Почему то видео с моей первой лекцией из курса, открываемые организаторами курсов по моей просьбе, со временем исчезают из сети. Поэтому решил разместить эту лекцию на своем канале на Ютубе.

PS. Смотреть лучше со скоростью 1,25 :)

Навеяно вот этим постом smart-lab.ru/blog/371867.php

Представим себе ситуацию. Вы приходите в казино и крупье предлагает Вам сыграть в игру. Перед ним в случайном и равновероятном порядке стоят n-1 зеленая баночка и 1 красная. Он говорит, что между двумя баночками лежит цветной шарик, если он лежит между разноцветными баночками, то он красный, а если между одноцветными, то зеленый. И крупье предлагает Вам поставить на один из цветов. На какой поставить?

Парадокс заключается в том, что все зависит от алгоритма, каким образом шарик обрел цвет.

Если крупье взял бесцветный шарик, случайно и равновероятно бросил его между баночками. Если шарик попал между баночками с разной краской, то стал красным, а если между баночками с одинаковой краской, то зеленым. В этом случае вероятность красного шарика равна 2/n и при больших n логично поставить на зеленый шарик.

НО, если у крупье есть мешочек с m шариками, из которых 0<s<m - зеленые и он просто достал случайный шарик из мешочка и если он был красный, то положил случайным и равновероятным образом его между разноцветными баночками, а если зеленый, то тоже случайным и равновероятным образом между зелеными. В этом случае вероятность зеленого шарика не зависит от числа баночек и равна s/m (т. е. при s<m/2. вероятность зеленого шарика меньше 1/2).

( Читать дальше )

Если не брать в расчет ликвидность, то с точки зрения максимизации доходности и усреднение и пирамидинг — это глупость.  И то и другое — это способы уменьшения просадок, НО… для разных рынков. Пирамидинг — для «трендового» (когда вероятность продолжения движения больше, чем вероятность противоположного), а усреднение — для «контртрендового» (когда с вероятностями все наоборот). При этом для первого рынка стопы — нужны, для второго — глупость. Для второго рынка стоп должен устанавливаться на событие: «контртренд» сменил «тренд» . Ну, а если рынок случайное блуждание в общем случае со смещением, то лучшая позиция — это «на все» по знаку смещения (напомню функция знак принимает три значения: -1, 0 и +1), т. е. пассивная стратегия.

Усреднение бессмысленно. Гипотеза. При использовании тактики усреднения, т.е. добавления к убыточной позиции, получается так, что в случае неверного выбора направления сделки вы всегда увеличиваете свой убыток, а в случае правильного выбора направления не всегда получаете полный профит (цена уходит в нужном направлении до усреднения). Другими словами, из-за того, что вам необходимо резервировать средства для открытия дополнительной усредняющей позиции, в тех случаях, когда вы полностью правы, вы иногда берете движение только половиной возможного сайза, а когда вас выносит по стопу, то вы всегда берете убыток полным сайзом.

Доказательство.

Представим систему у которой:

1. Размер профита в три раза больше стопа, т.е.
размер стопа а;
размер профита 3*а.

2. Усреднение происходит при движении против позиции на половину стопа, т.е

( Читать дальше )

Итак немного близкой истории. 19 июля этого года 

Путин поручил принять меры в связи с укреплением рубля

А вот график «корзины ЦБ» ( 55% доллар+45% евро) с того момента в % к официальным курсам на 20 июля (официальные курсы устанавливаются по результатам торгов накануне и поэтому даты сдвинуты)



Совпадение? Не думаю © Киселев

Приветствую всех!

Давно не писал на смарте, и времени не было и руки не доходили. В ближайшее время будет цикл (скорее всего в неделю одно видео) обучающий TSLab 2.0 будут короткие мувики, с обьяснением как стандартный функционал работает, и будут длинные ролики с разбором типичных стратегий (с учетом новых возможностей алгоритм соберу практически любой сложности). По желанию аудитории буду делать тематические записи с выкладыванием скрипта если в смартлаб имеется возможность приаттачить файл, если нет, то на форуме тслаб сделаем отдельную ветку. 

 

( Читать дальше )

Для прогнозирования рынка очень часто используются те или иные формации которые трейдеры видят на графике. Это могут быть классические фигуры тех. анализа, свечные паттерны, каналы и проч. Сколько раз нужно встретить формацию на графике чтобы с уверенностью говорить о характере движения после неё? Поговорим об этом сегодня.

У множества трейдеров бытует мнение, что для верификации формации достаточно 30 — 50 раз встретить её на истории. Так ли это?

 

( Читать дальше )

Порядок действий

1. Формируем в квике таблицу всех сделок со следующими параметрами



Фильтром отбираем нужные инструменты.

