Избранное трейдера will
Приветствую всех!
Давно не писал на смарте, и времени не было и руки не доходили. В ближайшее время будет цикл (скорее всего в неделю одно видео) обучающий TSLab 2.0 будут короткие мувики, с обьяснением как стандартный функционал работает, и будут длинные ролики с разбором типичных стратегий (с учетом новых возможностей алгоритм соберу практически любой сложности). По желанию аудитории буду делать тематические записи с выкладыванием скрипта если в смартлаб имеется возможность приаттачить файл, если нет, то на форуме тслаб сделаем отдельную ветку.
Для прогнозирования рынка очень часто используются те или иные формации которые трейдеры видят на графике. Это могут быть классические фигуры тех. анализа, свечные паттерны, каналы и проч. Сколько раз нужно встретить формацию на графике чтобы с уверенностью говорить о характере движения после неё? Поговорим об этом сегодня.
У множества трейдеров бытует мнение, что для верификации формации достаточно 30 — 50 раз встретить её на истории. Так ли это?
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.IO;
using System.Text;
using System.Timers;
using System.Threading;
using XlDde;namespace ConsoleApplication2
{
class Program
{
const string service = «myDDE»;
const string candleSPOT = «SPOT»;
static void Main(string[] args)
{
using (XlDdeServer server = new XlDdeServer(service))
{
server.AddChannel(candleSPOT, new SPOTChannel());
server.Register();Console.WriteLine(«DDE server ready. Press Enter to exit.\n\n»);
Console.ReadLine();
}
}
}
// **********************************************************************
// * Классы DDE каналов с обработчиками данных *
// **********************************************************************
class SPOTChannel: XlDdeChannel
{
//static int time2 = 1000;
static int em = 7;
static int m = 1200;
static int[] NM = new int[em];
static int NMM = 0;
static int LastMinute = 0;
static int mm = 1638400;
static double[] Price_trade = new double[mm];
string[] EM_trade = new string[mm];
static int[] Time_trade_I = new int[mm];
static int[] Volume_trade = new int[mm];
static int[,] Time = new int[em,m];
static double[,] O = new double[em,m];
static double[,] H = new double[em,m];
static double[,] L = new double[em,m];
static double[,] C = new double[em,m];
static double[,] V = new double[em,m];
protected override void ProcessTable(XlTable xt)
{
//int time3 = 1000;
int[] nach = new int[em];
int nach1 = 0;
int i = 0;
int j = 0;
int s = 0;
int curHour = 0;
int curMin = 0;
int curDay = 0;
int curSec = 0;
int curDay_1 = 0;
string name;
string[] bf;
string[] EM = new string[em];
DateTime moment;
string[] Time_trade = new string[mm];
В ходе обсуждения нашего управления на данном сайте, нас ни раз критиковали за высокие просадки стратегии «Суперриск». Как я уже неоднократно отвечал на эту критику: эту просадку можно легко уменьшить за счет вложения в эту стратегию части средств, а вторую часть либо самостоятельно разместить на депозитах и в облигациях, либо отдать в наши низкорискованные стратегии:
— арбитражная стратегия между фьючерсом на рубль-доллар и долларом на валютной секции (от 6000$ по курсу ЦБ);
— облигационная стратегия (от 10 млн. руб.).
С доходностью в первом случае на 1-3%% выше ставки ЦБ, а во втором — на 1-5%% выше доходности облигационных индексов ММВБ.
Однако в ходе переговоров с представителями иностранных инвесторов, наша компания столкнулась с их требованиями к активному управлению в России:
— инструменты: исключительно российские акции, производные на них и фондовые индексы, никаких валют и облигаций;
— доходность от 30% годовых (в рублях) с просадкой не более 15% на суммах от 10 млн. долларов и выше (это не значило, что они были готовы сразу внести такие суммы, но они однозначно дали понять, что долгосрочное сотрудничество с меньшими суммами им не интересно).
« Голос истины неизящен, а изящная речь лжива. Нравственный человек не красноречив, а красноречивый — лжец»
Лао-Цзы
В книге Новые измерения. Билла Вильямса, даётся трендовая стратегия, которая при минимальных изменениях может торговаться на российской бирже. Эта книга — склад Граалей. В ней есть адаптивный к волатильности вход на пробое, пирамидинг по тренду, бесконечное удержание позиции по тренду. Три столпа алгоритмиста-трендовика которые изменят Вашу жизнь навсегда. Всё это дано на уровне полного описания действий, как в блок-схеме.
Кризис по-китайски — 危机 (вэйцзи). Это, пожалуй, одно из самых известных китайских слов, благодаря расхожему мнению, что "слово кризис в китайском языке состоит из двух иероглифов — опасность и возможность". Давайте разберёмся так ли это.
Первый иероглиф 危 (вэй) действительно выглядит не очень оптимистично: