый имеет своё мнение и будет его пытаться реализовать на фоне новостей. Добавьте алгоритмы, которые всегда подключаются на всплесках цен, найдутся множество торговцев, которые будут «переобуваться прямо в прыжке», переходить из лонга в шорт и наоборот — вот вам и причина хаоса на рынке.
...
Так что, очень вероятно, что рынок задёргают в усмерть, вместе с вашими депозитами.

...не верьте «бывалым», которые говорят, что волатильность это отличная возможность для трейдера, чтобы заработать.

Не все так трудно, как издали кажется.
Вести с полей, космобиологических.



* О выборах:

Да что тут писать? Разговаривать буду.

Контекст: на D1 покупатель не показывает хороших V — volume, S — spread, P — progress, R — result. Ничего из этих показателей не проявляет силу покупок, а ведь цена уходила из зоны покупок, и должна показывать силу по какому-то из параметров. Поэтому, контекстно: у нас рэнж образовался при шортовом балансе, находимся мы в волне покупок, волна покупок не показывает основательности, ждем разворота от сопротивлений. Пойдет шорт сразу или от сопротивления повыше, я сказать не могу. Лично мне хотелось бы, чтоб от сопротивления, так и безопасней и читаемо и стоп короче :)

Так же контекстно давайте сравним волны. Я подсветил синими и желтыми стрелками покупки и продажи. Последняя волна продаж показывает по барам прогресс хуже, а следом волна покупок, еще хуже. От такого, конечно, мы ждем похода вниз. В общем высока вероятность похода вниз, но откуда? :)

Локально: в волне наверх слабые пробои на м5. Есть ликвидность, которую нужно собрать.