Превратности расчета волатильности

Большой Брат, моя «волатильность» считается по HLC дневок. Это не просто СКО, а неких аналог СКО, «очищенный» от направленных краткосрочных движений в несколько дней. Я стараюсь оценить «размах» колебаний относительно этих краткосрочных движений, которые могут быть и вверх, и вниз, и вбок.

Если цены (H+L)/2 ИЛИ C будут меняться на один тот же процент каждый день периода расчета, то моя «волатильность» будет 0 и неважно это положительный процент, отрицательный или нуль.

Дополню. «Парадокс» такого расчета состоит в том, что цена в рублях может вырасти из-за падения рубля, но если она упала в долларах, то вармаржа будет отрицательна.

Данковский, это делается на этапе тестирования

1. Разные варианты перебираемых параметров не должны быть больше 100
2. Для каждого фиксированного набора параметров вычисляем динамику счета.
3. Выбираем те наборы параметров, у которых динамика счета «устойчива» в разные периоды, а не смотрим на одномерные характеристики, такие как доходность, просадка, профитфактор и т. д.

PS. И не забудьте про проскальзывание+комиссия при построении динамик счета.
PS1. Еще распространенная ошибка: заглядывание в будущее в алгоритме системы.

robomakerr, конечно метрикой, причем после вычета доходностей.

robomakerr, да нет конечно. Берём относительные приращения  эквити с частотой в 2 и более раз чаще, чем среднее время в позиции. Разбиваем на 2 или более (до 5) непересекающихся участков с достаточно большим числом значений на каждом (от 100 и более), на каждом из участков центрируем и нормируем по отдельности и по критерию Манна-Уитни сравниваем получившиеся выборочные распределения между собой. Если находим несовпадение, то выбрасываем эквити.

PS. Манн-Уитни, потому что это робастный критерий в отличии от Колмогорова-Смирнова.

Дополню. А перед этой продедурой я на той же эквити строю последовательность ЗНАК и по критерию Стъюдента проверяю соотношение P(1) больше либо равна Р(-1). Заметьте, что эта эквити отражает поведение счета не посделочно, но и во время сидения в позиции. Если оно статистически (!) не выполняется, то тоже эквити отбрасываю.

И важное замечание: это корректно только для систем, совершающих все операции «на все», при усреднении и(или) пирамидинге данные процедуры могут быть некорректными.

$100, ну про РИ я тоже писал о резком падении «волатильности» после ухода из расчетов данных 19-22 сентября:

С 19.09 по 28.11 — 2,4%
С 23.09 по 02.12 — 1,1%

Среднеисторическая 2012-2022 — 1,7%

ivan_petrov, ну участников заблокировали в марте, а волатильность упала к осени. Да и чем меньше участников, тем по логике должна быть больше волатильность.

ivan_petrov, скорее «добивающим ударом» было 30 июня: отказ Газпрома платить дивиденды. А частичная мобилизация как раз «встряхнула болото», но ненадолго.

Антон Иванов, на комоне заработали и много, в-основном, Сишники (до июля включительно и сейчас в декабре) и(или) те, кто был в шортах акций и фьючерсов на акции перед 24.02.

Август-ноябрь — период либо «нуля» (от -2 до +10%%), либо минуса (от -5% и больше) для большинства активных трейдеров на комоне. Выделить алго- из торгующих активно со 100% вероятностью мне не удается без общения с автором. За свою бытность на комоне была пара моих ошибок, как в одну, так и в другую сторону, когда выделял алго-  по  эквити.

Антон Иванов, ну я вижу только одно «пересечение» между регулярным написанием топиков на смарт-лабе и своим вочлистом активно(!) торгующих на комоне: Amigotrader. Был еще Дмитрий Овчинников, но он разочаровался в комоне.

А в моем вочлисте почти 20 авторов активно торгующих и примерно столько же инвесторов.

darkcorp, «хитрая» за 50 торговых дней (меньше большая ошибка) и СКО приращений логарифмов цен за 10 торговых дней и беру максимум из двух величин.