2. Скачиваем из Интернета свободно распространяемый DDE сервер от Морошкина с прилагаемыми dll.
3. В соответствующих местах кода заменяем код на вот этот

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.IO;
using System.Text;
using System.Timers;
using System.Threading;
using XlDde;

namespace ConsoleApplication2
{
class Program
{
const string service = «myDDE»;
const string candleSPOT = «SPOT»;

static void Main(string[] args)
{

using (XlDdeServer server = new XlDdeServer(service))
{

server.AddChannel(candleSPOT, new SPOTChannel());
server.Register();

Console.WriteLine(«DDE server ready. Press Enter to exit.\n\n»);
Console.ReadLine();
}

}
}

// **********************************************************************
// * Классы DDE каналов с обработчиками данных *
// **********************************************************************

class SPOTChannel: XlDdeChannel
{
//static int time2 = 1000;
static int em = 7;
static int m = 1200;
static int[] NM = new int[em];
static int NMM = 0;
static int LastMinute = 0;
static int mm = 1638400;
static double[] Price_trade = new double[mm];
string[] EM_trade = new string[mm];
static int[] Time_trade_I = new int[mm];
static int[] Volume_trade = new int[mm];
static int[,] Time = new int[em,m];
static double[,] O = new double[em,m];
static double[,] H = new double[em,m];
static double[,] L = new double[em,m];
static double[,] C = new double[em,m];
static double[,] V = new double[em,m];

protected override void ProcessTable(XlTable xt)
{

//int time3 = 1000;
int[] nach = new int[em];
int nach1 = 0;
int i = 0;
int j = 0;
int s = 0;
int curHour = 0;
int curMin = 0;
int curDay = 0;
int curSec = 0;
int curDay_1 = 0;
string name;
string[] bf;
string[] EM = new string[em];
DateTime moment;
string[] Time_trade = new string[mm];

( Читать дальше )

Классический расчет α управления осуществляется через линейную регрессию:


ΔS_t=βΔB_t+α+ε_t,

где ΔS_t  — приращение счета в %, «очищенное» от вводов-выводов (для фондов — приращение стоимости «пая» или акций фонда),
ΔB_t   — приращение бенчмарка в %,
ε_t — ошибка линейной регрессии.

Как видите, «лучше бенчмарка» на росте или на падении ничего не говорит нам о знаке α. Потому что быть лучше бенчмарка на росте можно за счет β>1 даже с отрицательной альфой, а на падении — за счет β<1. И только одновременный «обыгрыш» бенчмарка и на росте и на падении приведет к тому, что α, рассчитанная по всему периоду будет положительна. Более того, α может быть положительна и при проигрыше бенчмарку на росте и только при проигрыше бенчмарку на падении она с большой вероятностью будет отрицательна.

Но все, кто хоть раз считал α и β, прекрасно знают, что они нестационарны по времени и их значения, вычисляемые, например, по 100 тактам, временами сильно отличаются от результатов расчетов на всей истории. Но это хоть можно наглядно отследить, построив «альфа-бета карту» относительно бенчмарка. Вот, например, 100-дневная «альфа-бета карта» для нашего расчетного портфеля, ранее называвшегося «Суперриск»:


относительно бенчмарка, определенного здесь (аналог рублевого buy&hold на фьючерсе, только рассчитываемый по значениям самого индекса)



( Читать дальше )

Презентация со звуковым сопровождением здесь

drive.google.com/file/d/0BzRUUWXCOSO5RGNmd1N1dVhZYWM/view

Есть несколько помарок во фразах, описывающих формулы: то слово«корень» вставлю там, где не надо, то вместо «следующий слайд», скажу «предыдущий», то «прыгаю» с «контртренд» на «пила» и обратно, но внимательный слушатель их легко «отсеет».

Также предупреждаю, что

— доклад из серии «150 формул и 2 картинки»;
— как прослушать из под браузера не понял, но можно скачать и прослушать в РР от 2007 и позднее, в том числе и на MS Office 365, бесплатно устанавливаемом на смартфонах с WP 8.1 и WM 10;
— файл большой — 67МБ и архивирование не помогает.

Ну и напоминаю, что презентация самого доклада, чтобы смотреть на смартфонах, планшетах или ноутбуках, а не на экране в зале, здесь

drive.google.com/open?id=0BzRUUWXCOSO5NHB0ZDh4amx5Vk0 

P. S. Сделал в формате pdf, но, соответственно без звука, зато с правильным отображением формул 

drive.google.com/file/d/0BzRUUWXCOSO5RElJRHZScHJJWW8/view