анализ

#порынку
Всем доброго дня. Пока фондовые рынки все еще закрыты, но нам с вами нужно подготовиться к их открытию, мы уже говорили про потенциально интересные компании ранее. Теперь хотел бы взглянуть на рынок чисто технически. Проблемы политического характера начали обостряться в конце прошлого года, первые резкие падения были после переговоров с НАТО и нашего ультиматума по гарантиям безопасности, на которые НАТО положил Украину болт. Поэтому чтобы понять техническую силу того или иного инструмента мы можем посмотреть кто упал меньше всего с начала года и именно на эти акции стоит обратить внимание. Конечно это не гарантирует то, что условный ГМК не обложат бешеными налогами и он в итоге окажется слабее остальных, однако по состоянию на закрытие рынка 26 февраля имеем следующих лидеров(см.скрин) Первая четверка думаю не так интересна и вообще металлургия под вопросом пока, как и ситуация с ФосАгро, нужно смотреть скорее в день открытия рынка. Яндекс, ВТБ, Сбербанк конечно хорошие компании, но расчитывать на то, что они быстро начнут восстановление никак не приходится

#порынку #дефолт
Дефолт, дефолт, дефолт, сейчас о нем говорят все также как говорили про коронавирус, дефолт такая же яркая тема, когда все из вирусологов и военно-начальников переходят в экономисты.
Основные тезисы, которые нужно понимать:
1. Дефолт — это отказ платить по своим обязательствам, не больше не меньше. Де факто он уже произошел, причем отжав наши резервы США и ЕС также объявили дефолт)))ведь они же отказались платить!😂
2. Все возбуждены потому что многие при слове дефолт, чаще всего люди(старше 35) покрываются холодным потом, вспоминают спирт рояль, ножки буша и «мухожука». Не стоит забывать, что дефолт 98 действительно был крахом всей финансовой системы, сейчас же дефолт носит чисто технический характер, мы не платим не потому что нечем, а потому что не можем заплатить из-за тех самых ребят которым и нужно платить. Однако уже нашли хорошее решение, мы заплатим рублями и делайте с ними что хотите пока не вернете награбленное))))
Вспоминается песня группы Ария: «В стране героев и воров, награбленное грабят вновь»😂
3. Пойдет ли доллар вверх если мы объявим дефолт? А с чего бы вдруг? Он может пойти вверх если отменят всё то, что вводили в последнее время(запрет вывода более 10к, вывода за бугор и прочее) причем и без дефолта, если нам не вернут ЗВР, если нам вернут ЗВР, то уже все остальное не страшно, наши ЗВР перекрывают любой отток капитала с лихвой, за это наш ЦБ и критикуют многие экономисты.

▶️ Одна из самых старых систем анализа рынка (описана в 1930-х годах).

▶️ Является основой для большого количества торговых стратегий. 

▶️ Инвесторы, фонды и трейдеры до сих пор используют её для предположения последующих рыночных движений. 

👋 Привет! Меня зовут Олег. В своём блоге Я делюсь своим 5-летним опытом работы с криптовалютой. 

✌️ Рассказывать про волны буду через призму своего опыта работы с ними, т. е. именно так, как мне удобно делать анализ и получать с этого прибыль. Если вам интересна теория в целом, вот отличное видео на 10 минут по теме.

Начнём с определения. 

Википедия:

«Волны Эллиота» — интерпретация процессов на финансовых рынках через систему визуальных моделей (волн) на ценовых графиках.

А теперь проще:

Поговорим снова немного по рынку, которого пока нет. Почему биржу закрыли и не открывают и возможно еще долго не откроют? Во-первых это вполне нормальная ситуация для истории биржевых торгов. Во-вторых я думаю проблема в том, что кому-то грозят сумасшедшие убытки, кому-то из маркетмейкеров. Цена на бакс как вы помните сейчас около 110, а в опционах и фьючах вероятно(в опционах в первую очередь) кто-то видимо нагружен огромной позицией против рынка. Подсчитать убыток в общем-то не трудно, поскольку экспирация скоро и возможно откроют рынок как раз под самую экспирацию, вот мы например имеем 76 000 колы, у них есть покупатели и продавцы. Покупателям не угрожает ничего, они заплатили когда-то условную 1000 пунктов на каждый опцион и сидят ждут, когда откроют рынок, их риск именно эта 1000 пунктов или 1000 рублей на 1 опцион условно. Обратной стороной сделки часто выступают маркетмейкеры и банки, нередко крупные трейдеры могут позвонить своему брокеру или в банк и прямо так и сказать, ребята прокотируйте мне 75 колы! Трейдеры банка или брокера думают по какой цене «прокотировать» их, советуются с руководством и могут стать контрагентом для такой сделки, конечно они скорее всего заломят огромную премию за такую сделку, но они берут на себя колоссальный риск, который как раз сейчас и случился.
Вот берем 105 000 опционов по страйку 76 000(SI) и считаем прибыль к экспирации например по 110 000, итого получаем 34 000 пунктов на каждый опцион 34000х105000= 3 млрд. 570 млн. рублей сейчас продавцы этих опционов должны покупателям. Огромные суммы также лежат на других страйках, огромные деньги в опционах РТС. Думаю вы понимаете, что сейчас возможно на кону стоит жизнь какого-то крупного брокера например.
И это еще не учитывая тот факт, что в условном сбере или где-то еще сейчас огромное количество плечей, которые тоже могут кого-то похоронить.
Поэтому скорее всего ЦБ и Мосбиржа ждут каких-то позитивных сдвигов в этой ситуации. Все кто сейчас верещит «КАКОГО ЧЕРТА!», успокойтесь, вы знали куда шли и что делали, ситуация сверх аномальная.

По теме фундаментальной цены бакса решил даже снять видео, рынок не работает, свободное время решил потратить на создание ролика впервые за несколько месяцев!